Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA

Bonjour,

Faites notamment une recherche sur "Lazy Portfolio"

Bon courage

guillaumezur a écrit :

Bonjour,

….Mon souhait serait d’avoir par exemple 5 trackers diversifiés éligibles au PEA….

Bonjour,

Pour info, le journal Investir de cette semaine propose "Six trackers pour miser sur des secteurs attrayants" qui sont éligibles au PEA.

Bonne journée.

Ric

Bonjour,

Il est temps de faire le bilan de l’année 2014.



Avec 17,1% cette année, je surperforme assez largement mon indice de référence (40% SP500, 55% CAC, 5% Emerging) qui fait 14,1% (avec une plus forte volatilité et drawdown que mon portefeuille).
En revanche, je sous performe le All World, car je n’ai que 40% de US alors que cet indice en a plus de 50% (et le SP500 en € a fait 30%).
En revanche je sur performe la partie hors US assez largement (grâce à mes choix personnel, mais surtout au suivi des listes du Journal Investir). Ainsi, si j’enlève 40% de SP500 et 5% d’emerging, je fais du 8,2% alors que le CAC fait 2,6%.

Si, on regarde dans le détail de chaque "poche" du portefeuille :

TRACKERS (55% du Portefeuille)
- USA (40 à 45% du Portefeuille)
Le RAFI sur lequel je suis tout de même assez largement investi un peu sous performé le SP500.
(au moment du changement de l’éligibilité des trackers Lyxor à l’été, je suis passé du Nasdaq au RAFI, ce qui n’a pas été une bonne opération, en tout cas à court terme)
- World (<5% du Portefeuille)
Elle est faible en % du portefeuille, mais me permet de "tester" le tracker smart Beta d’Amundi.
Depuis Juin, légère surperformance par rapport au World (11,7% vers 11,1%)
- Autres zones géographique (10% du Portefeuille)
Majoritairement du emerging, mais aussi du Japon ou de la suisse, ainsi que de la zone € périphérique (l’Italie et la Grèce ayant été un mauvais choix)

ACTIONS EN DIRECT (45% du Portefeuille)
- "Forever" (15% du Portefeuille dont 10% du Big Cap France et 5% UK)
Un peu plus de 8% de gain de gain hors dividendes alors que le CAC a fait -0,3%.
Parmi mes plus grosses lignes, belles performance d’Air Liquide et Essilor et du côté UK Reckitt Benckiser et British British American Tobacco (par ailleurs j’ai engrangé la baisse de l’€ sur ces valeurs).
Je ne compte pas changer ces valeurs, et j’ai hâte d’avoir la prime d’ancienneté pour Air Liquide.
- "Listes Investir" (20% du Portefeuille)
Comme je suis monté progressivement, je n’ai pas le reporting exact de cette partie mais les listes "Grandes Cap" et "Dividendes" ont fait selon l’hebdo 11,4% et 9,6% (dividendes compris).
- Small Cap (10% du Portefeuille)
C’est la poche de mon portefeuille ou la stratégie est la moins bien conçue et mise en oeuvre.
J’ai mélangé plusieurs approches : plus grosses lignes des gérants que j’aime bien (Moneta, Indépendance et Expansion), Value Momentum, liste du journal Investir.
Au final, j’ai eu une belle performance et certainement bien meilleure que le CAC Small (+8,5%), grâce à quelques gros gains tels que Montupet (+97%), Plastic Valloire (+57%), U10 (+35%)
J’ai commencé à alimenter mon PEA-PME mais il n’est pas inclus dans ce reporting.
Pour 2015, il faudrait que j’ai une stratégie plus rigoureuse.

Je pense que sur la partie actions en direct, j’ai du légèrement dépasser les 10% en annualisé, contre un CAC à 2,4%.

Au final, cela fait plus de 50 lignes, mais la diversification me rassure et m’amuse !

Par ailleurs, je m’amuse toujours à me souvenir de ce que disais le consensus : les US sont bien/trop évalués et l’Europe est sur évaluée, il faut donc investir principalement en Europe.
Heureusement, que je n’ai pas suivi ce "conseil".

