Extraire dans un fichier les données fondamentales des actions ?

JeanDeau · #126

Très bon récap @QMCorp

Perso je voulais rester sur excel sans payer l’abonnement 365 ni subir le travail en ligne.

J’ai choisi une solution hybride, un ficher google sheet avec uniquement mes tickers et leurs prix.

Et mon fichier excel en local qui fait une query sur le fichier google sheet.

ça marche à merveille. Tous les avantages sans les inconvénients

InvestisseurHeureux · #127

L1vestisseur, le 25/06/2023 a écrit :
Enfin, j’ai entrepris la création d’un screener cet après-midi. J’ai décidé de faire simple, en prenant les critères qui me paraissent essentiels. Ne reste plus qu’à insérer manuellement les données d’une soixantaine de valeurs (mon portefeuille + ma watch list) et de les traduire par des scores. On verra bien ce que cela donnera.

Si jamais, je rappelle qu’il y a un moteur de recherche multi-critères dans le screeners des IH.

Mais je reconnais que les critères seront légèrement différents des vôtres et il n’y a pas le plaisir de faire soi-même, et ça compte aussi !

crashray · #128

QMcorp, le 26/06/2023 a écrit :
Il y a differentes manieres plus ou moins efficaces (je ne suis pas expert non plus mais si je peux vous faire gagner les quelques heures que j’ai passe sur la question):

Niveau 1: utiliser la fonction stockhistory d’excel ou de google sheet. Avantage: simple / Inconvenient: donnees en "live" et pas tres pratique pour construire une database.

Niveau 2: payer l’acces a une database qui va vous donner un API. Utilsier powerquery (integere dans excel) pour acceder a cette database. Avantage: simple / Inconvenient : payant

Niveau 3: coder un script python pour faire du webscrapping et fabriquer vous meme votre database. Avantage: 100% homemade + vous montez en competences / Inconvenients: il faut apprendre a coder en python et passer du temps sur la solution.

Je suis preneur des autres methodes si certains ont creuse plus loin le sujet.

Le niveau trois est intéressant, quel site internet vous conseillez pour récupérer des données fiables (et gratuite) ?

QMcorp · #129

Je n’ai pas les competences en python pour faire un tel script. Mais l’interet du webscrappign est comme son nom l’indique de passer en revue un grand nombre de pages. Donc si je devais coder un programme, je mettrai tous les sites d’actualite boursiere, les sites web des compagnies, Boursorama, zone de bourse, bloomberg, google finance, bref tout ce qui me passe par la tete.

BuffetNY · #130

Pour quelqu’un qui n’a pas de compétences en programmation, Google Sheet est surement le plus facilement accessible.

Si vous voulez essayer de développer vos compétences en informatique, j’avais initié une file sur le package Yfinance pour Python avec un proto-tutoriel. Le problème est qu’Yfinance est assez instable dernièrement.

C’est à ma connaissance le seul package Python pour récupérer des données de la bourse. Après, il faut se lancer dans le webscrapping, mais c’est une autre paire de manche (surtout à maintenir) !

InvestisseurHeureux · #131

Faire du scraping de données boursières est plus difficile qu’on croit, car identifier a priori les urls utilisées par les différents sites est compliqué.

A part Yahoo! Finance qui utilise des tickers relativement normalisés, la plupart des sites Web utilise des identifiants internes au lieu des tickers usuels.

Par ailleurs, les données financières gratuites sont de moins en moins qualitatives et nombreuses.

DockS · #132

Le sujet c’est aussi que les données fondamentales spot sont assez "faciles" à récupérer, par contre l’historique, le stocker (si vous voulez construire une base sur plus de 3 ans / 5 ans) et l’utiliser ça c’est un peu plus complexe…

Récemment je suis tombé sur Wisesheet mentionné ici il faudrait que je trouve le temps d’essayer.

Cela fait longtemps que j’aimerais me mettre à coder (en grande partie pour cela d’ailleurs) mais cela fait souvent long feu

Dernière modification par DockS (27/06/2023 14h53)

BuffetNY · #133

Bonjour DockS,
Pour information, il est très facile de récupérer l’historique d’une action sur Google Sheet.
Par exemple pour récupérer la valeur de clôture d’Orange sur le premier mois de 2010 :

=GOOGLEFINANCE("EPA:ORA"; "price"; DATE(2010;1;1); DATE(2010;2;1))

Je vous conseille le lien suivant si vous voulez vous familiariser avec l’outil.

DockS · #134

Bonjour BuffetNY,

Merci, je ne parlais pas du cours qui est assez facile à récupérer mais plutôt de l’historique des données financières (ou fondamentales)
J’ai déjà utilisé cette fonction et d’autres de google finance qui sont très pratiques cela dit

un des exemples auquel je faisais référence est l’excellent screener/suivi de PF de Mercure

Selden · #135

Si vous voulez essayer de développer vos compétences en informatique, j’avais initié une file sur le package Yfinance pour Python avec un proto-tutoriel. Le problème est qu’Yfinance est assez instable dernièrement.

Oui c’est ce que j’ai suggéré à L1vestisseur en MP.

