Portefeuille d'options de Jlr

jlr · #51

Bonjour,

Mise à jour de la semaine 16.

La baisse a continué cette semaine, ESTX50 a perdu 42 pts sur la semaine pour clôturer à 4862 pts.

Puisque je pense que la baisse va continuer, j’ai racheté le Put spread 4400/4100 ce matin pour 152 € frais compris, donc une petite perte de 3€.
Dans le même temps, la valeur des 4 Call spreads a bien diminué sur la semaine puisque le P&L est de +294€.

échéance juin (9 semaines avant échéance)
-4C 5250/5400 : +580 € +51%

La variation est de +0.9% sur la semaine et -1,6% YTD.

La marge est de 3300 €.

Bonne semaine

jlr · #52

Bonjour,

Mise à jour de la semaine 17.

Cette semaine, ESTX50 a pris 121 pts sur la semaine pour clôturer à 4983 pts.

J’ai vendu un put spread lundi puisque qu’on était sur le bas d’un canal haussier. Ce put spread 4550/4350 a été vendu pour 143 €.

échéance juin (8 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-4C 5250/5400 : +580 € +13% +5,4%
+1P 4550/4350 : +143 € +47% -11,7%

%distance : distance en % de l’option vendue par rapport au sous-jacent.

Sans surprise, la valo du portefeuille diminue de 0,7% sur la semaine puisqu’il est Delta-.
En YTD, la variation est de -2.3%.

La marge est de 3900 €.

Bonne semaine

jlr · #53

Bonjour,

Mise à jour de la semaine 18.

Cette semaine, ESTX50 clôture à 4906 pts.

Le 30/04, j’ai racheté 2 calls spreads, pour un gain de 148 €.

échéance juin (7 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-2C 5250/5400 : +302 € +80% +7,0%
+1P 4550/4350 : +143 € +41% -10,3%

%distance : distance en % de l’option vendue par rapport au sous-jacent.

La valo du portefeuille varie de +0,2% sur la semaine, et -0,9% en YTD.

La marge est de 1900 €.

Bonne semaine

jlr · #54

Bonjour,

Mise à jour rapide de la semaine 19.

Ne voyant pas arriver de correction de ESTX50, j’ai préféré racheter les 2 derniers Call spreads jeudi 08/05, pour un montant total de 98€.

échéance juin (6 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
+1P 4550/4350 : +143 € +80% -13,3%

%distance : distance en % de l’option vendue par rapport au sous-jacent.

La valo du portefeuille varie de -0,4% sur la semaine, et -1.3% en YTD.

La marge est de 750 €.

Bonne semaine

jlr · #55

Bonjour,

Mise à jour de la semaine 20.

Pas de changement côté options cette semaine, le VIX reste à des niveaux très bas, et les primes sont peu chères.
Du coup, j’ai fait quelques trades sur le futur juin. Sur la semaine, j’ai fait 8 AR intraday pour un gain total de 258 € en comptant les frais.

échéance juin (5 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
+1P 4550/4350 : +143 € +88% -13,1%

%distance : distance en % de l’option vendue par rapport au sous-jacent.

La valo du portefeuille varie de +1.3% sur la semaine, et 0% en YTD, je reviens enfin à l’équilibre !

La marge est de 750 €.

Bonne semaine

jlr · #56

Bonjour,

Mise à jour de la semaine 23.

Comme à la dernière mise à jour, pas d’opérations sur les options, le VIX reste à des niveaux très bas (12,4% en clôture).
Comme il n’y a pas grand chose à faire en ce qui concerne la vente d’options, j’ai continué à faire quelques trades sur le futur juin. Sur les 3 dernières semaines, j’ai engrangé 88 pts. Ça "sauve" mon P&L, mais ce n’est pas très enthousiasmant…

échéance juin (2 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
+1P 4550/4350 : +143 € +97% -13%

%distance : distance en % de l’option vendue par rapport au sous-jacent.

Grâce au trading sur future, le portefeuille varie de +3,4% sur les 3 dernières semaines, et +3,5% en YTD.

La marge est de 880 €.

Bonne semaine

jlr · #57

Bonjour,

Mise à jour de la semaine 25.

