Portefeuille d'options de Jlr

Serrure · #76

Juste pour info, si jamais vous voyez que vous n’êtes pas performant avec une technique, surtout comparé a une simple buy and hold sur indice, autant changer de technique.
Moi même j’ai souvent changé / rectifié des choses en bourse et ailleurs.

jlr · #77

Bonjour Serrure,

oui, tout à fait d’accord !
Je réfléchis depuis quelques temps à mettre en place d’autres stratégies ou utiliser cette stratégie sur d’autres supports décorrélés de ESXT50 (pas comme le DAX qui a une corrélation très proche de 1).

Ma sous-performance de cette année est due en partie à mon inaction des premiers mois de l’année, où je pensais voir une correction de ESTX qui n’est pas arrivée.
Après, il est clair que la stratégie que j’utilise est (très) risquée, mais le montant de ce portefeuille est faible en regard de mon PEA dans lequel j’ai principalement du CW8. Je vois ce portefeuille options comme une manière de booster un peu le rendement…. sauf cette année

Cordialement

jlr · #78

Bonjour,

Mise à jour de la semaine 45.

ESTX et DAX continuent leur descente avec respectivement -64 pts et -25 pts et terminent la semaine à 4813 et 19277.

échéance novembre (1 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-2P 4550/4300 : +346 € +92% -5,5%
-2P 4500/4250 : +262 € +93% -6,5%
-1P 4600/4350 : +124 € +84% -4,4%
-1P 18000/17200 : +211 € +44% -6,6%
Total : +943 €

échéance décembre (6 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-2P 17600/17100 : +437 € +10% -8,7%
-2P 17500/16900 : +425 € +8% -9,2%
Total : +862 €

Le VIX a fortement chuté et termine à 14,9%.
La marge représente 61% du portefeuille.

Le portefeuille varie de +2.5% sur la semaine et +3.2% en YTD. J’ai enfin dépassé le taux du Livret A…

Bonne semaine

jlr · #79

Bonjour,

Mise à jour de la semaine 46.

ESTX et DAX continuent leur descente avec respectivement -21 pts et -38 pts et terminent la semaine à 4792 et 19239.

Les options octobre terminent toutes sans valeur, et le P&L est de +745 € pour cette échéance.

J’ai vendu aujourd’hui 2 spreads 4500/4200 dec-24 pour 242 €.

échéance décembre (5 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-2P 17600/17100 : +216 € +17% -8,5%
-2P 17500/16900 : +210 € +16% -9,0%
-2P 4500/4200 : +242 € -7 % -6,1%
Total : +667 €

Les emplettes sont terminées pour l’échéance dec-24, je commence la semaine prochaine les ventes sur janv-25 si il y a des opportunités…

NB : dans les tableaux des précédents messages, il y a une erreur pour les lignes concernant DAX puisque le multiplicateur est de 5 et non 10

Le VIX remonte légèrement et termine à 15,9%.
La marge représente 33% du portefeuille.

Le portefeuille varie de +0,54% sur la semaine et +3.8% en YTD.

Bonne semaine

jlr · #80

Bonjour,

nouvelle position prise le 19/11 : vente de 2 puts spreads 4500/4200 dec-24 sur ESTX pour 326 €.

Bonne semaine

jlr · #81

Et une nouvelle position hier après-midi : vente d’un put spread 4450/4150 dec-24 sur ESTX pour 147 €.

Bonne semaine

jlr · #82

Bonjour,

Mise à jour de la semaine 47.

Une hausse petite sur la semaine pour ESTX (+8 pts) et plus franche pour le DAX (+149 pts), ils terminent à 4800 et 19388 pts.

Dans la semaine, j’ai vendu :
2 puts spreads 4500/4200 dec-24 sur ESTX pour 326 € le 20/11
1 put spread 4450/4150 dec-24 sur ESTX pour 147 € le 21/11.

Le portefeuille est le suivant :

échéance décembre (4 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-2P 17600/17100 : +216 € +27% -9,2%
-2P 17500/16900 : +210 € +27% -9,7%
-4P 4500/4200 : +568 € +6% -6,3%
-1P 4450/4150 : +147 € +44% -7,3%
Total : +1140 €

Le VIX remonte légèrement et termine à 16,5%.
La marge représente 52% du portefeuille.