Aujourd’hui même si on ne sait pas coder à priori, une utilisation de la documentation ou encore plus rapide une requete sur ChatGPT et vous avez des morceaux de codes que vous pouvez adapter rapidement.

yfinance est il est vrai un peu instable mais le package 0.22 semble bien fonctionner. En tout cas vous pouvez récupérer les ratios de base, des infos sur le dividende comme avant.
Pour le moment on peut même récupérer les état financiers des 4 dernières années sans problème.

bien à vous

robolth · #136

Il y a également Portfolio Performance qui semble être l’état de l’art en open source, mais cela demande un certain investissement initial pour migrer son portefeuille dessus… pour l’instant je suis encore sur Google Sheets, on peut assez facilement récupérer les historiques de cours avec les fonctions officielles.

Aladdin · #137

DockS, le 27/06/2023 a écrit :
Le sujet c’est aussi que les données fondamentales spot sont assez "faciles" à récupérer, par contre l’historique, le stocker (si vous voulez construire une base sur plus de 3 ans / 5 ans) et l’utiliser ça c’est un peu plus complexe…

Récemment je suis tombé sur Wisesheet mentionné ici il faudrait que je trouve le temps d’essayer.

Cela fait longtemps que j’aimerais me mettre à coder (en grande partie pour cela d’ailleurs) mais cela fait souvent long feu

J’utilise wisesheet.
Pour un gars nul en informatique comme moi c’est à la portée de tous. On récupère les données et on se fait nos ratio etc.
Le plus ?
Données sur 20 ans.
Il manque un titre ?
On demande. Il l’ajoute (souvent le jour même)

Je gagne du temps. C’est pas gratuit.
Je recommande

DockS · #138

Selden a écrit :
Aujourd’hui même si on ne sait pas coder à priori, une utilisation de la documentation ou encore plus rapide une requete sur ChatGPT et vous avez des morceaux de codes que vous pouvez adapter rapidement.

Moi qui essaye ChatGPT pour plein de sujets je n’y avait pas pensé ! Je vais essayer cela !

Robolth a écrit :
Il y a également Portfolio Performance qui semble être l’état de l’art en open source, mais cela demande un certain investissement initial pour migrer son portefeuille dessus… pour l’instant je suis encore sur Google Sheets, on peut assez facilement récupérer les historiques de cours avec les fonctions officielles.

j’ai essayé portfolio performance, c’est très complet, un peu de courbe d’apprentissage pour rentrer de deans et si vous avez plusieurs années d’historique c’est un peu long. C’est très bien mais j’aime bien avoir la maitrise de mon suivi pour pouvoir "jouer" avec, rajouter des élements, voir des performance vs benchmarks, garder les lignes sorties pour voir le bien fondé d’un arbitrage ou non et c’est moins faisable avec un outil tel que Portfolio performance

Aladdin a écrit :
J’utilise wisesheet.
Pour un gars nul en informatique comme moi c’est à la portée de tous. On récupère les données et on se fait nos ratio etc.
Le plus ?
Données sur 20 ans.
Il manque un titre ?
On demande. Il l’ajoute (souvent le jour même)

Je gagne du temps. C’est pas gratuit.
Je recommande

Très intéressant ! C’est payant mais c’est eux qui se charge de maintenir la connection aux sources ce qui est un gain non négligeable !
Je vous envoie un MP, voir un exemple de ce que vous faites m’intéresse grandement

Aladdin · #139

Pour ceux que ça intéresse j’ai ouvert un fil de discussion sur wisesheets !

Wisesheets

PleinDePognon · #140

Depuis hier, les cours de bourse dans Excel (en natif avec Office 365) ne sont plus mis à jour mais on me demande de ’sign in’ (j’ai la version US) alors que suis déjà connecté.

D’autres IH ont ce même problème?

gandolfi · #141

bonjour, dans le cas de webscrapping ou récuperation de données perso j’utilise googlesheet mais c’est assez fastidieux et cela lag souvent à cause de la quantité de requetes.

J’envisage plutot une solution scrapping autonome à base de python (beautifoulsoup) ou javascript (pupeteer) avec enregistrement dans une base de donnée.
- Certains d’entre vous ont ils essayé ?
- Que conseillez vous comme schéma pour faire le lien avec la BDD et quelle base de données (Mysql ?)

Merci

Tikok · #142

@gandolfi

Avant de vous lancer dans le développement probablement chronophage d’une solution de webscrapping, je vous conseille au préalable de consulter les logiciels de gestion de portefeuille existant sur le marché. Sauf si vous avez un besoin très spécifique et particulier ce que vous cherchez existe déjà.

Bien souvent les applications existantes proposent le webscrapping depuis les sites des fournisseurs de cotations habituels (Yahoo, FT ou autres). L’avantage de passer par un logiciel maintenu ce sont les mises à jour qui permettent de continuer le scrapping des données lorsque les fournisseurs changent de protocole.

Je peux vous conseiller le logiciel notre hôte xlsPortfolio ou l’excellent Portfolio Performance qui a l’avantage d’être gratuit, open source et suivi par une communauté de développeurs actifs avec des mises à jours régulières.

