Portefeuille d'ETF de Brouno

Bonjour à tous,

Petite présentation d’usage pour mon premier post : je m’appelle Bruno, j’ai 36 ans, marié, 3 enfants, professeur des écoles avec madame, RP à la Réunion, épargnant régulier

Je vous sollicite car j’ai mis en place depuis 2 mois la stratégie "devenir rentier", commercialisée par Cedric Froment. Je suis plutôt content de cette formation, mais je me rencontre qu’en grattant un peu sur le Web (et notamment sur cet excellent site !), j’aurais peut-être pu avoir les infos gratos… Mais bon, faut bien mettre le pied à l’étrier. Je précise que je suis novice en tant qu’investisseur boursier.

J’ai donc mis en place le cadre suivant : stratégie dual momentum avec versement + arbitrage mensuel sur assurance-vie Darjeeling (j’ai cherché sur Internet, c’est vraiment un excellent produit) en utilisant les ETF suivants dans 4 poches équipondérées :

Module action :
Lyxor ETF NASDAQ-100 D-EUR A/I (UST)
Lyxor ETF Euro Stoxx 50 D-EUR A/I (MSE)
Lyxor ETF MSCI World D-EUR A/I (WLD)

Module obligataire :
LYXOR UCITS ETF IBOXX EUR LIQUID HIGH YI (YIEL)
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF (USD) | (AGEB)
LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF C-EUR (CRP)

Module immo :
Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT GlbDev D€ A/I (MWO)
Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT DevEurpD€ A/I (MEH)
(Je suis en train de saouler Swisslife pour qu’ils intégrent le REIT US "MUA" pour compléter)

Module stress économique :
Lyxor MSCI ACWI Gold ETF C-EUR (GLDM)
Lyxor ETF EuroMTS 10-15Y InvstGrd DR A/I (MTE)
Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y UCITS ETF (DR) C-EUR (EUR) | (MTH)

L’idée c’est pour chaque module de rentrer sur l’ETF qui a le momentum le plus fort ET si ce momentum est > à la perf du fond en euros.

Je vous sollicite donc pour vous demander votre avis sur cette stratégie (j’ai pris quelques largesses pour remplacer les FCP proposées dans la formation pour être 100% ETF), et surtout comment se compare-t-elle face à une stratégie type Global Equity Market (GEM). J’ai l’impression que ce portefeuille est plus "régulier" que GEM, qui peut avoir des max DD de ouf ! J’accepte la légère sous-performance par rapport à GEM en échange de baisses moins fortes (ça colle mieux à ma psychologie). D’autant plus que le ratio de Sharpe semble plus intéressant.

Une question qui me taraude également à propos de l’ETF Nasdaq (c’est celui proposé dans la formation). J’ai également accès à un ETF SP500 de chez Lyxor à 0.05% de frais contre 0.30% pour le tracker Nasdaq. Mais la perf de ce dernier est semble-t-il un peu meilleure (dixit Morning Star). Du coup, qu’est-ce qui vous semble le plus pertinent ?

Merci,

Bruno.

Message édité par l’équipe de modération (04/10/2016 02h44) :
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Mots-clés : av, etf, momentum