Extraire dans un fichier les données fondamentales des actions ?

Pour le Financial Times, il y a possibilité d’avoir le tarif étudiant - abordable <15 euros - pour les personnes qui ont un universitaire ou un étudiant dans leur entourage.

Il "suffit" d’avoir une adresse email universitaire nominative.

Je voudrai apporter ma pierre à cet édifice. Avec je pense une solution pas parfaite, complètement artisanale, mais satisfaisante pour les "nuls" en Excel, comme moi. J’espère que les pros de l’info financière et d’Excel seront indulgents (mais qu’ils apporteront tout de même des critiques constructives pour pistes d’amélioration).

En tant qu’investisseur débutant, je cherche à me fabriquer un screener pour les 300 sociétés+ éligibles au PEA-PME. Donc bâtir une base de données financière pour ces sociétés. Concrètement, 300 lignes (une par société) et en colonne la dizaine de métriques dont j’ai besoin comme matériau de base (CA, Ebitda etc. + quelsques indicateurs de type béta, dividend yield etc.) x autant d’années que disponible sur le MS. De là, je pourrai fabriquer mes ratios (% évol. taux etc.)

Mon premier réflexe a été d’aller télécharger les bilans et CR sur le site du MS. Ce que j’ai fait (300 pour le CR + 300 pour les bilans - en fait moins si on compte les manquants sur le site). Ca m’a pris 3 bonnes heures , dont à peu près 2 pour trouver un moyen semi-automatisé de le faire puis convertir automatiquement les .csv en .xls sans avoir à les ouvrir les uns après les autres.

…Et à ce stade, je me suis aperçu que j’avais foncé comme un poulet sans tête. Les fichiers téléchargés ne sont franchement pas pratiques. Pas bien agencés, difficile de s’y repérer + surtout, je ne suis pas assez expert pour les fusionner et en faire une base de données cohérente et lisible. Bref, erreur de débutant : j’ai sorti la bombe A pour tuer une mouche et je ne sais pas me servir d’une bombe A.

Alors je suis revenu à la base. Fondamentalement, je n’ai à ce stade besoin que d’une dizaine de métriques pour mon screener. L’étude des bilans/CR complets se fera sur la short list. Comme je suis nul en NTIC, j’ai décidé d’investir $17 dans l’achat sur Internet d’un petit Excel avec une fonction ad hoc très simple d’utilisation, justement développée pour parser le site du MS (bilans, comptes de résultats et cash flow statement).

Donc dans Excel, pour télécharger les Chiffres d’affaires :
1. Pour une première société (ligne 1 de mon fichier), en colonne ’CA 2012’ (pour chiffre d’affaires 2012), entrer les 5 arguments nécessaires dans la fonction Excel ad hoc (code bourse, Ticker société, revenue, 2012 et période de référence - annuelle pour moi). Répéter 4 fois, en changeant simplement l’année - au final, 5 colonnes pour 5 années
2. Dans cette fonction, il suffit de changer ensuite le code société pour les 299 lignes suivantes. Ca prend environ 2 mns avec l’outil concatener.
3. Ca mouline ensuite une grosse 20aine de minutes (300 lignes sur 5 colonnes à parser)
3. Et voilà - pour 300 sociétés, 5 colonnes avec dans chacune le CA de l’année considérée (en fait non : quelques sociétés sont manquantes sur MS + évidemment données absentes pour les financières + pour une poignée, il faut changer le code de bourse - amsterdam et Bruxelles)

Durée totale de l’opération : une quinzaine de mns pour bien calibrer/vérifier la fiabilité sur quelques sociétés puis laisser mouliner 15-20 minutes.

J’ai réitéré pour l’Ebitda et ça marche très bien.
Je vais continuer sur la dizaine d’autres éléments dont j’ai besoin.

Ensuite, il y aura un gros travail d’audit à faire (pour vérifier la fiabilité des données et compléter les manquants). Mais au final, ça m’évite de faire des copier-coller depuis les pages Web, société par société…

En espérant que ça aide.

