Recherche de données historiques sur les ratios boursiers
Cette discussion porte sur la difficulté d'accès à des données historiques complètes concernant les ratios boursiers, notamment le PER et le CAPE, pour différents indices, comme le CAC 40 et le S&P 500. Un membre, Tanuky, exprime le besoin de ces données pour une meilleure compréhension de la valorisation des marchés et une prise de décision éclairée en matière d'investissement. Il souligne l'importance de ces ratios pour l'analyse macro-économique et l'allocation d'actifs.
D'autres participants, Fructif et Trahcoh, proposent plusieurs liens vers des ressources en ligne offrant des informations sur ces ratios boursiers. Cependant, ces ressources présentent des limitations, notamment un manque de données complètes pour les indices européens, une absence d'historique sur la longue durée pour certains marchés et des méthodes de calcul parfois non précisées. Cela met en lumière la difficulté d'accès à des données fiables et exhaustives pour une analyse approfondie.
La discussion révèle une contradiction : l'importance cruciale de ces ratios pour les professionnels de la finance (gérants, analystes) contraste avec la relative rareté de données publiquement accessibles et complètes. Tanuky exprime sa surprise face à ce manque, soulignant le besoin d'une meilleure disponibilité des données pour les investisseurs individuels souhaitant réaliser une analyse approfondie du marché.
Le débat met en avant le besoin d'une meilleure transparence concernant les données de valorisation des marchés. L'accès à des données historiques fiables et complémentaires, incluant les taux sans risque et la croissance des bénéfices par action, est identifié comme un élément crucial pour une gestion du risque optimale et une optimisation du portefeuille.
Bonjour à tous,
Pour appréhender au mieux la valorisation des marchés actuels, je cherche l’historique des principaux ratios (comme le PER, le CAPE, ratios combinés au taux sans risque, croissance, etc.) des indices boursiers (CAC 40, S&P500, etc.).
Connaissez-vous un site interne qui analyse ce type de ratios et son évolution sur les dernières années/décennies ?
Merci,
Mots-clés : cape, per, ratios historique
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Hall of Fame Bonjour,
bonne question. C ’est très difficile à trouver sauf pour les US.
Sur les US, il y a la source, le Graal ici : Online Data - Robert Shiller
Sinon, sur les autres parties du monde, on trouve des synthèses. Avec notamment Meban Faber qui s’y intéresse et a écrit un bouquin sur le sujet.
Vous avez des graphiques intéressants ici :
Shiller CAPE for the G8 - Meb Faber Research - Stock Market and Investing Blog Meb Faber Research - Stock Market and Investing Blog
Il y a aussi ce site : Global Stock Market Valuation Ratios (Shiller PE, CAPE, PB…)
Mais c’est loin d’être parfait car on a souvent envie de comparer un pays par rapport à son propre historique long terme plutôt qu’à d’autres pays.
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En voici un:
S&P 500 PE Ratio
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Merci pour vos retours !
J’avais déjà trouvé ces différents sites mais ils sont malheureusement très incomplets… Bcp d’infos sur le S&P500 mais quasiment rien sur les indices européens. Sur le site qui compare les pays, c’est plutôt sexy mais on a pas l’historique d’un même pays et on ne connait pas la base de calcul (indices CAC40 pour la France ? ou plus large ?). Je ne vois rien non plus sur les indicateurs de taux sans risque dans le temps, les croissances de bénéfice par action, etc.
Je suis assez surpris que qu’il y ai si peu de publication web sur le sujet. Ces indicateurs sont pourtant systématiquement utilisés par les gérants, analystes, etc. qui se servent de ces chiffres comme principal indice de valorisation du marché. Ils sont également indispensable pour une approche Macro pour choisir les pays, secteurs, allocation d’actifs, etc.
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