Portefeuille d'ETF de Nann (stratégie momentum)

Concernant google sheets :

- Pour récupérer la valeur en temps réel du tracker Lyxor UST (nasdaq sans levier) : =googlefinance(EPA:UST).

- Pour récupérer sa performance en % en temps réel : =googlefinance(EPA-UST;"changepct")/100

- Pour faire mon ranking je fais :
     > un tableau avec en 1e colonne le dernier jour du mois (31/01/2015, 28/02/2015 etc.)
     > sur les autres colonnes la VL des différents trackers
     > Dans un second tableau, je fais un calcul automatisé à base de vlookup sur les dates de fin de mois n/ VL n-3
     > enfin un ranking automatisé sur la performance à 3 mois.

Cela donne :

Merci Nann. J’ai opté pour ma part pour une prise en compte e la performance sur un laps de temps plus étendu en intégrant la volatilité.

Bonsoir,

Il s’agit d’une erreur de ma part, je me suis trompé d’utilisateur…

Je voulais mentionner Smn…

Cordialement.

Pour la 2e fois en 3 mois, mon modèle est totalement désinvesti : actions pour le mois de septembre.

- L’AV est en fond euros.
- Le PEA est en cash.

Voici quelques graphs permettant de comparer ma performance par rapport à un tracker WLD depuis début 2014 :

C’est bien ça.

Sur YTD 2015, le PF est passé de 13 000€ à 25 000€.

En revanche rendement annualisé de 4% seulement, deux grosses pertes à l’automne (prise de baisse sans prise de hausse).

J’ai deux supports d’investissement :
- 1. Assurance-vie, 80% des fonds, tracker US ou tracker france ou tracker world ou fonds euro
- 2. Pea, 20% des fonds, tracker US*2 ou tracker Europe*2 ou tracker world ou cash

Sur chaque support, 1 seul placement est investi, selon l’unique calcul de l’évolution à 3 mois.

C’est ça.

Et le levier 1,2 car c’est le niveau que j’ai "backtesté" le plus pertinent en ratio risque / rendement.

Hello !

La stratégie momentum fait perdre de l’argent sur fin 2015-2016. Et ce d’autant plus que plus le portefeuille grossit par les apports, plus l’impact réel est fort.

Mon assurance-vie est majoritairement en fonds euros depuis 2 mois en raison d’un achat immobilier. Cela limite la performance / volatilité.

Je suis repassé sous le tracker world. J’hésite grandement à faire du B&H de tracker world sur mon PEA. En l’état, ma stratégie me dirait "Nasdaq pour l’AV" et "Pays émergents pour le PEA".

Au total, 11 changements depuis janvier 2015, PEA et AV combinés.

Depuis janvier 2015, le coût des 9 changements sur le PEA a représenté 0,81% du capital. Boursedirect a un tarif de 0,09% du montant par ordre.

Sur AV, les arbitrages sont gratuits.

Une stratégie Momentum sur ETF n’est pas très pertinente en période de range, c’est évident… mais la période passée est loin d’être une période en range… et cette stratégie a été plutôt médiocre dernièrement.

J’avais commencé une stratégie de ce type sur un PEA pour moitié en stratégie Momentum ETF et pour une autre moitié en stratégie « section perso »… Au bout de 6 mois, j’ai arrêté la stratégie Momentum ETF. Cela manquait vraiment de performance, dans une période pourtant favorable.

Pour autant, je ne pense pas que cette stratégie soit à remettre en cause mais si l’on recherche la performance, mieux vaut ne pas l’appliquer à des ETF sur index…

voici un extrait sur son site (The Trinity Portfolio | Meb Faber Research - Stock Market and Investing Blog) :
"I also publish my personal portfolio each year that is roughly 50% trend or tactical strategies and 50% buy and hold strategies (with tilts) so people can understand I eat my own cooking."

puis dans le pdf de description du trinity :
"
Either strategy can go years underperforming the other, making you second-guess your choice. So with both buy-and-hold and trend following presenting their own unique challenges, what should an investor do?
The answer points us toward the final step we’ll take that will result in our completed Trinity Portfolio.
The simplistic solution addressing “buy-and-hold versus trend” that actually works quite well is, and I apologize for the technical term, to “go halfsies.” Specifically, use buy-and-hold (Global Asset Allocation Plus) as your foundation with a 50% allocation, and allocate to trend as well (Global Trend) with the other 50%.
"

il faut mettre son email pour recevoir gratuitement le pdf sur le trinity.
J’aime beaucoup ce placement mais je n’arrive pas encore à comprendre comment le mettre en oeuvre concrètement (classer par value / choisir les etf / choisir les supports AV).

Pour info Cambria propose aussi des portefeuilles Trinity clé en main, sur ce principe, mais il faut y souscrire via un broker américain Betterment qui prend 0.15%.