Pour 2015, je vais :
- Continuer sur ma lancée sur mon PEA
- Alimenter mon PEA-PME légèrement
- Commencer à investir sur mon CTO, plutôt que mon assurance vie : si l’abattement au bout de 2 ans a bien lieu, la fiscalité de l’assurance vie est plus qu’annulée par les frais et le manque de support.

Sinon, comme je me suis mis à "R", j’ai fait le calcul sous ce logiciel.
Le portefeuille de référence est ici rebalancé trimestriellement, c’est plus facile que sous XL je trouve.
Les chiffres ne sont pas exactement les mêmes car je n’ai pas calculé exactement de la même façon.


En premier lieu, ci-joint une analyse de différents trackers qui m’intéressent et des indicateurs de risques et de corrélation.

Pour le "fun" :
- La distribution de mes retours journaliers (par rapport à une gaussienne classique)


- La performance de mon PEA versus le portefeuille de référence (en cumulé, puis mensualisé)




- Une comparaison glissante des pertes maximales


Evidemment, on peut faire bien plus d’analyses et de graphiques que cela avec R.
J’espère que cela donnera envie à quelques un de se mettre à R.

Je vous souhaite une excellente année 2015.

Dernière modification par Fructif (03/01/2015 11h51)

Bonjour,

Le seul moyen est à mon avis de vendre votre tracker actuel et prendre le AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX FINANCIALS

Merci Fructif

Oui NicolasV, c’est justement parce que 22% de l’indice MSCI Europe est centré sur les banques que je m’interroge sur le fait d’y souscrire tel quel dans le contexte actuel de quantitative easing et d’Etats surendettés. Les actions de banques trinquent le plus lors de dégonflement de bulles car leurs bilans plongent plus vite que ceux des groupes industriels ou de service. Dans ces cas là il vaut mieux avoir du concret en main plutot que des sociétés financières qui détiennent des créances irrécouvrables ou des titres provisionnés (effet boule de neige).

Je verse d’ailleurs au débat un article sur le sujet produit par Natixis elle meme : "qui va encore vouloir détenir des actions de banques" en février 2015:
http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=82770

NicolasV,
sauf erreur on voit bien sur le graphique ci dessous que Euro 50 EX FIN (en bleu) a largement surperformé Euro 50 (en vert) si on raisonne depuis la dernière vraie grande crise (2008)  :

guillaumezur a écrit :

Bonjour,
Je reviens d’un rdv avec mon gestionnaire de patrimoine caisse d epargne.J’ai un PEA inutilisé et 150 000€ de fonds disponibles.

Le seul intérêt du PEA Caisse d’épargne c’est l’OPC Flexible Court Terme FR0010841973 que vous pouvez acquérir/revendre sans commission. Attendez que ça retombe vers 102.15 et injectez massivement pour faire travailler vos liquidités tout de suite. Le risque est non nul mais très modéré. Et au fil du temps vous pouvez faire vos emplettes comme expliqué dans les posts de cette file.

Un petite update pour le 1er trimestre

Je suis à peine derrière le msci world mais avec une plus faible volatilité
Normalement, je devrais passer devant en cas de chute des marché (en Europe)… enfin je crois … ou j’espère

Il faut aussi noter que j’ai fait 16,5% sur mon PEA PME (mais avec une volatilité de 17%!). Cette performance n’est pas prise en compte dans la performance ci-dessus … donc au final je dois légèrement dépasser le msci world au global.

Par ailleurs, le portefeuille 100% PEA que j’ai créé pour Smarportfolio fait mieux avec 15,5%, comme quoi je ferais bien de suivre mes propres conseils …

Bonjour à tous,

Je viens de découvrir cette file sur le tard (et je m’abonne donc).

