Screeners actions de l'IH : 4300 sociétés analysées et des outils inédits

40 actions sélectionnés par SocGen distribuant le dividende le plus élevé; sur base du dividende 2011
           
COMPANY    TICKER    YIELD   
Telefonica    TEF    12%   
Banco Santander    STD    9.90%   
Westpac    WBK    7.90%   
National Australia Bank    NABZY    7.70%               
Vodafone    VOD    7.60%   
Vale    VALE    7.40%   
France Telecom    FTE    7.40%   
ANZ Banking    ANZBY    7.00%   
Commonwealth    CBAUY    6.60%   
Bank of Australia           
AT&T    T    6.50%   
ENI    E    6.10%   
Total    TOT    5.70%   
Verizon    VZ    5.10%   
GlaxoSmithKline    GSK    4.80%   
Royal Dutch Shell    RDS.A    4.80%   
(A Shares)           
HSBC    HBC    4.80%   
Sanofi-Aventis    SNY    4.70%   
Royal Dutch Shell    RDS.B    4.60%   
(B Shares)           
Novartis    NVS    4.40%   
British American    BTI    4.30%   
Tobacco           
Roche    RHHBY    4.20%   
Siemens    SI    4.00%   
BP    BP    3.90%   
Merck    MRK    3.80%       
Philip Morris    PM    3.80%
Pfizer    PFE    3.70%
General Electric    GE    3.60%
Nestle    NSRGY    3.60%
Johnson & Johnson    JNJ    3.40%       
Intel    INTC    3.20%
JPMorgan Chase    JPM    3.20%
Procter & Gamble    PG    3.20%
BHP Billiton    BHP    2.90%
Chevron    CVX    2.90%
Coca-Cola    KO    2.80%
Microsoft    MSFT    2.60%
Wal-Mart    WMT    2.40%
Wells Fargo    WFC    2.40%   
Exxon Mobil    XOM    2.10%   
IBM    IBM    1.60%   
"Note: Companies ranked on blend of 2011 dividends and company-specific characteristics. Share prices used to determine ranking are from Jan. 23, 2012"

Vous avez mal lu, PM a un Piotroski Score de 7 et Nokia de 2.

Le -1 c’est par rapport à l’année passée.

Ca va alourdir un peu le tableau mais c’est une bonne idée, je vais ajouter un Payout Ratio sur RN et sur FCF.

Bonjour
  Je pense que
  Investors Real Estate Trust doit être retiré de la liste
  "Actions US Broad Dividend Achievers"
en effet
   son dividende trimestriel  a été abaissé en mars 2011
10/3/2011    0.1300    Quarterly
7/1/2011    0.1715    Quarterly

  cdlmt
Hervé

Merci Hervé pour vos remarques que je vais prendre en compte rapidemment.

Le pb sur la page PER monde est réglé :
PER actions par pays - Bourse actions

Enfin suite à la suggestion qui m’avait été faites, une nouvelle ligne ratio de distribution a été ajoutée pour une partie des actions considérées. L’ensemble des actions sera traité au fur et à mesure.

Ici pour France Telecom :

Pour mise en application de la méthode "Buy&Hold" développé par IH je me suis préparer une liste d’action à suivre (onglet Maliste de XLS Portfolio) de la manière suivante :
Concaténation des 3 screeners suivants :
- S&P Europe 350 Dividend Aristocrats
- S&P 500 Dividend Aristocrats
- US Dividend Champions

Sélection des Capitalisation supérieure à 10 M €
Epuration des doublons

Il me ressort une liste de 48 sociétés, des "dividendes champions mondiaux".

On constate que  :
- des valeurs sont au plus bas annuel, donc opportuité d’achat : WAG:US, TSCO:LN, BLT:LN, TROW:US, BDX:US, APD:US, AZN:LN

- l’on n’y trouve que 3 françaises : Danone SA, Hermes International, Sanofi

Lors de l’analyse des sociétés de cette liste je me rends compte que Coca cola ne s’y trouve pas.
Pourtant les critères me semblent bien réunis.

Après une recherche on tombe sur ses données financières et on voit qu’il fait partie des
Actions S&P 500 Dividend Aristocrats
Actions US Broad Dividend Achievers
Actions US Dividend Champions

Mais lorsque l’on active le filtre "Stratégie Dividendes : S&P 500 Dividend Aristocrats" CocaCola n’apparait pas.
Je ne l’ai pas récupéré non plus dans l’export CSV et donc pas dans ma liste des dividendes champions mondiaux

Etrange non ?

