Value Stock Screener : vos avis sur Value Stock Screener ?

Comme tendance, je ne retiendrai que le LT et le MT à CT la bourse évolue au hasard.

J’éliminerait également les ex pays de l’Est, dans vos résultats, vous avez la Pologne, la valorisation, la qualité et la gouvernance de ces entreprises est généralement inférieur à nos standard.

Le Financial Time offre également un screener gratuit, offre un choix de ratio bien plus important et permet un paramétrage plus fin de vos critères.

Pas mal pour un screener gratuit et une première approche!  J’ai du MGIC dans mon portefeuille PEA et certains de vos autres choix ont été bien classés récemment par mon approche.  J’imagine que vous avez aussi une petite intersection avec le PEA de Fructif.

Bonjour,

La ou ça coince, c’est pour l’aspect momentum.

En effet, les paramètres de zone bourse que vous utilisez pour le momentum sont en fait de l’analyse technique, pas du momentum.

Ca c’est du momentum :

Indice SBF 120 : plus fortes hausses - cours Bourse - Boursorama

Voici le détail des 6 facteurs retenus

Situation financière
La notation « Situation financière » repose sur la situation d’endettement net de la société (endettement ou trésorerie positive) et son EBITDA, comparés à son chiffre d’affaires. Plus la société dispose de liquidités et en génère, meilleure est la note. L’objectif est notamment de classer les sociétés selon la qualité de leur situation financière.
Rentabilité
La notation « Rentabilité » repose sur le taux de marge nette de la société pour l’exercice en cours et l’exercice suivant selon les estimations du consensus. Plus ce taux est élevé, meilleure est la note. L’objectif est notamment de classer les sociétés selon le rapport entre leur résultat net et leur chiffre d’affaires afin de repérer celles qui ont une forte rentabilité permettant de rémunérer l’entreprise et ses actionnaires.

Valorisation
La notation « Valorisation » repose sur le rapport entre la valeur de l’entreprise et son chiffre d’affaires, le tout pour l’exercice en cours et l’exercice suivant. Plus ce rapport est faible, meilleure est la note. L’objectif est notamment de classer les sociétés selon le ratio estimé de leur valeur d’entreprise et de repérer les entreprises faiblement valorisées.

PER « Price Earning Ratio » ou « cours/BNA »
Il s’agit du rapport entre le cours de l’action et le Bénéfice Net par Action pour l’exercice en cours et l’exercice suivant. Plus le PER est faible, meilleure est la note. L’objectif est de classer les entreprises selon leurs multiples de résultats et de repérer celles dont le bénéfice par action est le moins capitalisé dans le cours de son action.

Tendance CT
La «Tendance CT» indique l’orientation à court terme de l’action. Elle peut être « Baissière », « Neutre » ou « Haussière ». L’objectif est notamment de repérer la trajectoire récente du cours de cette action.

Tendance MT
La «Tendance MT» indique l’orientation à moyen terme de l’action. Elle peut être « Baissière », « Neutre » ou « Haussière ». L’objectif est notamment de repérer la trajectoire du cours de cette action durant les dernières semaines.

Tendance LT
La «Tendance LT» indique l’orientation à long terme de l’action. Elle peut être « Baissière », « Neutre » ou « Haussière ». L’objectif est notamment de repérer la trajectoire du cours de cette action durant les derniers mois.

Premières conclusions :

1)Je vais de ce pas suivre les conseils de pvbe et remplacer mes critères de tendance par LT (derniers mois) et MT (dernières semaines). Le CT effectivement n’est sans doute que les derniers jours donc du bruit.

2) La définition donnée pour les "tendances", qu’elles soient CT,MT,LT, ne permet pas de conclure s’il s’agit de momentum ou d’analyse technique. Pour l’instant je penche  pour du momentum, sans certitude néanmoins. Pourquoi? Parce qu’il existe trois autres facteurs dans l’outil, appelés "timings", qui eux sont vraiment de l’analyse technique.

Timing court terme
La notation « Timing Court Terme » est définie en fonction du positionnement du dernier cours clôturé de l’action concernée, au sein de la zone de cours comprise entre le support et la résistance court terme sur la base d’une analyse technique en données quotidiennes. Plus la note est forte plus le titre sera proche de son support court terme et éloigné de sa résistance court terme. Plus la note est faible, plus le titre sera proche de sa résistance court terme et éloigné de son support court terme.

