Quel jour de la semaine est le plus propice à une plus value ?

NicolasBazard a écrit :

Bonjour,

Vos schémas sont intéressants ! Personnellement, j’ai toujours l’impression que les actions baissent le vendredi avant le weekend et repartent à la hausse le lundi…

Si je comprends bien, c’est statistiquement le contraire ! Même si les tendances restent minimes.

Des graphiques ne démontrent rien du tout, avec les mêmes données seul un test d’hypothèse permettrait de dire si oui ou non telle ou telle journée est statistiquement plus ou moins bonne quant à la performance d’un indice boursier.

Pour le mois le plus favorable, Mark Twain a déjà répondu :

Mark Twain a écrit :

October: This is one of the peculiarly dangerous months to speculate in stocks. The others are July, January, September, April, November, May, March, June, December, August and February.”

Il faut aussi tenir compte des jours où sont détachés les dividendes … mais au vu des faibles écarts, j’ai l’impression que les différences ne sont statistiquement pas significatives.

Bien, une fois les statistiques analysées pour décider du jour pour acheter ou vendre, restera à fixer le moment. A l’ouverture des marchés, à midi ou après la sieste, à l’heure du thé ou au fixing peut-être ?
Vaut-il mieux lancer un ordre pendant une minute paire ou impaire ?
Bon courage…

Bonjour,

Je reste dubitatif… Au delà de l’aspect intellectuel de recherche et compilation de données qui est je trouve intéressant, le résultat de ce travail m’apprend que… je peux éventuellement gagner 0,04 en investissant le mardi plutôt que le vendredi (ou autre, j’avoue sans honte ne pas avoir lu ce post en détail). Tout ce travail pour un bien maigre résultat à mon sens…

Tout comme pour l’analyse technique, on en revient toujours au même débat : à force de regarder statistiques et autres graphiques historiques, on trouve toujours des "paterns", qui nous laisse penser à une possible faille dans le système que l’on pourrait exploiter à ses propres fins.

Bref, je passe mon tour et retourne lire des rapports annuels de sociétés

Cordialement,
Sylvain

Bonjour,

Je suis dubitatif sur les résultats de l’étude, notamment parce qu’il manque des tests d’hypothèses, mais aussi parce que la méthodologie n’est pas décrite. De plus, il n’est même pas indiqué sur les graphiques si on parle de variation en points ou en pourcentage.

Par contre, je suis persuadés que les marchés ne sont ni totalement efficients ni totalement rationnels. Et par conséquent, je suis persuadé qu’il existe des biais qu’un investisseur (ou spéculateur) avisé peut profiter.

Sur ce forum, il y a beaucoup d’attention portée autour du manque d’efficience dans la valorisation du marché. Pour apprendre la bourse, notre hôte nous propose de lire George Graham, Philip Fisher ou Warren Buffet qui ont su brillamment exploiter l’inefficience du marché.

De la même manière, on peut constater que les prix fluctuent énormément sur les marchés boursiers. J’ai du mal à croire que la valeur sous-jacente de ces actifs fluctuent de la même manière. On peut penser que ces fluctuations sont totalement aléatoires et non maîtrisables. Personnellement, je pense qu’une partie de l’aléatoire peut être analysée et expliquée. Et celui qui en est capable sera capable de brillamment exploiter l’irrationalité du marché comme Georges Graham ou Warren Buffet.

Tant qu’à proposer une moyenne, vous pourriez aussi facilement inclure l’écart-type ?

Ma première réaction est de douter du fait que les résultats sont significatifs.

Bonjour,

Je lis que vous êtes nombreux à douter des résultats de cette étude.

Question : quelle étude ?

Encore une fois, collecter quelques données et en faire 4 ou 5 graphiques, aussi jolis soient-ils, ne constitue pas une "étude". Du coup, pas étonnant que les "résultats" ou ce qu’on considère comme tels, soient sujets à caution.

