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#1 19/01/2016 11h29

Membre (2015)
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INTP

Bonjour,
Je souhaite savoir si il existe des moyens à la portée de l’investisseur particulier pour gérer automatiquement son portefeuille. Loin de moi l’idée de se mettre à spéculer sur des dizaines de secondes comme le font certains traders professionnels, mais plutôt d’exécuter un ordre dans des conditions bien particulières tout en étant en mission à l’étranger sans accès à internet.

J’aimerais savoir si il existe des courtiers chez lesquels on peut programmer des déclencheurs et comment ça se passe (importer un script ou tout faire en interface graphique), et quel est le coût ?

Un peu dans le style quantopian mais en live.

Message édité par l’équipe de modération (19/01/2016 11h58) :
- modification du titre ou de(s) mot(s)-clé(s)

Mots-clés : gestion, informatique, portefeuille, programme

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#2 19/01/2016 15h52

Membre (2015)
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Bonjour Dash,

Même si je ne code pas en Python, je traîne quelque fois sur les fils de Quantopian,

Interactive Brokers (IB) accepte les algorithmes Quantopian. vous pouvez backtester sur IB, et ensuite le déployer Live. Un seul algorithme est autorisé.

Live trading guidelines

Si vous sautez le pas, n`hésitez pas à partager votre retour d`expérience.

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#3 19/01/2016 17h59

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INTJ

Bonjour

Jamais testé, jamais discuté avec qui que ce soit qui fasse celà, mais je sais que ProRealTime fait une forte pub sur son système d’ordres programmables/trading automatique.

J’ai trouvé ça en retournant sur leur site.

Après il vous faut un courtier qui accepte les trades passés sur ProRealTime. Je crois qu’IG le faisait mais je ne sais pas qui d’autre. J’imagine qu’ils vous fournirons facilement ce genre de renseignement si vous les contactez.

Bonnes recherche à vous.

MisterVix


L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )

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#4 02/11/2018 13h36

Membre (2012)
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Bonjour,

Depuis quelques années, j’applique une methode type Lazy / Trend following, inspirée des lectures ici, du livre Devenir Rentier, des publications de Meban faber. En substance:
- portefeuille d’ETF (ou fonds) pour une répartition cible,
- seulement quand au-dessus de la MM200.

Le patripoine est dans un PEA (Bforbank), CTO (idem), et des AV (Altaprofits et linxea / Generali dans les deux cas)

Ca marche, mais j’ai un vrai problème d’exécution lors des passages des MM200 pour entrer et sortir. Difficile de ne pas procrastiner en pensant: c’est juste transitoire, pas certain que ça tienne… jusqu’à ce qu’il soit (trop) tard. D’autant que ce sont des montants autour de 100k€. Je suis donc une fois de plus mon meilleur ennemi.

Je suis en train de travailler à essayer de réduire ce biais dans mon exécution.

J’aimerai idéalement pourvoir automatiser les les actions, pour me sortir de la boucle. Mais j’ai l’impression qu’il y a peu de broker qui proposent des API permettant de passer des ordres (à part IB ?). Y en a-t-il d’autres ?

Sur le PEA et le CTO je dois pouvoir m’en sortir avec des ordres à seuil de déclenchement.

Mais sur les AV ? Y aurait-il des options pour automatiser les passages à l’acte ?

Dernière piste à explorer: auriez-vous d’autres stratégies à partager pour améliorer la résistance à ces biais comportementaux ?

Cordialement,

JMF

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2    #5 02/11/2018 14h01

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ISTJ

Une des raisons pour lesquelles mon expérience de trend-following va bientôt s’arrêter, c’est précisément ce biais psychologique à l’exécution. Entre "cette ligne est vraiment en grosse MV latente, j’ai pas envie de la réaliser même si mon algo me dit de le faire" et "bon je vais peut-être attendre quelques semaines pour faire un versement supplémentaire", beaucoup de temps et surtout d’énergie sont perdus.
Bref, "+1".

