Screeners actions de l'IH : 4300 sociétés analysées et des outils inédits

mimizoe1 · #201

Bonjour Bobbymensch

Pour vous guider sur ce site, vous avez un lien en haut (bandeau bleu) "par où commencer ?" Nouveau venu : par où commencer ?,
où est mentionné le moteur de recherche tout en haut (bandeau rouge)"mot-clé": nom de société, sujet, nom de membre, etc ….

Egalement, dans la rubrique : accueil-- > forum : Nouveau membre (où vous êtes présenté) il y a un lien "guide d’ utilisation du forum" épinglé en rouge (N°4) : Nouveau venu : par où commencer ?

Bonne continuation

Mimizoé1

Bobbymensch · #202

Merci Mimizoe1 pour la réponse. J’avais bien trouvé cette possibilité de recherche. Mon problème semble en fait plus être que je cherche régulièrement des sociétés qui ne sont pas dans la base des screeners.

InvestisseurHeureux · #203

Vous avez toutes les sociétés appartenant aux indices suivants :

- AEX Amsterdam Index
- BEL-20 INDEX
- CAC 40
- DAX Index
- EuroNext 100
- Europe Stoxx 600
- EuroStoxx 50 Index
- FTSE 100 Index (UK)
- IBEX 35 Index
- Nasdaq 100
- Nikkei 225 Index
- OMX Copenhagen 25 Index
- OMX Helsinki 25
- OMX Nordic 40
- OMXS 30 Index
- PSI 20 Stock Index
- S&P 500
- SBF 120

Soit un peu plus de 3000 sociétés quand même.

InvestisseurHeureux · #204

HORAIRES D’OUVERTURE DES BOURSES MONDIALES

Pour l’exercice de programmation PHP :

InvestisseurHeureux · #205

AFFICHAGE PAR PERFORMANCE

Dans toutes les vues (listes sectorielles, aristocrates des dividendes, résultats de recherche, mes actions favorites), nouvel affichage en fonction de la performance boursière sur différentes temporalités :

Pour la calculer, je me base sur l’historique de cours ajusté des dividendes (pas toujours fiable toutefois pour les actions non US, certains dividendes exceptionnels passent à la trappe), et considère qu’un mois fait 21 séances boursières.

Donc pour calculer la performance à dix ans, je prends le cours de la veille, que je divise par le cours ajusté des dividendes d’il y a 10*12*21 séances boursières.

En faisant bêtement "date de la veille moins dix ans", je peux tomber sur un week-end ou un jour férié, c’est pourquoi je n’ai pas retenu ce mode de calcul.

En passant, en regardant la performance boursière des actions du secteur énergétique, on peut voir le massacre : elles sous-performent quasiment toutes les périodes.

InvestisseurHeureux · #206

AJOUT D’UN GRAPHIQUE DE PERFORMANCE DANS LES FICHES ACTIONS

Dans la continuité du dernier ajout.

Ouille !

En comparaison :

InvestisseurHeureux · #207

AJOUT DE LA MENTION ADR

Pour les entreprises cotant aux USA mais avec leur siège social à l’étranger, les screeners indiquent à présent s’il s’agit d’un ADR :

InvestisseurHeureux · #208

AJOUT DE LA RÉPARTITION DU CAPITAL

Ajout de champs concernant la répartition du capital entre le management/fondateurs et les fonds institutionnels :

Ces champs sont aussi disponibles comme critères dans le formulaire de recherche :

Le haut du résultat de la recherche précédente pour la France :

InvestisseurHeureux · #209

AJOUT DE DIZAINES DE SOCIÉTÉS FRANÇAISES ÉLIGIBLES AU PEA-PME :

Pour les trouver facilement, il suffit dans le moteur de recherche de mettre "FR" comme pays, et de limiter la capitalisation boursière à environ 1 Md€.

Pour la curiosité, les small-caps françaises avec l’IH Score le plus élevé sont Pharmagest Interactive (8 sur 9) et Devoteam (7,8/9).

InvestisseurHeureux · #210

FIABILISATION DE L’AFFICHAGE DES GRAPHIQUES

Avant, il fallait souvent rafraîchir la page pour que les nombreux graphiques apparaissent, comme s’ils n’avaient pas eu le temps de charger.

