Portefeuille financier de Darwin (stratégie momentum GEM)

Dans la même série, cet article sorti hier.

Bonjour tout le monde,
Je viens aujourd’hui de faire le 2e bilan mensuel de ma stratégie GEM sur AV (netlife) et pour le moment je n’ai pas eu besoin de faire d’arbitrage. Voilà ou j’en suis dans mon suivi:


Je ne regarde absolument pas les infos boursières ou quoi que ce soit de ce type mais j’avoue que ça me paraît assez "énorme" +3.64% en 1 mois! Je sais très bien qu’il ne s’agit que d’un "bruit de fond" mais je voulais simplement partager mon ressenti!

Merci Dorun pour ces explications sur les moyennes mobiles même si j’avoue que ça ne m’éclaire pas totalement sur la question que je me posais :

J’avoue clairement ne pas être à l’aise avec la notion de moyenne mobile. Par exemple cette fameuse SMA (Simple Moving Average) 12 mois à quoi correspond-elle précisément ? Pour moi il s’agit d’une simple moyenne arithmétique obtenue en additionnant la valeur par exemple du SP 500 chaque 1er du mois au cours des 12 derniers mois et en divisant ce résultat par 12. Est-ce bien cela ? Mais du coup c’est pas tout à fait la même chose que de regarder la performance au cours des 12 dernier mois je pense !
Si quelqu’un est susceptible de m’éclairer ce serait fort sympathique !

Merci Samuel pour ces liens vers tous ces articles même si je dois vous avouer que je n’ai pas pris le temps de les lire étant donné que j’étais pas mal occupé ces derniers temps! Je vais tâcher de les lire prochainement afin que l’on puisse en discuter!

Bon WE à vous!

Intéressant, merci pour le suivi.
C’est cohérent avec les perfs annoncées par Antonacci et son modèle GEM (full US$ on le rappelle)
GEM Track Record - Optimal Momentum

Vous bénéficiez pleinement de la santé insolente de l’économie américaine .

Pour plus de clarté, pouvez vous préciser sur quel ETF vous êtes investi à chaque période ?
c’est le SP500 en ce moment mais lequel?
Et à quelle date prenez vous vos décisions de réallocation? Est-ce à date fixe ?

J’imagine que sur AV, le world ex US est recomposé à la louche à l’aide de différents trackers…

Pour info, mais sur CTO, les ETF sources utilisés par Antonnaci sont disponibles à l’achat sur Bourse Direct, sur le NYSE ARCA.
Il s’agit de SPY, VEU et AGG
On peut aussi éventuellement faire SPY, ACWX et BND

Toujours actuellement, aucun ETF sur NYSE ARCA n’est par contre disponible sur Degiro.

Oui le problème c’est que je suis en pea ou AV… En plus cela facileterait l’utilisation des outils du style portfoliovizualizer etc…

Merci pour ces compléments d’information très utiles.
Lorsque vous balancer tous les 3 du mois selon l’algorithme de Gary antonnacci , vous basculez tous vos capitaux existants ou seulement les nouveaux versements ?

Cordialement,

Merci d’avoir précisé la manière dont vous remplacez le world ex US.
Ce serait en effet plus aisé sur Puissane Sélection, vu leur choix d’ETF.
Chez eux, je prendrais un  stoxx 600 ou un msci Europe (60 %)
Un "marchés émergents" à 20 %
Un Asia ex Japan à 10 %
Un Japan à 10 %
Il y a même possibilité de faire mieux que le fond euro avec des ETF obligataires bonds du trésor américains ou des obligations d’états de la zone euro (plusieurs durations possibles dans les deux cas).
Par contre 0,1 % en entrée et à chaque arbitrage + 0,6 % de vol frais de gestion pour chaque ETF.

Exact.

Il n’apparaissent plus que disponibles à la vente.

Oui mais c’était une anomalie qui faisait que la position de Bourse Direct n’était pas conforme à la loi.

Stratégie intéressante à suivre en tous cas, surtout en cette période mouvementée.

A noter qu’avec un look back de 3 mois (au lieu de 12) on serait investi sur le fond euros depuis le 1er novembre et on y serait resté encore le 1er décembre.

Bonjour,
Merci Durale pour votre réponse car j’allais répondre à peu près la même chose au commentaire de Franck:

A noter qu’avec un look back de 3 mois (au lieu de 12) on serait investi sur le fond euros depuis le 1er novembre et on y serait resté encore le 1er décembre.

Ben justement personnelement je n’ai pas envie de le noter :-) , car dans ce cas on sort de la stratégie GEM préconisé par Gary. Pour ma part j’ai bien "étudié" sa stratégie, c’est à dire que je pense l’avoir bien comprise et être convaincu que c’est une bonne stratégie. Du coup ce n’est pas pour la modifier dès que ça se passe un peu moins bien pour essayer de "l’optimiser" mais risquer surtout de dévier de la stratégie initiale et laisser mes émotions guider mes choix…

Je ne parle pas de modifier la stratégie à tout bout de champ mais de faire un choix au départ puis de s’y tenir.

Personnellement, le choix que je ferais serait un look back de 3 mois, ou éventuellement un panachage 1-3-6 mois.

Conviction personnelle.

Antonacci dit que sur une longue période (au moins 40 ans), cela ne change pas grand chose et qu’il a fait ce choix car il était facile d’obtenir un look back de 12 mois.

Par contre, un look back à 3 mois semble plus efficient sur certaines périodes (1980-1989 notamment).

En parallèle de mon PEA sur lequel j’investis en buy & hold, je vais probablement expérimenter la méthode Antonacci en 2019 sur une AV Puissance Sélection qu’il me reste encore à ouvrir.

Cela se fera en effectuant un rachat sur mon AV Apicil (de plus de 8 ans) qui ne propose guère que deux malheureux trackers (world et water-world de chez Lyxor en version distribuante…)

En effet, les trackers proposés par Puissance Sélection permettent de reconstituer le WORLD ex US à 93 % puisqu’on y trouve notamment du Pacific ex Japan de chez Amundi, cas rare dans les AV.

Par ailleurs, sur leur fond Eurossima, on n’est pas contraint lors de versements de choisir des UC.

En ouvrant en janvier, je verserai 5000 ou 10 000 € sur ce fond puis opérerai éventuellement un premier arbitrage au 1er février.

Par contre, j’ignore si les ETF sont fractionnables, ce qui me permettrait de respecter au plus près l’allocation géographique de l’ETF VEU de Vanguard.