Pour l’exécution automatique je ne connais pas vraiment de broker qui expose une API documentée, mais ils exposent tous une API utilisée par leur site web. Si vous prenez Binck par exemple, le site web n’est qu’un frontend de présentation et c’est du javascript qui parle à leur API pour tout faire - on trouve sur Internet du code pour consulter son compte Binck, et ça ne serait pas très compliqué d’espionner ce que le browser envoie sur le réseau au moment du passage d’ordre et de répliquer cela dans l’appli.
Même chose sur les AV, chez Suravenir c’est possible (mais l’API est nettement plus sale).
(Je n’ai pas d’expérience avec Bforbank ou Generali/Linxea/Altaprofits, contrairement aux deux mentionnés ci-dessus.)
Bref avec un peu de "reverse engineering" de l’appli web du broker c’est possible, mais ça demande un peu de travail.

Quant à votre dernière question, je trouve qu’il y a une méthode qui marche un peu au moins pour moi, c’est d’écrire ma stratégie et la procédure à suivre afin de réduire la prise de décision à chaque mouvement.
Il faut distinguer la décision, qui est prise
1-en amont, écrite par vous
2-à chaque fois par l’algorithme
et l’exécution où vous devez n’agir que comme un tourneur de burgers chez McDo.

Par exemple, faire cracher à mon algorithme exactement le nom des deux fonds que je devais acheter ce mois-ci (en arbitrant depuis les deux du mois précédent), avec la valeur de stoploss relatif à utiliser (passage d’ordre manuel mais il reste juste à "remplir les cases" + formulaire PDF rempli automatiquement par un script pour le stoploss). De cette façon, je savais que l’exécution mensuelle était une tâche bête, et dès que l’envie d’allumer mon cerveau me prenait je pouvais plus facilement la réprimer puisque le système était conçu pour que je n’aie pas à réfléchir au moment de l’exécution. Et je faisais l’opération à 22h30 avant d’aller au lit afin d’être intellectuellement naze pour éviter toute velléité de réflexion. (Conseil amusant quand on parle de passer des ordres en k€, mais pertinent du fait de la différence entre décision et exécution.)

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#6 02/11/2018 22h22

Membre (2012)
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sven337 a écrit :



Bref avec un peu de "reverse engineering" de l’appli web du broker c’est possible, mais ça demande un peu de travail.

Quant à votre dernière question, je trouve qu’il y a une méthode qui marche un peu au moins pour moi, c’est d’écrire ma stratégie et la procédure à suivre afin de réduire la prise de décision à chaque mouvement.
Il faut distinguer la décision, qui est prise
1-en amont, écrite par vous
2-à chaque fois par l’algorithme
et l’exécution où vous devez n’agir que comme un tourneur de burgers chez McDo.

Cela confirme ce que je commençais à entrevoir: pas d’API documentée permettant de faire une interface simple et robuste… et la stratégie de se "dédoubler" en:
1) spécificateur de la méthode, déléguée ensuite à un traitement aussi automatisé que possible…
2) tourneur de burger pour l’exécution.

Je vais essayer de faire en sorte qu’une moulinette m’écrive quoi faire, sans faire apparaître le contexte. En évitant de faire apparaître les éléments de quantitatifs de justification, je devrais limiter l’activation de mon neurone et exécuter plus facilement. Dur d’en arriver là :-) mais le problème est avéré !

Je ferai des points périodiques, mais en décalé. Ca vaut la peine d’être expérimenté.

JMF

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#7 03/11/2018 07h49

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Bonjour

@JMF, regardez là : Doc API IB/TWS

…et bonne lecture !


M07

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#8 05/04/2020 20h39

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Bonsoir à tous les IH,

Ceci est une question pour les investisseurs en bourses ayant des connaissances en informatiques, est ce qu’il existe une plateforme permettant de passer ses ordres de bourses en programmatique (ou API)? Je suis chez Boursorama et l’interface est peu adaptée quand vous passez plusieurs ordres par jour, je vais finir par faire une bêtise. J’aimerai bien connecter un logiciel fait maison à un broker et que l’algorithme puisse trader en semi-autonome.

