Interactive Brokers : vos avis sur ce courtier bourse en ligne

Et j’avais lu qu’il fallait le renvoyer tout les ans par ailleurs…
Si vous déclarez sur internet vous pouvez remplir tout les formulaires ensembles (j’en avais 3 ou 4 l’an dernier du coup).

Bonjour,

J’ai également des questions concernant Interactive Brokers. Je poste ici car ce thread est assez frais et a bien répondu à mes questions sur la fiscalité.

Cependant, j’aimerais utiliser IB dans le cadre du trading algorithmique.
L’un d’entre vous a-t-il déjà utilisé IB avec une palteforme de trading auto ?

Avant de trader en réel chez IB via mon appli Java maison (qui fait pour l’instant de la simulation dans le passé et des recos court terme), j’aimerais par exemple tester mes règles via RIZM (https://app.rizm.io) et éventuellement commencer par RIZM pour passer mes ordres avec IB, puis coupler l’API à mon application si les tests "en réel" sont concluants.

J’aimerais donc savoir s’il est possible aux résidents français d’accéder aux API, éventuellement avoir vos retours ou avis sur les plateformes de trading automatiques que vous utilisez et leur compatibilité avec IB.

Merci

ActionDav a écrit :

J’aimerais donc savoir s’il est possible aux résidents français d’accéder aux API, éventuellement avoir vos retours ou avis sur les plateformes de trading automatiques que vous utilisez et leur compatibilité avec IB.

J’utilise l’API IB en direct ainsi que via NT pour du trading 100% auto depuis 5 ans sans problème, étant résident fiscal français. Il n’y a aucune restriction sur l’utilisation de l’API pour les résidents fiscaux français.

Concernant les plateformes, difficile de donner des réponses génériques sans savoir quel instrument vous voulez traiter, sur quelle unité de temps etc, mais le fait est que:
- on est très vite limité sur les plateformes Retail type NT ;
- il n’y en a aucune qui fait exactement ce qu’on veut ;
- il y a quand même de nombreuses limitations et bugs ;
- ces plateformes et les flux de data coutent cher.

De mon côté, toute ma recherche est faite avec R, et les implémentations sont en Python ainsi que NT (C#) sur quelques systèmes historiques.

Pour des stratégies sur Futures & Actions assez simples (trading sur 1 instrument uniquement, avec des règles de sizing assez simples), NT est tout à fait correct.

@lector
Merci pour votre avis sur IB, c’est rassurant.
Concernant mes objectifs, mon robot de prédiction est pour l’instant au stade de me faire des recommendations court terme sur les 349 valeurs Cac All. Je peux aisément l’étendre aux indices étrangers. A l’heure actuelle, je filtre manuellement les prédictions du robot selon la force de la tendance, l’échéance prévue (prévisions à 2-7 et 15j), et la volatilité de la valeur. Je ne joue que les valeurs ayant le plus fort potentiel de hausse théorique (pas de VAD). Pour prendre des positions le lendemain sur ces valeurs, je fais pour l’instant quelques vérifications manuelles sur les indicateurs RSI and CO, trace quelques droites. Je me place ensuite au marché à l’ouverture suivante avec un stop (ou non), et sors de mes lignes lorsque les prévisions du robot sont moins franches ou se retournent à 7 jours ou place un ordre suiveur. Il ne s’agit donc pas de trade intra-day. Je garde en moyenne mes positions 3 à 4 jours (parfois 10). Je ne trade donc pas tout ce qui bouge, et le fais pour l’instant manuellement. L’objectif étant biensur d’automatiser au maximum à terme.
Pour les extractions de données, j’ai acheté les données abcbourse une fois, et popule maintenant une base en invoquant les webservices de yahoo finance (historique de 15 jours), que je consolide (les volumes nottamment, qui sont souvent inexacts chez yahoo) en parsant les pages d’un broker français qui affiche un historique de 5 jours. C’est une solution maison low cost mais pourrais facilement câbler une solution fiable (payante) à l’entrée de ce tuyau.

Concernant les prédictions, elles se basent sur les indicateurs techniques les plus fréquents (RSI, Bollinger, Moyennes mobiles, MACD, %R etc.) mais également sur la reconaissance d’une quinzaine de patterns (chandeliers principalement). J’effectue pour chaque valeurs des tests dans le passé afin de vérifier la véracité de chaque indicateur/pattern pour leur donner une pondération. En sortie, j’affiche une tendance et un score (que je suis en train d’affiner pour prévoir le potentiel de hausse %). Tout ceci pour les 2 jours, 7 jours et 15 jours à venir.

Je suis pour l’instant satisfait des résultats de mes prévisions et des positions prises (depuis 6 semaines avec un portefeuille tests de 10K€ et des lignes de 2K€) avec mon système. Mais j’aimerais aller plus loin pour affiner mes prévisions et automatiser au maximum. J’ai donc du pain sur la planche.

Concernant Ninja, je n’ai jamais testé, ni trading station. Je suis parti dans l’idée (à tort peut être) de me faire ma solution de météo boursière en quelques sortes, pour prendre des positions simples à court terme. Je suis informaticien, la bourse m’intéresse et je me suis it que j’aurais de l’or dans les mains si j’arrivais à prédir la bourse. Le défi technique me passionne autant qu’un éventuel gros résultat.
Je ne connais pas R, mais vais jeter sérieusement un oeil dessus.
Je suis content d’avoir trouvé un forum comme celui-ci et j’ai certainement beaucoup de choses à apprendre de vous pour perfectionner mon système. Je ne suis pas encore au stade de rendre accessible mes prévisions à la manière de Botraiders & co mais souhaite juste avoir des résultats.