Nous sommes arrivés à l’échéance de juin et le Put spread 4550/4350 finit sans valeur, je garde donc la prime de 143 €.
Depuis la dernière mise à jour, le VIX est très légèrement monté, passant de 12,4% à 13,3%. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard non plus .

J’ai continué de faire quelques trades sur le future, j’aurais vraisemblablement dû m’abstenir puisque je termine la semaine à -56 pts. Depuis le début de ces trades, en semaine 20, j’ai un solde positif de 61 pts, mais avec les frais, il ne reste plus que 346 € (610 € hors frais).

Le portefeuille varie de -2,9% sur les 2 dernières semaines, et +0,5% en YTD.

Bonne semaine

jlr · #58

Bonjour,

Mise à jour de la semaine 28.

J’ai enfin vendu un put spread après plusieurs mois d’attente et malgré un VIX très bas, aux alentours de 12%.

Pour avoir une prime qui ne soit pas trop ridicule, et pour respecter ma contrainte d’avoir l’option vendue à 10% du Future, j’ai pris une échéance sept-2024.
J’ai donc vendu lundi matin un spread 4500/4200 pour 108€ frais compris. Depuis, ESTX a pris quelques %, et la position est gagnante en fin de semaine.

échéance septembre (10 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-1P 4500/4200 : +108 € +43% -11,5%

Hors gains sur trading Future, le portefeuille varie de 0,2% sur les 2 dernières semaines, et -1% en YTD.

Bonne semaine

jlr · #59

Bonjour,

Grosse mise à jour pour la semaine 31.

J’ai pris quelques positions pendant mes vacances sans poster sur cette file .

La grosse gamelle d’aujourd’hui a activé la sortie de la majorité des positions :

- le spread 4500/4200 septembre vendu le 09/07 (semaine 28) a été racheté le 02/08, pour une perte de 224 €,

- spread 4500/4200 septembre vendu le 17/07, racheté le 02/08, perte de 224 €,
- spread 4400/4100 septembre vendu le 19/07, racheté le 02/08, perte de 119 €,
- spread 4350/4100 octobre vendu le 01/08, racheté le 02/08, perte de 127 €.

La perte totale encaissée est de 694€.

Le portefeuille est le suivant :

échéance septembre (7 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-1P 4250/4000 : +133 € -41% -8,9%
-2P 4250/4050 : +246 € -67% -8,9%

échéance octobre (11 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-1P 4350/4100 : +117 € -47% -8,9%
-1P 4250/4050 : +143 € -145% -6,7%

L’ordre de rachat du spread 4250/4050 octobre a été placé mais non exécuté.

Le VIX était à 12,2 % en fin de semaine 28, il est ce soir à 29,3%. Ça va enfin bouger un peu .

La marge demandée est de 3600€.

Le portefeuille varie de -5% sur les 3 dernières semaines, et -5,7% en YTD.

Bonne semaine

jlr · #60

Bonjour,

Pas mal de mouvements pour cette mise à jour de la semaine 32.

Après un point bas à 4494, ESTX50 a rebondi et clôture à 4689.

L’ouverture de lundi 05/08 à 4538 a entraîné le rachat des spreads suivants :
- spread 4250/4000 septembre vendu le 02/08, racheté le 05/08, perte de 173 €,
- spread 4350/4100 octobre vendu le 01/08, racheté le 05/08, perte de 357 €

Soit une perte totale de 530 €

Mardi 06/08 :
Je me suis emmêlé les pinceaux entre achat et vente, et j’ai racheté par erreur un des deux spread 4250/4050 septembre, avec une perte de 75 €

Les jours suivants, j’ai ouvert les positions suivantes :
- 2 spreads 4150/3950 septembre vendu le 06/08 pour 258 €,
- 2 spreads 4200/4000 septembre vendu le 08/08 pour 246 €,
- 2 spreads 4200/3950 septembre vendu le 09/08 pour 228 €.

Sur la semaine, la perte totale encaissée est de 605 €.

Le portefeuille est le suivant :

échéance septembre (6 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-1P 4250/4050 : +123 € +20% -9,5%
-2P 4150/3950 : +258 € +50% -11,6%
-2P 4200/4000 : +246 € +32% -10,5%
-2P 4200/3950 : +228 € +15% -10,5%
Total : +855 €

échéance octobre (10 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-1P 4250/4050 : +143 € -2% -9,5%

Le VIX est passé de 29,3% à 22,4% sur la semaine.
La marge demandée pour les 8 spreads est de 5500€.

