La décennie perdue ? +145% avec ce portefeuille de 5 actions

InvestisseurHeureux · #1

J’ai continué à m’amuser avec Kwanti.

Je prends le leader de chaque secteur :

McDonald pour les biens de consommations discrétionnaires
Procter & Gamble pour les biens de consommations non durables
Johnson & Johnson pour la santé
Exxon Mobil pour l’énergie
Microsoft pour la technologie
AT&T pour les télécommunication
JP Morgan Chaze pour la finance
Southern Company pour le service aux collectivités
General Electric pour l’industrie
Freeport-McMoran pour les matériaux de base

Et ensuite je lance l’optimisation Kwanti pour la frontière efficiente.

Si j’ai bien utilisé l’outil, voici le portefeuille (dividende réinvesti) optimum le moins risqué et qui affiche une performance honorable (+145%) pour une décennie perdue :
MCD: 21%
XOM: 14%
PG: 12%
JNJ: 20%
SO: 33%

Par le jeux des corrélations et de la volatilité, le portefeuille le moins risqué ne contient finalement que 5 valeurs (acyclique et à faible beta) sur les 10.

chroom · #2

ça m’a l’air pas mal ce kwanti dis-donc….

oui, la décennie n’est pas perdue pour tout le monde, cependant difficile de dire qui fera aussi bien (ou mieux) durant la prochaine

d’un autre côté on est là sûr des titres plutôt défensifs donc on peut s’attendre à ce qu’il n’y ait pas de trop grandes différences dans le futur pour cette sélection, sauf problème majeur pour l’une de ces sociétés

Nikki · #3

Là, c’est clairement du biais du survivant couplé à de l’optimisation a posteriori. Pour être honnête, il faudrait prendre les leaders de l’année 2000.

Je ne sais pas à quoi ressemblait un portefeuille "des leaders" fin 2000, peut-être que l’on trouvait: Enron, Worldcom, Bank of America, AOL, General Motors…

Vincent · #4

D’accord sur ce coup. Les simulations à posteriori sont souvent amusantes mais ne prouvent pas grand chose. En 2000 en effet, la tentation aurait été grande d’investir sur certaines valeurs qui ont mal fini

On pourrait par contre s’amuser à ouvrir un fil où chacun donnerait ses 5 valeurs préférées (US ou Euro) pour les 5 ans à venir. Histoire de garder une trace des idées de chacun et voir qui a été le plus clairvoyant On se donne rendez-vous dans 5 ans ?

InvestisseurHeureux · #5

Nikki a écrit :
Là, c’est clairement du biais du survivant couplé à de l’optimisation a posteriori. Pour être honnête, il faudrait prendre les leaders de l’année 2000.

C’est vrai. :-)

J’avais quand même exclu Apple qui est devant Microsoft aujourd’hui.

Ca m’a pris un peu de temps mais j’ai trouvé la liste pour l’an 2000 (Forbes 500, an 2000)

Nous avons alors :

Wal-Mart Stores pour la consommation discrétionnaire
Coca-Cola pour les biens de consommations non durables
Merck pour la santé
Exxon Mobil pour l’énergie
Microsoft pour la technologie
AT&T pour les télécommunication
Citigroup pour la finance
General Electric pour l’industrie
EI du Pont de Nemours pour les matériaux de base
Enron :-)))))) pour les utilities

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La décennie perdue ? +145% avec ce portefeuille de 5 actions

#1 28/12/2010 11h46

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Nikki a écrit :

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