Morning Star
je pensai l’avoir indiqué, désolé

je n’y vois aucun inconvénient, bien au contraire (j’ai tellement ramé pour trouver un moyen simple de recueillir ces données de base que je serai ravi d’aider) - mais j’ignore si la charte m’y autorise? Un modérateur ou quelqu’un d’autre peut-il m’éclairer sur ce point?

J’ai bien tenté avant de m’exciter sur d’autres outils. Mais :
1. L’add-in a fait crasher mon Excel. j’ai réessayé plusieurs fois, sans plus de succès
2. Si j’ai bien compris (à partir du manuel, très vague), ça permet de faire des recherches action par action mais pas de télécharger en un coup plusieurs années pour un indicateur sur plusieurs centaines de tickers
3. Je n’ai pas trouvé trace de cet add-in sur le forum; je me suis dit que si ça marchait, ça aurait été déjà discuté (peut être ai-je mal cherché?)

Beaucoup de "si" donc. Mais si quelqu’un trouve que çet add-in fonctionne et que ça permet de télécharger des indicateurs fondamentaux dans un fichier à plat, alors mon post est nul, non avenu et vous aura fait perdre votre temps (et j’en serai sincèrement navré)

Yahoo a écrit :

It has come to our attention that this service is being used in violation of the Yahoo Terms of Service. As such, the service is being discontinued. For all future markets and equities data research, please refer to finance.yahoo.com.

En d’autres termes le service est arrêter.
Yahoo modifie ses pages avec du code  JSON et les anciennes pages purement HTML sont abandonnées.

Je confirme, depuis hier http://download.finance.yahoo.com/d/quo … 6ynkd1de7e est hors service, et aujourd’hui aussi.

Celle-ci: https://query1.finance.yahoo.com/v7/fin … .csv?s=CLF ou https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/download ne foncionne pas pour moi, j’ai une page d’erreur:

{
    "finance": {
        "error": {
            "code": "Unauthorized",
            "description": "Invalid cookie"
        }
    }
}

Bonjour à tous,

Un sujet qui me prends du temps en ce moment, c’est bien la recherche d’un sourcing fiable sur les données fondamentales et prix des actions, afin de faire tourner ma petite stratégie sur le PEA. Je suis même prêt à payer pour avoir quelquechose de fiable sur le long terme ! Connaissez-vous des solutions payantes efficaces ?

Au cours de ces recherches, j’ai trouvé quelquechose qui pourrait faire le bonheur de certains. Un fournisseur de données sérieux, a pris l’initiative très récemment, de palier à l’abandon de l’API Yahoo. Il propose une API gratuite mais qui, à priori, ne couvre que le marché US.

Hello,

Suite à mon inscription je me suis mis également à chercher des sources fiables et abordables pour des données. Voici un recap de ce que j’ai trouvé aujourd’hui:

Scraping

Le scraping est probablement contraire aux TOS:

- Morningstar: https://github.com/caiobran/mstables et Excel Morningstar Excel Add-In
- Yahoo Finance, code Python

BabyStepGiantStep a écrit :

import yfinance as yf

def hello_yahoo():
  CAC40 = yf.Ticker("CAC.PA")

  print(CAC40.history(start="2018-01-01", end="2020-10-01", interval="1mo"))

  # Dividends
  print(CAC40.dividends)

hello_yahoo()

Output Python a écrit :