Timing Moyen Terme
La notation  « Timing Moyen Terme » est définie en fonction du positionnement du dernier cours clôturé de l’action concernée, au sein de la zone de cours comprise entre le support et la résistance moyen terme sur la base d’une analyse technique en données quotidiennes. Plus la note est forte plus le titre sera proche de son support moyen terme et éloigné de sa résistance moyen terme. Plus la note est faible, plus le titre sera proche de sa résistance moyen terme et éloigné de son support moyen terme.

Timing Long Terme
La notation  « Timing Long Terme » est définie en fonction du positionnement du dernier cours clôturé de l’action concernée, au sein de la zone de cours comprise entre le support et la résistance long terme sur la base d’une analyse technique en données hebdomadaires. Plus la note est forte plus le titre sera proche de son support long terme, et éloigné de sa résistance long terme. Plus la note est faible, plus le titre sera proche de sa résistance long terme et éloigné de son support long terme.

Et voici maintenant ce que donne comme résultat le même exercice en remplaçant tendances CT et MT par MT et LT (haussières) :

France    INFOTEL
Allemagne    ECKERT & ZIEGLER AG
France    HIGH CO.                   
Allemagne    OSRAM LICHT AG                   
Autriche    LENZING AG                   
France    MICHELIN (CGDE) 
Autriche    KAPSCH TRAFFICCOM AG                 
France    TRIGANO
France    ALTEN                   
Pays-Bas    POSTNL   

Non retenus donc car je me limite à 10 : (mais ce sont les suivants dans la liste, éligibles au PEA)

Allemagne    KOENIG & BAUER AG
Royaume-Uni    KINGFISHER PLC               
France    ATOS       
France    AUBAY TECHNOLOGY           
France    CHRISTIAN DIOR   
Royaume-Uni    MONDI PLC               
France    MGI COUTIER                   
France    LINK SOLUTIONS
France    MANUTAN INTERNATIONA..
France    VALÉO
France     DIRECT ENERGIE
Pays-Bas    APERAM
Royaume-Uni    BAE SYSTEMS PLC

Et ensuite il n’y a plus rien. Mon filtre me sort donc en tout et pour tout 23 valeurs éligibles au PEA.
Qu’en pensez vous?

Dernière modification par Franckielestore (18/10/2016 22h55)

Il y a des sociétés italiennes en fait, dans les résultats de sortie du screener. Mais Binck ne me permet pas de les acheter dans un PEA, c’est pourquoi je les ai filtrées.
Voici la liste complète en sortie du screener sans contrainte PEA :

France    INFOTEL                   
Pologne    JASTRZEBSKA SPOLKA W..                   
Allemagne    ECKERT & ZIEGLER AG                   
Suisse    ZEHNDER GROUP AG                   
France    HIGH CO.                   
Allemagne    OSRAM LICHT AG                   
Grèce    FOLLI FOLLIE CMRCL M..                   
Norvège    EKORNES ASA                   
Italie    FRENI BREMBO SPA                   
Autriche    LENZING AG                   
France    MICHELIN (CGDE)                   
Autriche    KAPSCH TRAFFICCOM AG                   
France    TRIGANO                   
Suisse    GURIT HOLDING AG                   
France    ALTEN                   
Norvège    MULTICONSULT ASA                   
Pays-Bas    POSTNL                   
Allemagne    KOENIG & BAUER AG                   
Suède    KAPPAHL AB (PUBL)                   
Royaume-Uni    KINGFISHER PLC                   
France    AUBAY TECHNOLOGY                   
France    CHRISTIAN DIOR                   
Royaume-Uni    MONDI PLC                   
Finlande    PONSSE OYJ                   
Danemark    DFDS A/S                   
France    MGI COUTIER                   
Suède    ACANDO AB                   
France    LINK SOLUTIONS                   
Finlande    LASSILA & TIKANOJA O..                   
France    MANUTAN INTERNATIONA..                   
Danemark    SCHOUW & CO A/S                   
Royaume-Uni    HOGG ROBINSON GROUP ..                   
France    VALÉO                   
Suède    BULTEN AB                   
Pays-Bas    APERAM                   
Suisse    PHOENIX MECANO AG                   
France    DIRECT ENERGIE                   
Italie            BE THINK SOLVE EXECU..                   
Finlande    NESTE OYJ                   
Royaume-Uni    BAE SYSTEMS PLC                   
Suisse    GEORG FISCHER AG

Stockopedia vient de sortir un nouveau score le RiskRating.
Vous pouvez avoir plus d’information sur cette page de leur site web.