Et, deuxième question, comment faire pour récupérer les flux boursiers (idéalement à la seconde) + historiques ? Je cherche principalement des valeurs Euronext, et je suis conscient que ces services sont payants mais n’étant pas un fonds, je suppose que les offres "professionnelles" sont inabordables. Du coup, existe t’il une offre pour les particuliers?

Merci de vos éclairages smile

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1    #9 05/04/2020 20h44

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Vous avez juste besoin de IBKR API | Interactive Brokers

Et pas besoin d’être professionnel

IG le courtier cfd propose aussi une api

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#10 05/04/2020 21h36

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Excellent, je vous remercie. Leur documentation et leur politique tarifaire semble bien fournie et assez complexe, auriez vous une idée des tarifs pratiqués pour utiliser l’API et récupérer les flux boursiers Euronext? Je me doute bien que cela dépend de l’utilisation mais un ordre de grandeur serait appréciée.

Bonne soirée à vous

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#11 05/04/2020 21h54

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L’api est un service gratuit à condition de les laisser router l’ordre en smart routing , en bon français si on les laisse choisir la place boursière pas de frais pour l’api.

Les flux de cotations temps réels dépendent de ce que vous voulez ( bourse , profondeur de marché ,instrument ) allez voir la page tarif.
Dans certains cas on peut être en gratuit, par exemple si je paie plus de 10$ de commissions par mois j’ai les cotations USA options et actions gratuites en level1 ( pas de profondeur de carnet d’ordre ) . De mémoire Euronext ça doit être 5 euros.

Vous pouvez utiliser d’autres softs grâce à l’api, comme ninja trader assez prisé des programmeurs d’algorithmes.
Je vous invite à regarder sur le net et sur le site d’IB il y a une section pour les entreprises et services supplémentaires.

Vous pouvez détailler votre projet il est possible que je puisse vous donnez plus d’informations. Si ce n’est pas indiscret.

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2    #12 05/04/2020 22h05

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Bonsoir,
Il y a eu une discussion il y a environ 1 an autour de l’API IB, voir ici.
Cela peut peut-être vous aider.

N’hésitez pas effectviement à partager ce que vous souhaitez faire si vous le désirez.

Bonne soirée.

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2    #13 05/04/2020 22h13

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Bonsoir !

Ce livre pourrait vous aider :  livre sur Amazon


M07

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#14 05/04/2020 23h49

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JohnGaltTagart a écrit :

Vous pouvez détailler votre projet il est possible que je puisse vous donnez plus d’informations. Si ce n’est pas indiscret.

Aucun problème, mon projet n’a rien de secret et est relativement simple conceptuellement

Je me suis lancé dans l’investissement en bourse à la faveur de la chute des marchés, et j’utilise un compte titre Boursorama pour trader des Turbos. Et pour l’instant cela me convient bien.

Ces dérivés sont émis par des banques françaises, mais les sous jacents sont des actions US (Nasdaq 100 majoritairement).

Je souhaiterais faire deux choses :

1- Pouvoir passer des ordres d’achat / vente sur ces turbos de façon beaucoup plus simple que sur l’interface graphique de Boursorama. Notamment, lorsque j’achète un turbo, je passe systématiquement un ordre de vente pour me couvrir, et je fais évoluer cet ordre de vente "suiveur" au fur et à mesure du temps en fonction des performances constatées et de la volatilité.

2- Tester sur des données historiques et implémenter des algorithmes simples d’achat / vente de ces turbos. Je ne cherche pas à réinventer le trading algorithmique mais j’ai l’impression que je pourrais automatiser partiellement les décisions que je prends au jour le jour.

Voilà, rien de bien sorcier mais le sujet est vaste, donc il est difficile de s’orienter pour un novice.

Techniquement, je programme en .NET et en Python.

Merci pour vos conseils!

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#15 06/04/2020 11h19

Membre (2017)
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Les flux de cotations temps réels dépendent de ce que vous voulez ( bourse , profondeur de marché ,instrument ) allez voir la page tarif.
Dans certains cas on peut être en gratuit, par exemple si je paie plus de 10$ de commissions par mois j’ai les cotations USA options et actions gratuites en level1 ( pas de profondeur de carnet d’ordre ) . De mémoire Euronext ça doit être 5 euros.