Open   High    Low  Close     Volume  Dividends  Stock Splits
Date                                                                     
2018-01-01  48.96  51.35  48.47  50.53  3202712.0       0.00             0
2018-02-01  50.78  50.97  46.63  49.05  4919310.0       0.00             0
2018-03-01  49.01  49.01  46.51  47.69  4559145.0       0.00             0
2018-04-01  47.69  51.13  47.03  51.13  3743672.0       0.00             0
2018-05-01  51.13  52.89  50.53  50.85  5155804.0       0.00             0
2018-06-01  51.29  52.52  49.66  50.38  3233066.0       0.00             0
2018-07-01  49.76  51.44  49.17  50.73  3055017.0       0.00             0
2018-07-11    NaN    NaN    NaN    NaN        NaN       1.59             0
2018-08-01  52.41  52.48  50.10  51.24  2049875.0       0.00             0
2018-09-01  51.21  52.63  49.52  52.15  3075179.0       0.00             0
2018-10-01  52.10  52.38  46.46  48.32  8635183.0       0.00             0
2018-11-01  48.19  49.00  46.43  47.47  3681092.0       0.00             0
2018-12-01  48.51  48.55  43.15  44.30  7989055.0       0.00             0
2018-12-12    NaN    NaN    NaN    NaN        NaN       0.14             0
2019-01-01  44.97  47.63  43.79  47.43  2955165.0       0.00             0
2019-02-01  47.49  49.83  46.97  49.75  6141445.0       0.00             0
2019-03-01  49.99  51.74  49.57  50.88  1816493.0       0.00             0
2019-04-01  51.27  53.39  51.16  53.38  1279523.0       0.00             0
2019-05-01  53.38  53.40  50.15  51.77  2673148.0       0.00             0
2019-06-01  50.29  54.42  50.07  54.05  1641573.0       0.00             0
2019-07-01  54.63  54.92  52.15  52.36  1081352.0       0.00             0
2019-07-10    NaN    NaN    NaN    NaN        NaN       1.57             0
2019-08-01  53.73  54.31  50.47  53.47  5618384.0       0.00             0
2019-09-01  53.53  55.57  53.15  55.48  2928751.0       0.00             0
2019-10-01  55.63  56.43  52.70  55.99  2039663.0       0.00             0
2019-11-01  56.24  58.29  56.12  57.71  1538339.0       0.00             0
2019-12-01  57.91  59.20  55.74  58.33   941546.0       0.00             0
2019-12-11    NaN    NaN    NaN    NaN        NaN       0.11             0
2020-01-01  58.44  59.93  56.88  56.92  1266198.0       0.00             0
2020-02-01  57.10  59.88  51.35  51.92  2335018.0       0.00             0
2020-03-01  52.96  54.11  35.70  43.25  9302191.0       0.00             0
2020-04-01  41.85  46.37  40.74  44.83  3259409.0       0.00             0
2020-05-01  44.83  47.30  41.55  46.44  2263149.0       0.00             0
2020-06-01  47.21  51.61  46.47  48.99  4001380.0       0.00             0
2020-07-01  49.08  50.96  47.10  47.10  1933324.0       0.00             0
2020-08-01  47.31  50.15  46.93  48.71  1137068.0       0.00             0
2020-09-01  48.94  50.52  46.86  47.58  2429297.0       0.00             0
2020-10-01  48.05  49.30  47.11  48.61   938291.0       0.00             0
Date
2018-07-11    1.59
2018-12-12    0.14
2019-07-10    1.57
2019-12-11    0.11
Name: Dividends, dtype: float64

Fournisseur API (précemment mentionnés)

Récap des fournisseurs d’API mentionnés précédemment
- Quandl: https://docs.quandl.com/
- Barchart: https://www.barchart.com/ondemand/free-market-data-api
- Alphavantage: https://www.alphavantage.co/ et https://github.com/RomelTorres/alpha_vantage
- EOD Historical Data: https://eodhistoricaldata.com/

Fournisseur API (nouveaux)

Voici des fournisseurs d’API que je n’ai pas vu mentionné sur le forum

- ADVFN: Plusieurs repos sur Github, notamment pour le Brésil mais je suis sceptique sur le temps passé à comprendre l’API, exemples:
  - https://uk.advfn.com/Help/exporting-results-588.html
  - Reports Air Liquide
    - Arlington Asset Investment Corp AI Fundamentals and Key Ratios
    - Arlington Asset Investment Corp AI Fundamentals and Key Ratios
  - Prix EOD UK en CSV: https://uk.advfn.com/p.php?pid=filterxd … &zip=0

- FinancialModelingPrep: https://financialmodelingprep.com/developer/docs/, exemple d’interface: https://github.com/amolnaik/pynance
- FMPCloud: https://fmpcloud.io/ et https://github.com/razorhash/pyfmpcloud

Opinions

Quandl: Je me suis inscrit sur Quandl, la doc semble dev-first est très bien ficelée, par contre je ne comprends absolument pas le pricing. Cela ressemble à une marketplace, ça me rappelle les méthodes Bloomberg et Reuters pour les pros avec un prix par flux/stock exchange et par ligne, en tant que particulier je préfère un flat rate avec un accès clair à tout le catalogue.

