Backtests sur ETF : pertinence des backtests sur ETF/tracker ?

Merci Contraryo pour cette réponse. Je ne connaissais pas ce procédé via Google Sheets et c’est certainement très utile une fois mis en place. Cependant, comme je dispose de peu de temps libre à cause de mon travail, je suis à la recherche d’une solution d’analyse de portefeuille d’ETF côtés en France directement utilisable. Morningstar pro proposait une solution de ce type très utile il y a quelques années en arrière par exemple. Je n’ai rien trouvé de comparable pour le moment.

Merci Contraryo, cela contient effectivement des données intéressantes pour la construction d’un lazyportfolio.

De mon côté j’ai trouvé ce lien intéressant Morningstar® Integrated Web Tools? - Instant X-Ray qui m’a apporté quelques infos sur l’analyse de mon portefeuille ETF cible.

En fait voici mon idée :
1.    Partir du modèle de lazy portfolio « all weather » constitué de 5 ETF disponibles aux US Ray Dalio All Weather Portfolio: ETF allocation and returns
2.    L’adapter légèrement pour un investisseur français tout en réduisant un peu sa volatilité et en augmentant sensiblement sa performance selon les principes décrits ici :
Comment investir en bourse sans risques ? - jackfund
3.    Trouver les ETF côtés en France pour constituer le portefeuille cible en respectant au plus près les points 1 et 2
4.    Analyser le portfeuille cible pour vérifier qu’il donne des résultats au moins aussi bons que le modèle de départ (celui du point 1) : backtest, performance, volatilité, corrélation avec le portefeuille d’origine…

Or je coince sur le dernier point car je ne trouve pas d’outils simples me permettant de tester si le portefeuille cible, adapté du portfeuille « all weather », donne des résultats aussi prometteurs.