Modélisation d'un portefeuille de type IH avec Google SpreadSheet

Merci pour votre retour.

Le partage de la feuille via l’export HTML était plus simple. Pour un accès en modification, il faudrait que je rende la feuille complètement public et je n’avais pas forcément envie de cela. Je ne vois pas d’inconvénient à la partager si vous me fournissiez votre mail via PM pour que je vous ouvre l’accès et que vous soyez ouvert à partager vos changements/améliorations.

En ce qui concerne l’arbitrage, il me semble et notre hôte me corrigera si j’ai mal compris sa stratégie que l’idée est justement de choisir de ne choisir que de très grosses capitalisations pour éviter de se retrouver face au genre de désagréments que vous évoquez. Ce n’est évidemment pas une assurance tout risque mais cela permet de limiter les risques.

Maintenant que j’ai la feuille de base je vais faire quelques expérimentations pour voir comment se serait comporté le portefolio si j’avais eu ALU ou Peugeot en portefeuille. Peut-être que l’idée sera de changer la condition sur le pourcentage du portefolio vers une condition basée sur le pourcentage de capital investi. Si vous avez une meilleure idée je suis preneur!

Si j’ai le temps je scripterai aussi la génération de cette feuille en utilisant en input un script du type de celui mis en place par notre hôte sur le site(Générateur de portefeuille diversifié d’actions - L’investisseur heureux). Etant donné que ma feuille se contente des inputs des sociétés sur la première page ça ne devrait pas être insurmontable. S’il y a de l’intérêt je pourrait poster les résultats sur cette file.

Merci pour le partage de ce travail.

Philou a écrit :

- on réinvestit tous les mois 1000€ sur la société pour laquelle le prix est le plus faible par rapport au prix courant d’achat(ie lissé sur les multiples achats)

D’où proviennent ces 1000euros REinvestit ; d’une cession sur la ligne qui a … le prix le plus important par rapport au prix courant d’achat ?

J’ai un doute sur un chiffre concernant le SP500 :
"Max draw down    -5.84%,"
cet indice est passé de 1400 à 680 entre janvier 2008 et avril 2009 ce qui semble faire plus de 50% ?

Sinon, il semblerait que votre portefeuille est plus stressant que le sp500 !

ps : C’est un très bon sujet qui serait peut être mieux dans "Stratégies d’actifs et macroéconomie" ?

yihk a écrit :

D’où proviennent ces 1000euros REinvestit ; d’une cession sur la ligne qui a … le prix le plus important par rapport au prix courant d’achat ?

Effectivement on investit à nouveau 1000 €

yihk a écrit :

J’ai un doute sur un chiffre concernant le SP500 :
"Max draw down    -5.84%,"
cet indice est passé de 1400 à 680 entre janvier 2008 et avril 2009 ce qui semble faire plus de 50% ?

Bonne remarque, il y avait effectivement un problème avec l’import sp500 dont la granularité était la semaine au lieu du mois pour les autres imports, du coup on arrive à une comparaison plus cohérente puisqu’au final ce portefeuille n’a que pour but de répliquer le marché.

Bonjour Philou,

Suivant le portefeuille généré le profit varie de 25 à 50%, du simple au double, soit d’une souperformance de -7% à une surperformance de 18% par rapport à l’indice.

L’indice de référence le s&p500 ne colle pas avec les valeurs ne vaudrais-t-il pas mieux prendre un indice mondial ou un indice composé pour moitié du s&p500 et d’un indice européen. Les indices américain ont dépassé leur niveau d’avant crise, ce qui n’est généralement pas le cas en Europe

Il serait également intéressant de voir quelles sont les valeurs/secteusr qui contribuent le plus à la performance/sousperformance.