ADVFN: Comme dit précédemment, je suis sceptique sur comprendre la logique de leur API et le site me semble très vieillot ce qui me laisse douter de la qualité des APIs, les examples des rapports Air Liquide donne des rapports de 2015 également donc je me pose des questions sur leurs fraicheurs (peut-être que ça renvoi automatiquement le plus vieux rapport disponible, celui d’il y a 5 ans mais je n’avais pas envie de creuser).

FinancialModelingPre et FMPCloud me semble très prometteur, plusieurs examples concis sur Github, un site dev/API first et un pricing simple (gratuit 250 requêtes/jour, illimités pour 14 dollars/mois). En revanche, je ne comprends pas la différence entre les deux offres.

Barchart: Pas de bourse de Paris

EOD Historical Data: je ne me suis pas encore penché dessus.
A noter que EODHD a sorti un screener https://eodhistoricaldata.com/financial … rket-data/ et un add-in Excel https://eodhistoricaldata.com/financial … rice-feed/

Alphavantage: je ne me suis pas penché dessus non plus.
Toutefois, les limitations de leur API free sont assez dures à trouver, voir ici: https://algotrading101.com/learn/alpha-vantage-guide/ de plus je n’ai pas l’impression qu’ils fournissent les fondamentaux.

Bonjour

Je pense que c’est la bonne file…

Partant du principe que sur du long ou très long terme, les cours d’une action reflètent la qualité des fondamentaux, je cherche une source de données pour avoir les retours des actions en annuel.

Pour les actions US, il y a le site 1Stock1 (dont je ne garantis aucunement la fiabilité). Les données sont directement en % par année, et sont scrappables. C’est déjà un début.

Pour la France ou l’Europe, j’ai scrappé les cours en mensuel sur yahoo finance, mais c’est trop difficile à exploiter (entre les splits, les erreurs de données, etc).

Savez vous si il existe une base de données (gratuite?) avec ces informations ?

Merci

Bonjour L1vestisseur,

Ne reste plus qu’à insérer manuellement les données d’une soixantaine de valeurs (mon portefeuille + ma watch list) et de les traduire par des scores.

Très bonne initiative . Pourquoi ne pas profiter de votre retour prématuré de vacances pour apprendre à automatiser ce remplissage? Vous développerez ainsi une nouvelle compétence..L’union de l’utile et l’agréable.

Avec une soixantaine de valeurs (et encore ce n’est qu’un début) et une vingtaine de colonnes ça va finir par être très chronophage, sans compter les erreurs de saisies au bout de 2h de travail.

Autre avantage, cela vous permettra de vraiment screener, c’est à dire commencer à dénicher des valeurs que vous ne connaissez pas encore et qui correspondent à vos critères.

bonne semaine,

Il y a differentes manieres plus ou moins efficaces (je ne suis pas expert non plus mais si je peux vous faire gagner les quelques heures que j’ai passe sur la question):

Niveau 1: utiliser la fonction stockhistory d’excel ou de google sheet. Avantage: simple / Inconvenient: donnees en "live" et pas tres pratique pour construire une database.

Niveau 2: payer l’acces a une database qui va vous donner un API. Utilsier powerquery (integere dans excel) pour acceder a cette database. Avantage: simple / Inconvenient : payant

Niveau 3: coder un script python pour faire du webscrapping et fabriquer vous meme votre database. Avantage: 100% homemade + vous montez en competences / Inconvenients: il faut apprendre a coder en python et passer du temps sur la solution.

Je suis preneur des autres methodes si certains ont creuse plus loin le sujet.