Le portefeuille varie de +0,5% sur la semaine, et -6,6% en YTD.

Bonne semaine

jlr · #61

Bonjour,

Mise à jour de la semaine 33.

ESTX50 a continué son rebond pour terminer à 4857 en clôture, soit +162 pts par rapport à la semaine dernière.

Avec cette reprise, j’ai pris quelques gains aujourd’hui qui me permettent de réduire l’exposition sur septembre, et de continuer la vente de spreads sur octobre.

J’ai ainsi racheté les positions suivantes sur septembre :

1 spread 4250/4050 vendu 123 € racheté 99 €
1 spread 4200/4000 vendu 123 € racheté 103 €
1 spread 4150/3950 vendu 135 € racheté 116 €

Soit un gain total de +318 € qui vient compenser partiellement les pertes antérieures sur septembre.

Le portefeuille est le suivant :

échéance septembre (5 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-1P 4150/3950 : +129 € +94% -14,6%
-1P 4200/4000 : +123 € +86% -13,5%
-2P 4200/3950 : +228 € +83% -13,5%
Total : +855 €

échéance octobre (9 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-1P 4250/4050 : +143 € +69% -12,5%

Le VIX est à 14,9%.
La marge représente 17% du portefeuille.

Le portefeuille varie de +2,9% sur la semaine, et -3,9% en YTD.

Bonne semaine

jlr · #62

Bonjour,

Mise à jour de la semaine 34.

ESTX50 continue sa remontée et clôture à 4915 en clôture, soit +58 pts par rapport à la semaine dernière.

J’ai vendu un put spread 4500/4200 octobre jeudi et un autre identique vendredi, pour un total de 237€.

Le portefeuille est le suivant :

échéance septembre (4 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-1P 4150/3950 : +129 € +97% -15,6%
-1P 4200/4000 : +123 € +90% -14,5%
-2P 4200/3950 : +228 € +88% -14,5%
Total : +480 €

échéance octobre (8 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-1P 4250/4050 : +143 € +74% -13,5%
-2P 4500/4200 : +237 € +7% -8,5%

Le VIX est à 16,3%.
La marge représente 25% du portefeuille.

Le portefeuille varie de +0,2% sur la semaine, et -3,7% en YTD.

Bonne semaine

jlr · #63

Bonjour,

Mise à jour de la semaine 36.

Beaucoup de changements cette semaine !
La semaine dernière, le portefeuille a continué sa progression en faisait +0,6%. Cette semaine, c’est un gros gadin avec -4,7% !
Sur ces 2 semaines, ESTX50 baisse de 173 pts (+54 -227), pour terminer à 4742 en clôture.

Les mouvements de la semaine (échéance octobre):
mercredi : vente de 2 puts spreads 4400/4100 pour 212 €
jeudi : vente de 2 puts spreads 4400/4100 pour 222 €
vendredi: vente de 2 puts spreads 4350/4050 pour 248 €

Le portefeuille est le suivant :

échéance septembre (2 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-1P 4150/3950 : +129 € +83% -12,4%
-1P 4200/4000 : +123 € +73% -11,3%
-2P 4200/3950 : +228 € +66% -11,3%
Total : +480 €

échéance octobre (6 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-1P 4250/4050 : +143 € +38% -10,3%
-2P 4500/4200 : +237 € -127% -5,0%
-4P 4400/4100 : +434 € -75% -7,1%
-2P 4350/4050 : +248 € -29% -8,2%
Total : +1062 €

Sans surprise, les spreads septembre varient peu puisque malgré la hausse de VI, leur delta reste faible.
Ce n’est pas le cas pour l’échéance octobre pour laquelle le portefeuille accuse une belle baisse…

Après la clôture, je constate que j’aurais dû racheter les 2 spreads 4500/4200 puisque la prime des puts 4500 a doublé par rapport au prix auquel je les ai vendu (vendu à 220€ pour une clôture ce soir à 453€).
C’est ce que je ferai lundi, en espérant qu’il n’y ait pas un gap baissier…

Le VIX est à 22,9%.
La marge représente 66% du portefeuille.

Le portefeuille varie de -4,2% sur les 2 dernières semaines, et -7,3% en YTD.

Bonne semaine

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