L’idée générale est de profiter du "low risk anomaly".
Ils ont une méthode spécifique de calcul ce ce "low risk", qui s’appuie sur la volatilité mais aussi l’autocorrelation (important pour les small).

Je n’ai pas encore regardé :
- La pertinence exacte de leur mode de calcul
- Si ça valait vraiment le coup d’ajouter ce critère à du Value-Momentum-Quality

A regarder de plus près.
En tout cas ils apportent de nouvelles fonctionnalités.

J’attends avec impatience que l’on puisse lancer des screens sur des portefeuilles (et que l’on puisse assembler des screens dans une seule liste).

Bonjour. Où avez vous trouvé cela? J’ai beau chercher je ne vois rien

Je précise car j’ai reçu pas mal de messages persos là-dessus, et je n’ai pas le temps de répondre à tout le monde :
1. Je me suis abonné lors du Black Friday deal, et j’ai eu tout à -50%. J’ai pris EU + US + Canada + Austrasie, pour 550€/an de tête. Ca reste cher.
2. Je n’ai pas encore bien compris comment parainner et je n’ai pas le temps de m’en occuper, donc mon avis est neutre (ne me profitte pas)
3. Le service correspond bien à ce que j’attendais : très bon screener très large, avec en particulier tous les "guru screen" (=screener basé sur les écrits des grands) qu’il me fallait, sur les bonnes zones.
4. Le choix des zones est délicat, il faut s’assurer de choisir des zones où on peut investir. Par exemple l’Inde c’est super tentant, mais on ne peut pas acheter en direct. Sur certains marchés les couts de change / marge sont prohibitifs. Donc ça ne sert à rien de screener pour ne rien achter au final.
5. Attention comme pour tout : un screener / des infos ne sont pas une recette magique à appliquer sans rien comprendre. Il faut absolument comprendre ce qui se passe derrière, et en particulier veiller à diversifier ses risques - en ce sens, plus de marchés investis = mieux.
6. J’ai commencé la partie "CAN SLIM" de mon portefeuille il y a quelques semaines basé sur le screener Stockopedia. Ca donne des résultats différents d’autres screeners (en terme de liste), par exemple par rapport à celui de AAII. Mais pour l’instant ça performe correctement, comme affiché sur le site.
7. Les perfs données sur le site peuvent tout de même induire en erreur : je ne suis pas sûr que les frais soient completement representatifs, pas de slippage etc.
8. J’ai commencé mon CAN SLIM avec environ 20K€, je pense que pour être bien il faut avoir des lignes de 1k minimum… Même chose pour les autres stratégies.
9. Il faut donc avoir un portefeuille assez important (>50k€) à consacrer à cela pour que ça vaille le coût.
10. D’après les retours d’utilisateurs sur le site et moyennant le temps passé nécessaire, ça vaut le coup - on peut superformer le marché d’au moins 5% avec les bons outils bien utilisés. D’autres le font ici avec d’autres screeners, ou à la main, Stockopedia permet de faire ça de manière plus rapide et plus fiable.

Voilà voilà. Dernière chose : prenez date, faites un essai de 15j gratuit (il faut juste une adresse email) et vous verrez. La promo de Noël arrivera sans doute, je vous laisse deviner la date.

Encore une fois : message à caractère purement informatif quie ne reflète que mon opinion, je ne suis ni actionnaire ni ne profite en aucune manière des ventes de Stockopedia, qui reste un service onéreux.

On pourrait essayer de mettre à jour un screening selon les critères qui seraient définies ici.
Avec des mises à jours des résultats mensuellement.
Qui souhaite proposer un résumé des critères "universelles" pour du Value ?

@Trahcoh : simplement les informations visibles sans s’inscrire, qui se limitent à la fonction recherche, leur rating et quelques stats. Je m’en sert après avoir extrait une longue liste du screener Google pour décider très vite si j’approfondis ou pas l’étude d’une entreprise en particulier.

Bonjour,

Par mail j’ai reçu une offre de Stockopedia uniquement pour le marché français, cette offre ne semble pas présente sur le site officiel.

Tarif France : 290€/an
Tarif Europe : 550€/an

Lien de l’offre : Stockopedia ? France Subscription Pricing

J’ai toujours trouvé le tarif européen prohibitif, du moins pour mon portefeuille. En revanche le marché français revient à 24€/mois, c’est nettement plus abordable.