Avec Portfolio Performance, il est aussi possible de récupérer des données ultra-complètes sur de longues périodes en utilisant des API de bases de données spécialisées dans le domaine telles que Quandl, Alphavantage, EOD Historical Data ou Twelve Data déjà citées dans les premiers posts de ce fil.

J’utilise Portfolio Performance au quotidien pour le suivi de mon portefeuille et j’en suis pleinement satisfait. Vous trouverez mon retour d’expérience à propos de ce logiciel ici.

Chafouini · #143

Bonjour, j’utilise Porftolio Performance et j’en suis très satisfait. J’ai également parcouru les divers liens que vous avez communiqué ce qui m’a permis d’affiner ma configuration et de récupérer des cours historiques d’OPCVM depuis Boursorama.
Il y a encore un truc que je cherche à faire ce sont les cotations d’obligations US, je suis chez Interactive Brokers pour les titres US, mais je n’ai pas réussi à trouver la bidouille JSON pour importer les cours historiques de US Treasuries ou autres.

Tikok · #144

Je n’investis pas à titre personnel en US Treasuries donc je ne peux vous aider de façon très précise.

Cependant dans un premier temps si ce n’est pas encore fait, je vous conseille de créer un compte gratuit afin de récupérer une clé API chez tous les fournisseurs de données financières qui sont configurés nativement dans Porftolio Performance (à savoir Quandl, Alphavantage, EOD Historical Data, Twelve Data, Finnhub et PWP Leeway).

Une fois cela fait, si la recherche avec ISIN et ticker ne donne toujours rien, il faut trouver un site qui compile les cours du produit recherché sous forme de tableau. Essayez le site du Financial Times onglet Historical Prices pour récupérer les données historiques en sélectionnant le fournisseur "Tableau sur site web".

Si vous ne trouvez pas de fournisseur présentant les données en tableau sur son site, effectivement il faudra passer au JSON mais pour bien paramétrer les requêtes il est nécessaire de maîtriser le langage. Vous trouverez des exemples de requêtes dans certains liens de mon message détaillant mon retour d’expérience.

Si vous ne trouvez toujours pas votre bonheur, vous pouvez aussi demander de l’aide sur le forum du logiciel (en anglais ou en allemand pour avoir plus de chances d’avoir une réponse)!

Chafouini · #145

Je vais regarder tout cela tranquillement, m.erci.
En tous les cas, ce logiciel est bien plus puissant qu’il n’en à l’air !

Petitjc · #146

Bonjour à tous,
Bellingcat, le collectif d’investigation indépendant composé de chercheurs, d’enquêteurs et de journalistes citoyens réunis par une passion pour la recherche open source, vient de créer des "outils permettent aux utilisateurs d’enregistrer par programmation les résultats des termes de recherche dans EDGAR, de créer un profil financier de chaque société négociée sur une bourse américaine et de filtrer le flux RSS le plus large d’EDGAR par sociétés d’intérêt."

Bellingcat a écrit :
Recherchez des termes dans la base de données EDGAR et enregistrez les résultats par programme
Le premier de nos outils facilite l’enregistrement des résultats de recherche d’EDGAR, faisant apparaître gratuitement des données que d’autres paient des sommes exorbitantes pour obtenir auprès de fournisseurs tiers.
Notre deuxième outil permet aux utilisateurs de créer un profil unique de toute entreprise négociée sur une bourse américaine. Rien qu’à la Bourse de New York et au Nasdaq, il existe respectivement plus de 2 300 et 3 600 sociétés cotées.
Chaque entreprise dont les actions sont accessibles au public doit périodiquement déclarer ses états financiers à la SEC. Ces données financières sont incluses dans les versions texte et .htm des documents déposés et sont également stockées au format XBRL, qui utilise un système de balises de données, ou taxonomies, pour garantir la cohérence des points de données dans le temps et entre les différentes sociétés.

Remarque: L’utilisation de ces outils nécessite des "connaissances de base de Python".

De nouveaux outils approfondissent les données d’entreprise américaines difficiles à agréger (en anglais)

Compte Github de Bellingcat

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Extraire dans un fichier les données fondamentales des actions ?

#126 26/06/2023 13h00

#127 26/06/2023 17h26

L1vestisseur, le 25/06/2023 a écrit :

#128 27/06/2023 08h18

QMcorp, le 26/06/2023 a écrit :

#129 27/06/2023 09h04

#130 27/06/2023 09h26

#131 27/06/2023 10h25

#132 27/06/2023 14h00

#133 27/06/2023 14h24

#134 27/06/2023 14h53

#135 27/06/2023 21h24

#136 27/06/2023 21h58

#137 28/06/2023 00h27

DockS, le 27/06/2023 a écrit :

#138 28/06/2023 10h56

Selden a écrit :

Robolth a écrit :

Aladdin a écrit :

#139 30/06/2023 08h42

#140 11/07/2023 09h43

#141 29/08/2023 00h47

1 2 #142 05/09/2023 02h26

#143 05/09/2023 07h46

#144 05/09/2023 17h39

#145 06/09/2023 09h10

#146 18/12/2023 20h36

Bellingcat a écrit :

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