Le portefeuille varie de +1,5% sur la semaine et +5,4% en YTD.

La marge est élevée pour cette seule échéance, et comme je ne veux pas dépasser 60 à 65%, je ne pourrai pas vendre beaucoup de spreads sur janvier. Je pense donc racheter quelques spreads dec-24 avant l’échéance, dès que le %gain approche des 90%, en même temps que je vendrai sur l’échéance janv-25.

Bonne semaine

jlr · #83

Bonjour,

Afin de diminuer la marge demandée par IB en vue des futures ventes sur janv-25, j’ai racheté ce jour les 2 spreads 17600/17100 dec-24 pour 29 €. Le gain est de +186,5 €.
La marge redescend à 40%.

Bonne semaine

jlr · #84

Bonjour,

Mise à jour de la semaine 49.

Une belle hausse sur la semaine pour ESTX (+163 pts) et le DAX (+744 pts), ils terminent à 4980 et 20413 pts.

Avec le rachat des 2 spreads 17600/17100 dec-24 le 03/12, le portefeuille est le suivant :

échéance décembre (2 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-2P 17500/16900 : +210 € +93% -9,7%
-4P 4500/4200 : +568 € +90% -6,3%
-1P 4450/4150 : +147 € +91% -7,3%
Total : +925 €

Le VIX est retombé à 13%.
La marge représente 38% du portefeuille.

Le portefeuille varie de +2,8% sur les 2 semaines précédentes et +8,3% en YTD.

Pour la suite, j’hésite entre conserver ces spreads jusqu’à l’échéance pour gagner quelques dizaines d’€ ou prendre mes gains maintenant…

En ce qui concerne la vente de spreads sur janv-2025, la VI est vraiment basse : la prime encaissée pour la vente d’un spread 4500/4200 janv-2024 (strike du put vendu à 10% du ss-jacent) est d’environ 110€, donc pas terrible.
A suivre la semaine prochaine !

Bonne semaine

jlr · #85

Bonjour,

nouvelle position prise le 09/12 : vente d’1 call spread 5200/5400 janv-25 sur ESTX pour 136 €.

Bonne semaine

jlr · #86

Bonjour,

Mise à jour de la semaine 50.

Semaine assez calme, avec -16 pts pour ESTX et -17 pts pour le DAX, ils terminent à 4964 et 20396 pts.

Je n’aurais gardé le call spread que quelques jours puisque je l’ai racheté ce matin pour 93€, soit une PV de +43€. La baisse enclenchée lundi était faiblarde, et j’ai préféré me débarrasser de cette position.

échéance décembre (1 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-2P 17500/16900 : +210 € +97% -9,7%
-4P 4500/4200 : +568 € +93% -6,3%
-1P 4450/4150 : +147 € +94% -7,3%
Total : +925 €

Le VIX est à 14,1%.
La marge représente 40% du portefeuille.

Le portefeuille varie de +0,4% sur la semaine et +8,8% en YTD.

Bonne semaine

jlr · #87

Bonjour,

Mise à jour de la semaine 51.

Les options dec-2024 expirent aujourd’hui sans valeur puisqu’elles sont toutes OTM.
Le P&L sur cette échéance est de +1 111 € avec 9 puts spreads.

Ce matin, j’ai débuté les prises de positions sur fev-24 avec 2 puts spreads ESTX 4300/4000 pour 272 €.

échéance février (9 semaines avant échéance)
gain max %gain %distance
-2P 4300/4000 : +272 € +40% -12,3%

Après être monté à plus de 28% mercredi, le VIX était à 24% à l’open et est redescendu à 18,3% en clôture. Cette baisse du VIX et la hausse de ESTX dans l’après-midi expliquent les +40% de gain sur les positions prises ce matin. Pour une fois, j’étais dans le bon sens .

La marge représente 10% du portefeuille.

Le portefeuille varie de +0,6% sur la semaine et +9,4% en YTD.
En prenant en compte les quelques trades faits sur le future ESTX, je dépasse enfin les 10% de gain sur 2024 .

Etant en vacances la semaine prochaine, je ne prendrai pas de nouvelles positions. Au pire, le liquiderai les positions en portefeuilles si ESTX continue sa descente.

Bonne semaine et bonnes fêtes !

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