@Zebonder
Il m’est impossible de donner en l’état un ratio de Sharpe sur 5 ans, même sur des prédictions dans le passé à 5 ans. Car le calcul des plus-values (réelles simulées) est théorique, même si je prenais des marges. On n’achète jamais au plus bas, ni ne revend au plus haut. Par ailleurs, je ne trade pas toutes les recommendations à la hausse de mon robot, seulement les plus franches. Ceci me complique donc un éventuel calcul automatisé. Mais peut-être que lector peut nous donner des précisions…

EDIT : par ailleurs, dans le calcul de Sharpe, l’impact d’un score élevé une année influe à la baisse ce ratio, sans tenir compte du résultat final. Je peux me tromper mais ne suis pas certain que la déviation standard soit un idicateur pertinent. Car je préfère faire +20%, +140%, + 85%… que +4%+4%+4%… quitte à avoir un ratio excécrable et en acceptant, bien évidemment… le risque.

Dernière modification par ActionDav (17/03/2015 10h42)

Savez-vous qui définit le montant de la rémunération, pour le prêt de ces titres assez peu liquides, pour lesquels il ne doit y avoir pléthore ni de préteurs, ni de vendeurs à découvert ?

Bonjour

Client IB depuis 3 mois, je suis extrêmement satisfait du service. En revanche j’avoue ne pas maîtriser actuellement tous les outils, loins de là.

Je souhaite réaliser un "carry trade". Je me méfie de la bourse japonaise qui a déjà bien monté, et donc je souhaite seulement acheter des JPY sans investir dans des actions particulières.

L’idée est d’acheter des JPY aujourd’hui très dévalués et de les revendre en USD ou Euro lorsque (si) le JPY se revalorise un peu, lorsque les américains en auront marre de leur $ trop fort.

Ma question concerne le moyen.

1/ Je n’ai jamais utilisé l’outil Forex d’IB. Je ne souhaite ni futures ni CFD, simplement convertir mes EUR en JPY cash.

2/ Le forex fonctionne par paire. Si je vends aujourd’hui Eur/JPY (achat JPY vente Euro), pourrais je déboucler ma position vers le USD ou suis je coincé dans cette paire Eur/Jpy?

3/ Faisant régulièrement des achats en GPB ou USD avec mon compte T Margin, j’utilise régulièrement la fonction "close all non based currency position". Cette fonction devrait, si je comprends bien, fermer mon compte cash JPY, ce que je souhaite éviter. Comment ferais je pour convertir en € que les autres comptes cash debiteurs et conserver mon JPY créditeur?

Merci pour votre aide!

MisterVix

Si vous passez par des positions virtuelles, vous aurez les deux trades. EUR/YEN et YEN/USD

Sinon ça ne se verra pas que vous êtes passé de l’euro vers le yen puis vers le dollars. Mais dans ce cas, vous n’aurez pas de suivis de la performance dans IB pour votre trade spécifique.

Au regard des coûts de transactions, j’achèterais du Yen (position virtuelle), je convertirais ensuite en euro (annulation du trade) pour acheter du dollars (nouvelle position virtuelle). Vous pourrez ainsi suivre simplement la performance de vos trades spéculatifs.

Oui, il suffit de vendre du EUR:JPY, et vous pouvez choisir le montant (en EUR).

Bonsoir

Ci dessous la réponse à ma question trois posts plus hauts concernant la possibilité d’acheter des montants modestes de cash de devise étrangère et de le conserver à long terme pour un carry trade.
Réponse d’IB:

IB a écrit :

1/ and 2/ Choose "forex conversion" when you sell EUR/JPY for a small amount. TWS is going to tell you that your order will be executed as an odd lot on IdealPro.

3/Yes you will be able to convert your JPY by buying EUR/JPY or buying USD/JPY.

4/You can choose to close only one currency position at a time. Go to Account/Account Window/Market Value-Real Forex Balance. Right click on a currency and left click on close currency balance.

Regards,

Je suis enseveli de courriers pour voter aux AG.
Savez vous si ces envois sont facturés ? Si c’est le cas comment peut-on se désinscrire ?

Sinon effectivement il y a beaucoup de choses obscures dans le fonctionnement d’IB…

@bifidus

Et préparez vous à recevoir bientôt une flopée de rapports annuels! Je n’ai jamais été facturé pour tous ces envois, mais ce n’est effectivement pas très "développement durable".

MisterVix a écrit :

Comment faites vous pour calculer vos prix de revient en Euro?

Pour chaque trade, vous avez le montant brut de la transaction et la commission appliquée. Vous en déduisez le montant net.
Concernant xlsporfolio, vous avez peut-être intérêt à gérer en devise directement, du fait notamment de la fiscalité française sur les PVs qui est estimée directement en devise?

idamante a écrit :

MisterVix a écrit :

Comment faites vous pour calculer vos prix de revient en Euro?

Pour chaque trade, vous avez le montant brut de la transaction et la commission appliquée. Vous en déduisez le montant net.
Concernant xlsporfolio, vous avez peut-être intérêt à gérer en devise directement, du fait notamment de la fiscalité française sur les PVs qui est estimée directement en devise?

Merci pour votre réponse, mais justement, quelle colonne du rapport correspond à ce montant brut en euro? C’est ce que je ne parviens pas à éclaircir.

Il est plus logique de travailler en Euros puisqu’on constate ainsi les "effet change", et qu’au final les résultats du portefeuille sont appelés à redevenir Euros pour être dépensés.

C’est le montant brut de mes achats qui m’intéresse, puisque je veux un vrai PRIX D ACHAT MOYEN PONDERE.