Je suis assez surpris par ce que vous dîtes car j’avais contacté le courtier IG (et non IBKR) il y a 6 mois environ, et l’interlocuteur que j’ai eu au téléphone m’a indiqué que la récupération des données en temps réel n’est pas un service proposé par leur société. Il m’a précisé que cela était dû au fait que ces informations sont achetées "très cher" auprès des sociétés de cotations et qu’ils ne pouvaient pas se permettre de les fournir à un particulier.

J’ai également contacté la société Euronext pour avoir de la documentation sur une éventuelle API mais il m’a été répondu qu’actuellement (il y a presque 1 an de cela) que ce service n’était proposé qu’aux investisseurs professionnels. J’avais reçu une petite brochure tarifaire dont je n’ai plus le souvenir du détail mais on était pas loin des 300€/mois pour avoir les données en temps réel.

J’avais finalement conclu que cela était valable pour tous les courtiers et que je passerai par une plateforme spécialisée dans la data du genre Quandl ou IEX lorsque je voudrai récupérer ces fameuses données.

Pouvez-vous me confirmer que vous récupérez les données en temps réel pour une dizaine de dollars par mois (sans décalage de 15 minutes comme le font la plupart des fournisseurs de données) ?

J’ai d’autres questions concernant ce courtier et les frais qu’il applique mais je les poserai sur la discussion dédiée.

Pour conclure et pour revenir au sujet initial, je me joins à la demande de Xavier pour obtenir des informations (utilisation et prix) de la part d’éventuels utilisateurs de l’API Euronext pour les tâches suivantes :
- récupération des cotations en temps réel
- émission d’ordre sur le marché
- récupération des bid/ask
- récupération des volumes

En effet, je suis très curieux de savoir à quel point il est préférable (financièrement) de passer par un courtier (comme IBKR) plutôt que par la société de cotation directement. J’imagine qu’il y a une question de volume, à confirmer…

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#16 06/04/2020 11h58

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Bonjour
L’avantage d’IB ?
C’est que l’on peut récupérer toutes les données LIVE (pour lesquelles on a souscrit le flux sur la TWS) pour les réutiliser comme bon nous semble, y compris avec un logiciel tiers qui permet la programmation.
Je ne connais aucun broker français qui accepte cela.
Ci-dessous Screen créé avec le logiciel MedvedTrader, tout est programmable en langage C#.
Medved
Medved coûte 180$ par an sur abonnement.
Les flux IB pour avoir les marchés en live  FR + DAX + Nasdaq + Dow + Matière premières (QM, Gold…) + Taux  + Forex revient à environ 30$/mois, cela diminue si on est très actif dans le mois.
On peut bien sûr prendre que le marché qui nous interresse.



Camillo

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1    #17 06/04/2020 12h08

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@XavierAM

Pour votre point 1, si j’ai bien compris, vous voulez faire des ordre trailing stop ou d’autres ordres plus complexes ? Si c’est le cas IB le propose dans les fonctions de bases (il y a une bonne quarantaine d’ordres disponibles) et donc pas besoin d’algo. Après si c’est plus complexe, là effectivement, il vous faudra un algo. Mais regardez bien ce que propose déjà IB pour ne pas réinventer la poudre.

Pour le point 2, automatiser et backtester votre prise de décision est plutôt une bonne chose. Je vous invite à regarder l’aide d’IB sur leur API TWS API v9.72+: Historical Data with Excel

Par contre, je me permets un conseil, lorsque vous fait un backtest, travailler sur deux échantillons de données historiques. Sur un premier échantillon, vous développez votre programme et tester la stratégie au fur et à mesure des modifications. Mais ensuite, il vous faudra le valider sur un autre échantillon de données pour être sûr que l’algorithme puisse généraliser. Si vous ne faites pas ça, il y a un risque de sur-apprentissage (suroptimisation) et donc d’échec une fois mis en production.

