Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader…

La proposition pourrait être plus intéressante si tu pouvais déjà nous dire 2 mots sur ta stratégie et la chiffrer un peu.

Ok, quelques commentaires supplémentaires alors.

Partie opérationnelle
Ma stratégie prend 4 heures de veille par jour c’est-à-dire qu’il ne faut pas être éloigné de ses écrans de trading pendant cette période. Le nombre de trades est variable. Il peut n’y avoir aucun trade du tout (1 jour sur 5). En moyenne, il y a 2.3 trades par jour. Tous les trades sont fermés avant la clôture de Wall Street soit 22h00 à Paris. Il n’est pas obligatoire d’être devant ses écrans à la clôture.
Est-ce compatible avec un emploi salarié ? Je ne crois pas sauf cas spécial où l’accès à son courtier en ligne et à internet est libre et si l’employé peut faire passer son trading en priorité devant son boulot en cas de signal.

Partie capital
A mon avis, le capital idéal pour cette stratégie est de 100 000 EUR. Comme les trades se font intraday, cela ne veut pas dire grand chose. Il est possible de prendre du levier par exemple. En ce qui me concerne, je ne prends pas de levier mais mon capital est utilisé pour plusieurs stratégies en même temps. En dessous de 50 000 EUR et au-dessus d’un million, cela ne vaut pas le coup.

Partie rentabilité
Cette stratégie me permet de gagner 10% par mois, soit 10 000 USD sur un capital de 100 000 USD. Sur mon historique de 3 ans et 2 mois, le Sharpe ratio est de 3.5, en net. Mon max draw down est de 11 000 USD. Je n’ai jamais eu de trimestre négatif.

Depuis la création du site TheTradeStreet.com, soit février 2013, je saisis tous les jours mes trades réels pour cette stratégie. Donc, l’historique de tous mes trades est visible. Cela inclut mes erreurs, les exécutions partielles, mes jours de congés, etc. mais pas les frais de transaction (environ 0.05% par trade).

Snapshot de mon equity curve au 11 décembre 2013 :


Partie risque
Cette stratégie fonctionne de manière robuste depuis plus de 3 ans en réel. Elle est basée sur un concept financier sain et connu, sans aucune optimisation. Cependant, rien ne prouve qu’elle continuera de fonctionner.
Les risques opérationnels sont limités au maximum : il ne s’agit pas d’une stratégie qui nécessite beaucoup de temps ou beaucoup de concentration ou beaucoup de matériel informatique ou une vitesse exécution ultra-rapide, etc. Mais les erreurs humaines existent.
Comme toute activité de trading, c’est risqué.

Il me semble que votre stratégie est de type systématique, non ? Donc ce n’est pas une analyse fondamentale du style lire la recherche en prenant le petit dèj puis prendre des positions et en sortir 2 mois plus tard.

Donc, si c’est assez systématique, pourquoi ne pas utiliser un système automatique ? Avec IB et un peu de programmation, je ne vois pas ce que l’on ne pourrait pas faire qu’un humain ferait mieux, dans un contexte de trading systématique.

Vous mentionnez une limite de taille supérieure (1m) donc je subodore qu’il y a un peu d’arbitrage là dedans, sinon il n’y aurait pas de raison d’une limite haute, et donc il me semblerait a priori que votre stratégie est un candidat idéal à l’automatisation.

Je trouve le forum plutôt gentil avec quelqu’un qui concentre tout les clichés du bonimenteur: formule magique qui marche a tous les coups , vente d’une méthode, utilisation d’un vocabulaire pseudo scientifique, mensualisation de la performance pour que le gogo puisse conciderer que cela peut remplacer un salaire..

Comme le dit Crosby cest étonnant d’avoir une limite max lorsque on a LA méthode (arbitrage sur des supports très peu liquides)

bref, on dirait une pauvre anarque sur une méthode Forex ou l’on peut faire des trades de ouf en regardant les paires Indonesian ruppees vs Dollar

Suis je le seul a être choque de voir cela sur le forum?

Candide,
pourriez-vous indiquer sur un capital de 100k€, quel est le pourcentage de ce capital qui est engagé sur une journée type?

Q2000 a écrit :

excusez moi mais quand vous parlez de "vente a decouvert" vous parlez bien d’un "Trade" qui au max rapporte 100% et qui en théorie a un downside illimité?

Diriez-vous d’un investissement long qu’il permet une PV théoriquement illimitée ? ^^

MGA, 100 000 EUR fait environ 138 000 USD. Chaque trade a un poids de 30 000 USD et la stratégie en fait 2.3 par jour en moyenne, soit 69 000 USD. Donc, l’exposition moyenne est de 50%.

Il est possible de ne trader que des positions de 10 000 USD ou bien encore de 100 000 USD pour un gros portefeuille. Mais si vous avez passé des ordres, vous savez qu’à partir d’une certaine taille les forces de frottement mangent une grosse partie des gains, tout en augmentant le risque.

Q2000, j’ai bien conscience que ma discussion est un aspirateur à trolls. Vous avez raison de vous méfier. Ensuite, c’est une question de confiance. Je suis membre de ce forum depuis des années, j’ai alimenté un blog depuis des années, des membres et au moins un modérateur de ce forum me connaissent personnellement depuis plus de 10 ans. Je n’ai rien à prouver, je ne suis pas ici pour me vanter ou pour vendre du rêve mais trouver un padawan sérieux.

Je pourrais gagner beaucoup d’argent en vendant certains de mes modèles. Si c’était mon but, je ne viendrai pas ici mais sur des forums US et je chercherai plein de pigeons, pas un seul élève.

Bon. Si le sujet est trop pollué par les trolls, il sera fermé et je passerai mon chemin. J’estime la probabilité supérieure à 50%, en vérité.