Il doit en manquer d’autres.
En cherchant un peu je vois que S&P indices (S&P 500 Dividend Aristocrats - S&P Dow Jones Indices) en liste 52, et vous 42.
Voici la liste que S&P propose au 05/06/2012.
3M Co    MMM
AFLAC Inc    AFL
AT&T Inc    T
Abbott Laboratories    ABT
Air Products & Chemicals Inc    APD
Archer-Daniels-Midland Co    ADM
Automatic Data Processing    ADP
Bard, C.R. Inc    BCR
Becton, Dickinson & Co    BDX
Bemis Co Inc    BMS
Brown-Forman Corp B    BF/B
Chubb Corp    CB
Cincinnati Financial Corp    CINF
Cintas Corp    CTAS
Clorox Co    CLX
Coca-Cola Co    KO
Colgate-Palmolive Co    CL
Consolidated Edison Inc    ED
Dover Corp    DOV
Ecolab Inc    ECL
Emerson Electric Co    EMR
Exxon Mobil Corp    XOM
Family Dollar Stores Inc    FDO
Franklin Resources Inc    BEN
Genuine Parts Co    GPC
Grainger, W.W. Inc    GWW
HCP Inc    HCP
Hormel Foods Corp    HRL
Illinois Tool Works Inc    ITW
Johnson & Johnson    JNJ
Kimberly-Clark    KMB
Leggett & Platt    LEG
Lowe’s Cos Inc    LOW
McCormick & Co    MKC
McDonald’s Corp    MCD
McGraw-Hill Cos Inc    MHP
Medtronic Inc    MDT
Nucor Corp    NUE
PPG Industries Inc    PPG
PepsiCo Inc    PEP
Pitney Bowes Inc    PBI
Procter & Gamble    PG
Sherwin-Williams Co    SHW
Sigma-Aldrich Corp    SIAL
Stanley Black & Decker    SWK
Sysco Corp    SYY
T Rowe Price Group Inc    TROW
Target Corp    TGT
VF Corp    VFC
Wal-Mart Stores    WMT
Walgreen Co    WAG

Quant au Wide Maot peux t on trouver une liste quelque part de ces sociétés ?
Perso je n’ai pas trouvé

J’ai aussi trouvé la liste ci-dessous pour les dividend champions (104 au lieu de 92) à jour du 31/02/2012 (source : The DRiP Investing Resource Center - DRiP Information, Tools, And Forms)

3M Company    MMM
Abbott Laboratories    ABT
ABM Industries Inc.    ABM
AFLAC Inc.    AFL
Air Products & Chem.    APD
Altria Group Inc.    MO
American States Water    AWR
Archer Daniels Midland    ADM
AT&T Inc.    T
Automatic Data Proc.    ADP
Becton Dickinson & Co.    BDX
Bemis Company    BMS
Black Hills Corp.    BKH
Bowl America Class A    BWL.A
Brady Corp.    BRC
Brown-Forman Class B    BF-B
C.R. Bard Inc.    BCR
California Water Service    CWT
Carlisle Companies    CSL
Chevron Corp.    CVX
Chubb Corp.    CB
Cincinnati Financial    CINF
Cintas Corp.    CTAS
Clarcor Inc.    CLC
Clorox Company    CLX
Coca-Cola Company    KO
Colgate-Palmolive Co.    CL
Commerce Bancshares    CBSH
Community Trust Banc.    CTBI
Conn. Water Service    CTWS
Consolidated Edison    ED
Diebold Inc.    DBD
Donaldson Company    DCI
Dover Corp.    DOV
Eagle Financial Services    EFSI
Eaton Vance Corp.    EV
Emerson Electric    EMR
Energen Corp.    EGN
ExxonMobil Corp.    XOM
Family Dollar Stores    FDO
Federal Realty Inv. Trust    FRT
Franklin Resources    BEN
Genuine Parts Co.    GPC
Gorman-Rupp Company    GRC
H.B. Fuller Company    FUL
HCP Inc.    HCP
Helmerich & Payne Inc.    HP
Hormel Foods Corp.    HRL
Illinois Tool Works    ITW
Johnson & Johnson    JNJ
Kimberly-Clark Corp.    KMB
Lancaster Colony Corp.    LANC
Leggett & Platt Inc.    LEG
Lowe’s Companies    LOW
McCormick & Co.    MKC
McDonald’s Corp.    MCD
McGraw-Hill Companies    MHP
Medtronic Inc.    MDT
Mercury General Corp.    MCY
MGE Energy Inc.    MGEE
Middlesex Water Co.    MSEX
Mine Safety Appliances    MSA
NACCO Industries    NC
National Fuel Gas    NFG
Nordson Corp.    NDSN
Northwest Natural Gas    NWN
Nucor Corp.    NUE
Old Republic Int’l    ORI
Parker-Hannifin Corp.    PH
Pentair Inc.    PNR
PepsiCo Inc.    PEP
Piedmont Natural Gas    PNY
Pitney Bowes Inc.    PBI
PPG Industries Inc.    PPG
Procter & Gamble Co.    PG
Questar Corp.    STR
Raven Industries    RAVN
RLI Corp.    RLI
RPM International Inc.    RPM
Sherwin-Williams Co.    SHW
Sigma-Aldrich Corp.    SIAL
SJW Corp.    SJW
Sonoco Products Co.    SON
Stanley Black & Decker    SWK
Stepan Company    SCL
Sysco Corp.    SYY
T. Rowe Price Group    TROW
Target Corp.    TGT
Telephone & Data Sys.    TDS
Tennant Company    TNC
Tompkins Financial Corp.    TMP
Tootsie Roll Industries    TR
UGI Corp.    UGI
United Bankshares Inc.    UBSI
Universal Corp.    UVV
Valspar Corp.    VAL
Vectren Corp.    VVC
VF Corp.    VFC
W.W. Grainger Inc.    GWW
Walgreen Company    WAG
Wal-Mart Stores Inc.    WMT
Washington REIT    WRE
Weyco Group Inc.    WEYS
WGL Holdings Inc.    WGL

