Quel courtier pour traiter des options put "down and in" ?

Caceray · #1

Bonjour,

Je souhaite couvrir une position longue (de manière générale) contre une forte baisse (type WDI.DE cette semaine). Afin de réduire les coûts de couverture, je souhaite utiliser des puts "down and in" qui ne s’activent que si la barrière est touchée (par exemple -10%).

Savez-vous comment, ou auprès de qui, est-il possible d’acheter ce type d’option ?

Je me forme actuellement sur la plateforme IBKR mais je ne trouve que des options "classiques"…

Mots-clés : down-and-in, exotique, option

JohnGaltTagart · #2

Malheureusement IB est assez limité sur tout cela.

Pour avoir des options exotiques, ou même certaines options un peu hors des clous comme celles sur spread calendaire de future sur le pétrole, il faut passer soit par une banque privée, soit par des courtiers douteux (IG, XTB , etc…), je n’ai rien trouvé d’autres pour le moment.

J’ai cherché du côté des places boursières (il y a une liste de courtiers agrée pour le CME), mais pour l’instant, je n’ai toujours rien trouvé. J’ai fouillé une bonne vingtaine de courtier US sans succès.

J’espère que quelqu’un aura une réponse autre que les banques privés et courtiers foireux…

blackfalcon · #3

Je ne connais pas le domaine donc il s’agit d’une suggestion de profane, mais est ce que les vendeur de produit structuré comme Hélios (?) ou autres établissement du même genre, ne peuvent pas faire ce genre de produit à la demande (quitte à ce qu’ils refourgent un produit dispo que pour des "pro" en prenant leur commission)?

Caceray · #4

@John : lorsque vous parlez des banques privées, j’imagine qu’il s’agit plutôt de produits structurés dont le sous-jacent est un indice (typiquement les EMTN) ? Je ne l’ai pas précisé mais je cherche à couvrir une position unique de type Equity.

@blackfalcon : c’est envisageable mais cela ne répondrait pas à ma contrainte car je cherche à émettre des ordres de manière automatisés (via une API) et à couvrir simultanément la position longue.
Eventuellement, il faudrait que je contacte directement un fonds d’investissement qui accepte de coter ce type de produits en temps réels pour une liste d’action et de recevoir mes ordres via une API mais cela doit être réservé aux institutionnels

Ernest · #5

Question bête mais pourquoi ne pas passer un ordre conditionnel dans la TWS sur une option vanille ? Du type acheter PUT si STOCK baisse de 10%. Deux possibilités : l’algo accumulate/distribute, et l’alerte conditionnelle ("la cloche").

Discussion	Réponses	Vues	Dernier message
Matières premières : intérêts des matières premières pour un rentier ? [ 1 2 3 4 5 ]	100	28 371	07/10/2023 19h39 par stef
Création d'une ferme solaire (pour vendre l'électricité, auto-consommer, miner des crypto) ? [ 1 2 ]	38	7 554	27/04/2023 15h27 par EricB
Spéculer sur le forex : un pari perdant pour 90% des particuliers ! [ 1 2 ]	35	14 035	18/04/2017 10h52 par zetrader
Compte Epargne Temps (CET) : pour différer des revenus	8	15 871	13/08/2012 09h29 par Bluegrass
Que faire des gains en espèces des gains aux jeux ?	23	24 842	17/08/2018 11h13 par Michael77
Inflation des coûts des matériaux de construction ? [ 1 2 ]	28	6 665	23/07/2024 10h40 par Yumeria
Nouvelles limites des fluctuations des métaux précieux…	1	1 859	31/12/2014 15h15 par InvestisseurHeureux

Quel courtier pour traiter des options put "down and in" ?

#1 21/06/2020 19h17

#2 21/06/2020 20h28

#3 21/06/2020 21h15

#4 21/06/2020 21h35

#5 09/08/2020 10h31

Discussions peut-être similaires à “quel courtier pour traiter des options put "down and in" ?”

Pied de page des forums

Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)