Interactive Brokers et son API TWS pour passer des ordres ?

Bonjour,
Il n’aura donc pas fallu une semaine pour qu’IB me demande de revoir ma position sur la soumission des ordres….
Trop d’ordres placés par rapport au nombre d’ordres exécutés. Du coup, IB me demande de prendre des mesures en éliminant les ordres non-productifs pour ne pas manger trop de bande passante et de ressources système…
Aurais-je abusé?
A chaque lancement, la macro exécute un peu plus de 200 ordres en 6-7 minutes. Je pense que je l’ai lancé en moyenne 10 fois par jour durant 4 jours, donc environ 8000 ordres placés pour 2 exécutés….
J’ai bien entendu des pistes d’amélioration, mais cela nécessiterait que je m’abonne aux données de marché en direct pour travailler sur des données plus fiables que le décalage de 15 minutes. Le coût étant de 9$ par mois, ça me semble raisonnable.
Mais ça va m’obliger à refaire du code.

D’un autre côté, pas le choix, le message d’IB est assez explicite:

IB a écrit :

Please note that failure to take immediate steps to resolve this matter may result in restrictions being placed upon your account. Accordingly, we’d appreciate your prompt attention to this matter.

Bonne journée.

Bonjour as98qr53,

Avec plusieurs associés nous avons développé un véritable automate écrit en  C# qui utilise l’API de IB.

as98qr53 a écrit :

Il n’aura donc pas fallu une semaine pour qu’IB me demande de revoir ma position sur la soumission des ordres….
Trop d’ordres placés par rapport au nombre d’ordres exécutés. Du coup, IB me demande de prendre des mesures en éliminant les ordres non-productifs pour ne pas manger trop de bande passante et de ressources système…
Aurais-je abusé?

Je peux vous donner un conseil pour ne pas vous retrouver dans cette situation.

Pour la reception des market data, l’API TWS de IB met un cap à 100 flux disponibles gratuitement.

Pour l’envoi/modification des ordres et confirmation de leur exécution, chaque compte est limité a 50 ordres par seconde.

Ainsi, je recommande que votre automate fasse la prise de décision d’envoi et de maintenance des ordres sur votre machine, avec l’utilisation d’ordres ’LIMIT’ ou ’MARKET’, plutôt que l’envoi systématique d’ordres ’IOC’ ou ’FOK’

Dernière modification par spapas856 (09/05/2019 10h53)

Bonjour,
Petite mise à jour du sujet.
Depuis qu’IB m’a conseillé (sic) de réduire le nombre d’ordres passés non exécutés, j’ai abandonné la macro que j’avais écrite.
Néanmoins, j’ai eu la surprise de recevoir un mail d’IB m’annonçant que sur le trimestre passé (avril-juin), je dépassais 390 d’ordres journalier sur un mois. Je passe donc en statut professionnel.

IB a écrit :

To determine whether a public customer is a Priority Customer or Professional Customer, the broker-dealer is required to conduct a quarterly review each calendar quarter. If a customer had an average of more than 390 orders per day during any month of a calendar quarter, that customer’s orders must be marked as Professional Orders for the next calendar quarter.

J’étais sur avril à un peu plus de 640 ordres par jour en moyenne contre un peu moins de 140 sur mai et juin.
Impact à prévoir sur les commissions un peu supérieures que pour un compte non pro.

IB a écrit :

As account(s) that you control have exceeded the threshold for Professional Order designation for the 2nd quarter of 2019 as defined by the exchanges, your option orders will be designated as Professional Order on each of those exchanges for the next quarter effective immediately. As dictated by the rules of those exchanges, orders marked in this fashion will not enjoy parity with "customer" orders. You will also be charged the fee prescribed by the executing exchange, typically $0.20 per contract, for any trades done pursuant to such orders on those exchanges.

Quelqu’un saurait m’expliquer ce que "parity with customers orders" signifie?

Voila, c’est toujours bon à savoir qu’il y a une borne max d’ordres par jour qui est comptabilisée quelque part et qui a un impact sur notre statut.

Bon dimanche!

Bonjour,

J’essaye de recevoir/envoyer des ordres depuis l’API (C++ et/ou python) mais je n’arrive même pas à installer le package.

Je l’ai téléchargé depuis le site IBKR, j’ai bien le dossier twsapi_macunix mais après je sèche… y aurait-il un utilisateur (Mac OS) qui pourrait m’aider ?

J’avais déjà vu cette page mais le fichier téléchargé était un dossier (non zippé contrairement à ce qu’indiquait le site).

J’ai fini par trouver en allant sur le fichier README et quelques recherches complémentaires sur des forums spécialisés à installer le module pour Python3.

La programmation n’est pas évidente, il faut implémenter une classe qui gère les objets Wrapper et EClient, mais à force de regarder les tutos et exemples sur Youtube ça commence à venir.

Je n’ai pas encore essayé en C++ mais ça paraît encore plus complexe…