Statistiques de défaut de paiement des obligations en fct de leur notation ?

Bonjour, comme souvent, Google est notre ami avec une recherche "bond default rate", vous serez servi en résultat…

Par exemple, cette étude de 1920 à 2010 de Moody’s me semble intéressante par rapport à votre problématique

http://efinance.org.cn/cn/FEben/Corpora … 0-2010.pdf

BaV

À la référence de Tssm j’ajoute, toujours à la même source (Moody’s), le Market Outlook hebdomadaire. Voilà ce que je pouvais lire dans la dernière livraison du 14 mai :

High-yield EDF of taper tantrum was lower and declining

The average EDF (expected default frequency) metric of non-investment-grade companies offers a reliable view of non-financial company credit quality. The recent high yield EDF metric differs considerably from what held during the taper tantrum. Not only was the high yield EDF’s 2.21% average of the year-ended June 2014 significantly less than its recent 3.27%, but the taper tantrum overlapped a declining trend by the high yield EDF from April 2013’s 3.20% to June 2014’s 2.10%. Both the now higher speculative grade EDF and the EDF’s lack of a declining trend suggest that corporate credit may have more difficulty coping with another upswing by Treasury yields that defies subpar outlooks for business sales and operating profits.

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