Evident a écrit :

après avoir passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à jongler sur Quantalys, Morningstar, les sites de gérants d’ETF & cette liste bien faite mais plus du tout à jour pour trouver ceux qui étaient éligibles au PEA -et qui plus est un peu imbuvable-, j’ai décidé de faire ma propre liste, simple, propre, claire & à jour.

Joli travail ! J’avoue être curieux de savoir comment vous extrayez cette liste … Macro Excel sur Euronext.com ? Vous écrivez faire cela à la main … la totalité ? (!) 

Pour ma part, et je ne le vois mentionné nulle part ailleurs sur les posts, je tire ma liste ETF PEA de ETF360.fr avec vérification de principe (2-3 ETF) à la main sur Euronext. C’est gratuit, il n’y a pas de fonction d’export mais j’arrive à copier/coller le tableau affiché dans Excel même si c’est un peu laborieux je dois dire, pour tout avoir sur une page. 255 ETF PEA à ce jour soit 3 pages de 100.

EricB a écrit :

Attention chez Lyxor il y a pas mal de changements ces jours-ci avec 30 ETF qui perdent l’éligibilité et la création de 30 nouveaux ETF éligibles.

Tout à fait, la newsletter ETF360 montre par ailleurs que cette éligibilité change souvent et c’est bien le soucis. J’avais pour ma part fait l’erreur de croire qu’une éligibilité était acquise mais non. Cela dépend des aléas de la législation et en particulier du nombre d’actions françaises et du type de réplication. Lyxor avait bien explique la chose ici :
http://www.lyxoretf.fr/PEA/QA_Suppressi … te_PEA.pdf

J’ai parfois remarqué que même Euronext ne mettait pas à jour rapidement le statut PEA des ETF sur son site, et j’avais alors contacté Lyxor qui avait fait le nécessaire dans la journée.

Bonne soirée !

Bonjour
Pas trouvé. Le problème avec les trackers par secteur est que plus le créneau est spécialisé moins il y a d’encours et moins c’est éligible au pea.
exemple : Lyxor a un tracker world telco mais pas dans le PEA et l’encours est de 22 M€ ce qui n’est pas élevé.
Lyxor MSCI World Telecommunication Services TR UCITS ETF  |  TELW FP
Chez Lyxor les seuls trackers sectoriels monde eligibles semblent le Water et le New energy
Chez Amundi : energy, luxury & financials
Bref à mon avis uniquement des trackers étrangers (US,…) qui suivent quelque chose comme le S&P Aerospace & Defense Select Industry Index et probablement pas dans le PEA…

sinon en assurance vie vous avez des fonds comme le
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund A-EUR    LU0099575291
mais sur 3 ans il n’est pas genial sur le critère rendement/volatilité

bonne journée

Bravo Fructif, belle performance !

Je voudrais souligner que votre graphique qui compare tous les indices dans leur contrevaleur € démontre parfaitement la forte corrélation entre les indices cette année, même si le SP 500 est à la traine mais reste très cohérent avec la tendance moyenne.

Cette corrélation en € s’explique en grande partie par le puissant effet €/USD sur le premier semestre 2015, qui impacte les cours en € beaucoup plus que la variation des seuls indices de base. Pour mémoire dans leur devise d’origine ($) au 4/7 le world progresse de 2,3% depuis le début de l’année, et le SP 500 de 0,9% seulement. La seule variation du change impacte donc de 5 à 10X plus que la variation du cours du seul indice….2015 est sans doute exacerbée sur ce point mais je trouve que d’une manière générale cet aspect purement monétaire n’est pas assez abordé par les commentateurs ou gérants de tous poils, et on ne prend pas suffisamment en compte la stratégie devises elle même dans les allocations de portefeuille, ce qui est regrettable surtout lorsqu’il s’agit d’indices larges.

Fructif, pourquoi faire du momentum région (ou pays) en AV plutôt qu’en PEA (alors que le PEA engendre moins de frais et est plus souple que l’AV pour faire des retraits non taxés) ? Est-ce seulement pour l’accès au fonds en euros comme "actif sans risque" en AV ou y a-t-il d’autres raisons ?