@Caceray
Je vous confirme bien que pour 10$ par mois (rembourser si plus de 10$ de commission généré) j’ai bien les cours temps réels USA, sans profondeur de carnet d’ordre pour les options et actions. Pour 1.2$ (de mémoire) j’ai les cours temps réels One Chicago (future sur les actions). Et de mémoire Euronext était pas plus chère que 5€, vous pouvez vérifier ici (car je ne regarde jamais dans les détails vu mon portefeuille) : Données de marché | Interactive Brokers (attention tarification assez complexe)

Pour l’api, j’ai un surcoût que si je passe mes ordres hors smart routing. Sinon, c’est parfaitement neutre.

Comme pour XavierAM je vous invite à regarder les liens que j’ai fournis et vous verrez que vous n’aurez besoin de rien d’autre.

Par contre, je déconseille IG, pour proposer plusieurs choix, je les ai nommés, mais ils sont médiocres. Il existe aussi d’autre courtier US avec API, mais je déconseille, car moins polyvalent ou plus chère qu’IB

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#18 06/04/2020 18h49

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JohnGaltTagart a écrit :

Pour votre point 1, si j’ai bien compris, vous voulez faire des ordre trailing stop ou d’autres ordres plus complexes ? Si c’est le cas IB le propose dans les fonctions de bases (il y a une bonne quarantaine d’ordres disponibles) et donc pas besoin d’algo. Après si c’est plus complexe, là effectivement, il vous faudra un algo. Mais regardez bien ce que propose déjà IB pour ne pas réinventer la poudre.

Vous avez tout à fait raison, je crois que réinventer la roue est un grand classique des développeurs :-) Oui c’est exactement cela, je cherche à faire des Trailing Stop mais je souhaite ajuster les seuils dynamiquement. Et également renforcer des positions quand le marché est porteur. Ce n’est pas Rocket Science mais je pense qu’il va quand même falloir un petit algorithme.

JohnGaltTagart a écrit :

Par contre, je me permets un conseil, lorsque vous fait un backtest, travailler sur deux échantillons de données historiques. Sur un premier échantillon, vous développez votre programme et tester la stratégie au fur et à mesure des modifications. Mais ensuite, il vous faudra le valider sur un autre échantillon de données pour être sûr que l’algorithme puisse généraliser. Si vous ne faites pas ça, il y a un risque de sur-apprentissage (suroptimisation) et donc d’échec une fois mis en production.

Je vous remercie pour ce conseil, il y a la un risque que je n’avais pas perçu.

Si je résume, IB est quasiment la seule solution pour faire ce que je souhaite? Du coup, il me suffit d’ouvrir un compte chez eux, de faire un virement, de payer les flux dont j’ai besoin et je suis prêt à trader?

Bonne soirée à vous tous

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#19 06/04/2020 19h25

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Ce n’est pas la seule solution mais c’est la meilleure en terme de coût, simplicité, possibilité, accessible aux français etc….
Je peux vous en donner d’autres mais sa seras toujours moins bien.

Il faudra quand même prendre le temps de vous formez , ce n’est pas un courtier simple où l’on ne peut rien faire comme boursorama. Le fait d’avoir plein d’outils et marchés différents complexifie l’apprentissage .

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#20 08/04/2020 23h17

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Pensez vous qu’une telle méthode fonctionne ?

Vidéo YouTube

Si c’est le cas, elle ne me semble pas très difficile à coder dans un Robot trader.

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#21 09/04/2020 00h22

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Bonjour,

Je n’ai pas le courage de me lancer dans un backtest maison de cette stratégie, mais pour avoir survolé la vidéo, je pense que vous trouverez votre bonheur sur ce site :
Testez des scénarios de trading avec l’outil de Backtesting

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#22 28/06/2020 19h54

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Bonjour la file,

je fais du trading automatique depuis quelques années maintenant et je peux vous dire que l’essentielle de l’activité est le backtesting. Quand j’ai commencé le trading algorithmique, je pensais comme tout le monde que le "secret" de la réussite était de découvrir la stratégie toujours gagnante mais il n’en est rien. Plusieurs méthodes ont montré qu’on peut créer un système gagnant qui ouvre des positions de manière aléatoire.