Chamflo,

Merci pour les listes, mais si vous voulez que je les mette à jour directement dans les screeners, donnez-moi directement les codes bloomberg complets en éditant vos messages. :-)

InvestisseurHeureux a écrit :

Chamflo,

Merci pour les listes, mais si vous voulez que je les mette à jour directement dans les screeners, donnez-moi directement les codes bloomberg complets en éditant vos messages. :-)

Pour S&P 500 Dividend Aristocrats

Ecolab Inc    ECL:US
Genuine Parts Co    GPC:US
Grainger, W.W. Inc    GWW:US
Johnson & Johnson    JNJ:US
Coca-Cola Co    KO:US
McDonald’s Corp    MCD:US
3M Co    MMM:US
Procter & Gamble    PG:US
Sigma-Aldrich Corp    SIAL:US

InvestisseurHeureux a écrit :

Chamflo,

Merci pour les listes, mais si vous voulez que je les mette à jour directement dans les screeners, donnez-moi directement les codes bloomberg complets en éditant vos messages. :-)

Et pour S&P Europe 350 Dividend Aristocrats

Comme pour les autres Il s’agit uniquement des manquants bien sur.

DGE :LN    Diageo Plc
FME :GR    Fresenius Medical
IMT :LN    Imperial Tobacco
NESN :VX    Nestle SA Reg
NOVOB:DC    Novo Nordisk AS B
OR :FP    L’Oreal
SWMA:SS    Swedish Match AB

Peut-être serait il intéressant de préciser sur les screeners la date de mise à jour des listes de composants, puisque celle-ci peuvent changer chaque année.

Champflo a écrit :

Merci à toi IH de cette mise à jour

Merci à vous.

Champflo a écrit :

Peut-être serait il intéressant de préciser sur les screeners la date de mise à jour des listes de composants, puisque celle-ci peuvent changer chaque année.

En général les aristocrates sont à jour, sauf bug.

Par contre clairement les listes sur le SBF250 ou autres indices peuvent ne pas être à jour, les modifications sont trop fréquentes et comme c’est des valeurs que je ne suis pas du tout…

Bonjour IH,

J’ai vu que vous aviez rajouté de nouveaux ratios financiers dans les données financières des sociétés, notamment le ROIC et je vous en remercie.

En fouillant sur le net, je suis tombé sur plusieurs définitions du ROIC.
La formule que j’ai vu le + souvent était :

ROIC = EBIT * (1- Tx d’impôts) / Invested capital
où Invested Capital = Total Bilan - Trésorerie - Dettes court termes non financières.

D’où ma question : comment calculez vous ce ratio dans vos screeners?

Merci d’avance !