A présent, sauf sur certains navigateurs anciens, l’affichage des graphiques est systématique.

Au passage, à ma connaissance, les sceeners de l’IH sont un des rares screeners actions qui propose un même graphique avec à la fois le cours de bourse ajusté et l’historique des dividendes :

AJOUT DES ACTIVITÉS CONTROVERSÉES

Pour les plus grosses entreprises, vous pouvez maintenant voir en un coup d’œil si elles sont fortement impliquées dans des activités "controversées", par exemple :

Pernod Ricard

Sanofi

Thales

InvestisseurHeureux · #211

AUTO-COMPLETION DE LA RECHERCHE

Saisissez des lettres de la société cherchée, le système complète :

L’ordre de la liste est basé sur les sociétés les plus consultées.

Si le système ne complète pas, c’est que la société ne fait pas partie de la base de données.

InvestisseurHeureux · #212

ACTIVITÉS CONTROVERSÉES DANS VOS ACTIONS FAVORITES

J’ai décliné les données sur les activités controversées, disponibles dans chaque fiche société, au niveau des listes de favoris, dans un format tabulaire plus lisible :

Au passage, si les informations sont exactes, on apprend que même une pétrolière comme Royal Dutch Shell fait des tests sur les animaux !

Autant dire que ce n’est pas simple de tout concilier…

InvestisseurHeureux · #213

Graphique des performances boursières comparées

Ce nouveau graphique, en accès libre, a été un bel exercice de programmation :

La fonctionnalité est disponible à la page Comparateur d’actions internationales.

Elle est également accessible depuis les fiches sociétés :

La performance tient normalement compte des dividendes versés, mais sur les valeurs non américaines, il peut arriver que des dividendes exceptionnels passent à la trappe.

InvestisseurHeureux · #214

ANALYSE GRAPHIQUE

Dans le graphique de chaque fiche-société, vous avez à présent un lien "Analyse Graphique" :

L’analyse graphique consiste en un graphique avec des chandeliers japonnais, une moyenne mobile à 50 jours, et surtout 5 lignes horizontales de supports/résistances :

En haut du graphique, des liens permettent de revenir au graphique originel et de changer la période d’affichage, pour détecter d’autres supports/résistances.

Je suis dubitatif sur l’analyse graphique, mais l’exercice de programmation était intéressant.

En particulier, la détection des supports/résistances se fait en repérant une configuration de chandeliers japonais qui se répète sur des niveaux voisins d’un cours de bourse donné. Mon algorithmique est fortement inspiré de cet article : Detection of price support and resistance levels in Python.

Limite : je ne tiens pas compte des divisions ou regroupements d’actions pour le moment, donc cela ne fonctionne pas, par exemple, avec Tesla.

InvestisseurHeureux · #215

ANALYSE GRAPHIQUE AVEC BANDES DE BOLLINGER

Le graphique inclut maintenant des bandes de Bollinger, basées sur 50 jours de cotation et 2,1 écarts-types :

Si ça vous pique trop les yeux, il suffit de cliquer sur "bandes de Bollinger" dans la légende, et celles-ci disparaissent.

EDIT

Selon la période considérée pour le graphique, les bandes de Bollinger sont ajustées :
- graphique à 1 mois : bandes de Bollinger à 5 jours et 1,8 écarts-types
- graphique à 3 mois : bandes de Bollinger à 5 jours et 1,8 écarts-types
- graphique à 6 mois : bandes de Bollinger à 10 jours et 1,9 écarts-types
- graphique à 1 an : bandes de Bollinger à 20 jours et 2 écarts-types
- graphique à 2 ans : bandes de Bollinger à 50 jours et 2,1 écarts-types
- graphique à 5 ans : bandes de Bollinger à 100 jours et 2,2 écarts-types
- graphique à 10 ans : bandes de Bollinger à 250 jours et 2,5 écarts-types

InvestisseurHeureux · #216

Comparaison avec des indices ou des matières premières

Le graphique de comparaison (en accès libre) permet maintenant de comparer des actions avec quelques indices, matières premières, devises et même des cryptomonnaies.