Le plus difficile quand on créer un système de trading automatique est d’avoir la certitude que le système va bien faire ce qu’il est censé faire. Autrement dit vous assurer que votre système ne va pas faire n’importe quoi comme acheter puis exécuter un stop loss puis acheter puis exécuter un stop loss et ainsi de suite jusqu’à avoir cramer votre compte. J’en passe et des meilleurs.

La deuxième difficulté se trouve dans la problématique de la sur-optimisation et comme l’a indiqué JohnGaltTagart, il vous faut un training set et un test set pour valider une stratégie. Mais ce n’est pas suffisant car les marchés peuvent changer et votre environnement de backtest n’intègre pas toutes l’information comme la variation des spread, le temps d’exécution, le slippage etc.

En suite il faut évidement définir des règles de gestions du risque classiques, comme avoir un niveau de levier faible, définir une espérance de gain supérieur au risque de perte, éviter les marchés trop volatiles…

Le trading automatique est une belle aventure et c’est une activité très formatrice, par contre cela demande vraiment beaucoup de travail pour arriver à un système robuste, donc prenez le temps de bien faire les choses avant de confier votre argent à un robot.

J’ai récemment créer un blog sur le trading automatique avec Prorealtime sur lequel je partage mon expérience, si cela vous intéresse voici le lien : artificall.com

J’ai profité du confinement pour lancer mon blog et pour commencer la rédaction de mon livre sur le trading automatique wink

à bientôt, et surtout persévérez dans votre apprentissage du trading automatique smile


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#23 03/10/2020 19h02

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J’utilise des stratégies d’investissement qui demandent peu de passages d’ordres et je serais également intéressé par une automatisation du passage de ces ordres chez boursedirect par exemple ou degiro.
Le passage d’ordres n’a lieu qu’en fin de mois…mais je n’ai pas encore trouvé la solution.
je suis donc preneur!

-------------------------------

mon portefeuille

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#24 03/10/2020 20h16

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L’automatisation présente un intérêt pour des process complexes et/ou à effectuer en grand nombre et/ou à effectuer à différents moments du mois ou de la journée.
Pour quelques passages d’ordres (process simple) à effectuer uniquement en fin de mois, quel serait le gain ? Quelques minutes ?

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1    #25 04/10/2020 15h54

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Gulli, le 03/10/2020 a écrit :

…mais je n’ai pas encore trouvé la solution.
je suis donc preneur!

Bonjour Gulli,

Pour Boursedirect je ne sais pas et pour Degiro il n’est malheureusement pas possible de se connecter au compte autrement que via l’interface web ou leur application mobile.

Comme mentionné plus haut dans la file, Lynx et Interactive Brocker permettent à leurs clients de connecter des applications externes. Et du côtés de Binck, il existe une API qui permets de se connecter au compte et de gérer des passages d’ordres.

La documentation se trouve ici : https://developers.binck.com/

Je n’ai pas encore creusé ce sujet mais cela fait partis de mes projets. Je souhaite mettre en place un système permettant de construire un portefeuille de long terme à partir d’une liste d’actions donnée.
Le but est d’automatiser quelque règles de gestions comme par exemple, acheter tout les mois, reprendre une position si un niveau de prix est atteint, etc

Pour le moment je suis concentré sur mes robots traders qui tournent depuis maintenant deux ans. Cela m’a coûté vraiment beaucoup de travail et j’ai eu pas mal de surprises au début. Mais maintenant je pense être capable de valider la robustesse d’une stratégie et d’un système de trading automatique. Si cela vous intéresse, je présente quelques tests de robustesses dans cet article : Validate an automated trading strategy thanks to stress tests

Le codage en soit ne représente pas plus de 20 % du travail, 80 % du temps est alloué à la validation de la stratégie et du système. Car ce n’est pas rien que de confier de l’argent à un robot.

Mais quand on aime l’informatique, c’est un domaine vraiment passionnant !


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