Attention, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit : je suis comme vous à peu près persuadé qu’une analyse statistique sérieuse, avec tests d’hypothèses à l’appui, démontrera que les variations constatées ne sont pas significatives.

Mais tant qu’une étude de ce type n’a pas été réalisée (ou un lien vers un site décrivant une étude similaire, car elle a sûrement déjà été faite 100 fois) on parle dans le vide.

Bonjour,

J’ai ouvert un PEA il y a un an vers lequel je fais des versements automatiques.

Je n’investi que sur le CAC40 GR ( FR0013380607 ) lorsque le prix n’est pas trop élevé. En vrai j’attend souvent un meilleur moment, je repousse à plus tard, et après je regrette souvent de ne pas avoir acheté avant, c’est générateur de stresse.

Pour éviter ce genre de stresse, j’ai développé un script en python qui effectue l’achat à ma place. J’ai l’intention de l’exécuter à intervalle régulier de façon automatique.

Quitte à automatiser l’achat, autant le faire de façon optimisé. J’aimerais donc savoir si c’est une bonne chose d’utiliser le timing suivant :

Investir 480€ à 11h45, tous les 1er mercredi des mois impaires (6 fois par an) ?

Ma question porte sur l’instant :
- Est-ce qu’il faut éviter ou privilégier les début de mois ?
- Est ce qu’il faut privilégier le matin ou la fin de séance ?

Je vous remercie.

Bonjour,

J’abonde les propos de dangarcia : aucun intérêt à se poser ce type de question.

My 2 cents : hormis l’intérêt intellectuel de mettre en place des achats automatiques via des scripts, quel est la plus-value de ce genre d’action pour 6 ordres par an (soit en tout et pour tout 6 minutes) ?

Je terminerai par citer votre présentation :

David14 a écrit :

Pour cela j’ai tout à apprendre.

Peut-être que commencer par apprendre les fondements de l’investissement boursier serait plus logique que d’apprendre à faire des scripts…

Bienvenue à vous, vous êtes au bon endroit pour débuter

Sylvain

Mercure a écrit :

Je ne me rends pas bien compte si 400% en 8.5 ans et 800% en 15% est "bon" ou pas.
En tant que débutant ça me semble l’être.

C’est sans conteste une bonne performance, mais c’est une performance passée (et même en tant que débutant vous devez savoir que les performances passées ne présagent pas des performances futures)
Non seulement ça mais c’est une performance vue "dans le rétroviseur".

À ce compte là, des stratégies hors du commun on peut en élaborer une par jour, et les mettre en place pour commencer à gagner de l’argent au plus vite publier un article de blog pour partager sa martingale avec le lecteur lambda (?)

Mercure a écrit :

Le maximum drawdown est en général de -10%, à part une fois de -20% en 2008. C’est plutôt bon pour les nerfs !

Le maximum drawdown n’est jamais inférieur à -10%, sauf quand il l’est.
C’est d’une logique implacable.

Dernière modification par dangarcia (29/01/2020 18h50)

Galt a écrit :

Par curiosité, comment implémentez-vous cela en pratique ?

J’ai inspecté les requêtes produites par mon navigateur et je les ai reproduite par le code.

Galt a écrit :

Est-ce que votre courtier propose une API ?

Il y a bien une API, mais elle n’est pas documentée.

Galt a écrit :

Est-ce que votre script navigue dans les IHM habituels de votre compte ?

Pour la connexion à mon compte c’est une page web que je dois parser, et après c’est une API en JSON pour passer les ordres d’achat.

Galt a écrit :

Je serais méfiant quant à la robustesse de cette 2nde option

Oui, c’est pas génial.

monpersylv a écrit :

quel est la plus-value de ce genre d’action pour 6 ordres par an

Parceque je ne suis pas assez discipliné :

David14 a écrit :

(…) j’attend souvent un meilleur moment, je repousse à plus tard, et après je regrette souvent de ne pas avoir acheté avant