Voici quelques exemples de graphiques :

PoliticalAnimal · #217

InvestisseurHeureux, le 01/10/2020 a écrit :
Scipion8 a écrit :
@Korben : J’ai construit mon screener manuellement sur Excel, sur la base des données (gratuites) de Morningstar.com. (Et oui, ça prend du temps - en moyenne 2 minutes par valeur ; donc avec un screener qui comprend 1200 valeurs…). L’excellent PierreQuiRoule tente d’automatiser l’extraction de ces données - ça ne me semble pas si simple, mais je ne suis pas compétent en la matière.
Vache !

Vous avez passé 40 heures pour reporter dans un fichier Excel des données Morningstar qui seront obsolètes au prochain trimestre ?

Mais pourquoi diable ne pas simplement avoir pris un abonnement à Morningstar ($199 par an) et utilisé le screener premium fourni ?

Ou même simplement les screeners de l’IH, auxquels vous avez accès gratuitement compte tenu de votre "réputation" ?

J’en profite d’ailleurs pour souligner l’excellence des screeners IH qui, à mon avis, valent largement leur (faible) prix.

InvestisseurHeureux · #218

Taux de corrélation

La comparaison entre actions s’enrichit du coefficient de corrélation :

Pour l’anecdote, sur les six derniers mois, il y a moins de corrélation entre Christian Dior et LVMH (corrélation = 0,84), qu’entre Chevron et ExxonMobil (corrélation = 0,90) !

N.B. : le calcul du coefficient entre deux sociétés de deux places de marché différents tient compte des jours de fermeture des places. Les paires de date qui ne sont pas trouvés dans chacune des deux séries sont éliminées du calcul.

InvestisseurHeureux · #219

CORRÉLATIONS DE VOS ACTIONS FAVORITES

La page "Mes actions favorites" des screeners de l’IH s’enrichit d’une visualisation des corrélations entre les actions :

Plus il y a corrélation, plus la couleur est rouge, moins il y a de corrélation, plus la couleur est verte.

Dans l’exemple ci-dessus, on peut voir que Digital Realty est peu corrélé aux autres foncières. Son pouvoir "diversifiant" est donc plus grand, sous réserve que les corrélations historiques se maintiennent dans le temps.

InvestisseurHeureux · #220

Opérations d’initiés récentes pour les sociétés américaines

Les fiches sociétés pour les actions américaines s’enrichissent des opérations d’initiés récentes.

Ici, Macerich :

InvestisseurHeureux · #221

Ajout d’un critère de corrélation au moteur de recherche

Il est maintenant possible d’ajouter une contrainte supplémentaire au moteur de recherche, liée à la corrélation avec une action spécifique :

Par contre, pour préserver les ressources systèmes, il y a une limite à 100 calculs par recherche.

Par conséquent, pour être pleinement fonctionnel, ce critère doit être utilisé conjointement avec d’autres critères (pays, IH Score, ROE…) pour restreindre au préalable les sociétés considérées.

InvestisseurHeureux · #222

Ajout de données par action

C’est intéressant pour les entreprises qui rachètent massivement leurs actions, comme Western Union :

Ou pour les entreprise qui émettent régulièrement de nouvelles actions, comme Alexandria Real Estate :

InvestisseurHeureux · #223

Ajout d’une vue "Fondamentaux"

Pour faciliter une comparaison rapide entre les sociétés, en plus des vues existantes, en voici une nouvelle, nommée "Fondamentaux", qui présente d’autres informations :

Motus · #224

Bonjour,

Dans les screeners "Europe", j’ai l’impression que les sociétés britanniques n’apparaissent plus. Vu la parité actuelle, je pense que jeter un coup d’oeil sur ces sociétés peut être pertinent.

InvestisseurHeureux · #225

Bonjour Motus,

Le problème est corrigé !

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4 #210 03/09/2020 12h40

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3 #211 07/09/2020 17h09

AUTO-COMPLETION DE LA RECHERCHE

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Comparaison avec des indices ou des matières premières

InvestisseurHeureux, le 01/10/2020 a écrit :

Scipion8 a écrit :

1 #218 12/02/2021 16h05

Taux de corrélation

1 #219 15/02/2021 16h33

CORRÉLATIONS DE VOS ACTIONS FAVORITES

Opérations d’initiés récentes pour les sociétés américaines

Ajout d’un critère de corrélation au moteur de recherche

2 #222 23/08/2021 12h59

Ajout de données par action

2 #223 05/10/2021 14h02

Ajout d’une vue "Fondamentaux"

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