Automatisation du trading : API, courtiers et stratégies d'investissement

Cette discussion porte sur l'automatisation du trading, explorant les solutions techniques et les implications stratégiques pour les investisseurs particuliers. Les membres partagent leurs expériences et leurs recherches concernant les courtiers proposant des API permettant le passage d'ordres programmatiques. Interactive Brokers (IB) est fréquemment cité comme une option majeure, offrant une large gamme de fonctionnalités et une documentation complète, bien que son interface soit jugée complexe par certains. D'autres courtiers comme ProRealTime, Binck et IG sont également mentionnés, mais avec des fonctionnalités plus limitées ou des retours d'expérience moins positifs.

Un thème central de la discussion concerne les défis liés à la gestion du risque et l'importance du backtesting. Les participants soulignent la nécessité d'une validation rigoureuse des stratégies automatisées, en utilisant plusieurs échantillons de données historiques pour éviter le sur-apprentissage. La diversification du portefeuille et la mise en place de règles strictes de gestion du risque sont aussi considérées comme cruciales. Le débat aborde également la distinction entre la phase de conception/décision stratégique et la phase d'exécution, soulignant l'importance de minimiser l'intervention humaine lors de l'exécution des ordres pour éviter les biais comportementaux.

La question de l'accès aux données de marché en temps réel est abordée. Si Interactive Brokers est présenté comme une solution offrant un accès à des données live à un coût relativement abordable, des doutes sont exprimés quant à la disponibilité de ce type de service auprès d'autres courtiers, notamment pour les particuliers. Des alternatives comme Quandl ou IEX sont suggérées pour l'accès à des données historiques. La discussion met en lumière les coûts potentiels liés à l'utilisation d'API et à l'abonnement à des flux de données en temps réel, ainsi que la complexité de la tarification chez certains courtiers.

Enfin, les membres discutent de différentes stratégies d'investissement, notamment le trend following et l'utilisation d'ETF. Ils partagent leurs expériences personnelles avec l'automatisation de leurs stratégies, mettant en avant les avantages et les inconvénients de cette approche. Le besoin d'automatisation est débattu : pour certains, il s'agit de gagner quelques minutes, mais surtout d'éviter les biais comportementaux et d'assurer une exécution systématique de la stratégie, tandis que pour d'autres, l'automatisation est nécessaire pour gérer des portefeuilles complexes et un nombre important d'ordres.

L'accès à des outils de backtesting, comme celui proposé par ABC Bourse, est également mentionné, soulignant l'importance de tester et valider les stratégies avant leur implémentation.