Quel courtier pour traiter des options put "down and in" ?

Caceray · #1

Bonjour,

Je souhaite couvrir une position longue (de manière générale) contre une forte baisse (type WDI.DE cette semaine). Afin de réduire les coûts de couverture, je souhaite utiliser des puts "down and in" qui ne s’activent que si la barrière est touchée (par exemple -10%).

Savez-vous comment, ou auprès de qui, est-il possible d’acheter ce type d’option ?

Je me forme actuellement sur la plateforme IBKR mais je ne trouve que des options "classiques"…

Mots-clés : down-and-in, exotique, option

JohnGaltTagart · #2

Malheureusement IB est assez limité sur tout cela.

Pour avoir des options exotiques, ou même certaines options un peu hors des clous comme celles sur spread calendaire de future sur le pétrole, il faut passer soit par une banque privée, soit par des courtiers douteux (IG, XTB , etc…), je n’ai rien trouvé d’autres pour le moment.

J’ai cherché du côté des places boursières (il y a une liste de courtiers agrée pour le CME), mais pour l’instant, je n’ai toujours rien trouvé. J’ai fouillé une bonne vingtaine de courtier US sans succès.

J’espère que quelqu’un aura une réponse autre que les banques privés et courtiers foireux…

blackfalcon · #3

Je ne connais pas le domaine donc il s’agit d’une suggestion de profane, mais est ce que les vendeur de produit structuré comme Hélios (?) ou autres établissement du même genre, ne peuvent pas faire ce genre de produit à la demande (quitte à ce qu’ils refourgent un produit dispo que pour des "pro" en prenant leur commission)?

Caceray · #4

@John : lorsque vous parlez des banques privées, j’imagine qu’il s’agit plutôt de produits structurés dont le sous-jacent est un indice (typiquement les EMTN) ? Je ne l’ai pas précisé mais je cherche à couvrir une position unique de type Equity.

@blackfalcon : c’est envisageable mais cela ne répondrait pas à ma contrainte car je cherche à émettre des ordres de manière automatisés (via une API) et à couvrir simultanément la position longue.
Eventuellement, il faudrait que je contacte directement un fonds d’investissement qui accepte de coter ce type de produits en temps réels pour une liste d’action et de recevoir mes ordres via une API mais cela doit être réservé aux institutionnels

Ernest · #5

Question bête mais pourquoi ne pas passer un ordre conditionnel dans la TWS sur une option vanille ? Du type acheter PUT si STOCK baisse de 10%. Deux possibilités : l’algo accumulate/distribute, et l’alerte conditionnelle ("la cloche").

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