Stratégie de rendement en utilisant les rétrocessions

Bonjour à tous,

J’ai lu ici des choses qui m’échappent sur les stratégies de rendement de certains membres : ils privilégient le rendement au capital. De fait, les dividendes ne comblent pas forcément à moyen terme (voire long) la perte du capital.

De fait je ne comprends pas pourquoi ils ne recherchent pas une stratégie qui conserve la capital et qui profite des dividendes

C’est un de mes (nombreux) projets. Un de mes défauts d’ailleurs est mon manque de "focus" sur un projet, et le finir, puis me concentrer sur un autre Bref.

Donc voilà, j’ai monté une stratégie ultra simple qui conserve le capital.

L’idée est de préserver le capital. La stratégie a été testée sur treize supports (sur les 50 que je compte tester). Systématiquement j’obtiens les mêmes performances : entre -20 et +20% sur 10 ans, 40% de réussite, pour un payoff de 2 (c-a-d que lorsque je perds, je perds 100 EUR, et lorsque je gagne, j’en gagne 200). Et encore, pour le moment la stratégie n’est utilisée qu’à hauteur de 25% de ces capacités.

Le but de la stratégie est de d’avoir une espérance de gain de 0 en moyenne. Ceci afin de préserver le capital.

Voici donc deux courbes, pour illustrer mon propos, de la performance sur deux supports (au hasard) sur 10 ans.



Dans les deux cas, je démarre à 10’000 EUR. Sans réinvestissement, sans gestion du risque. Sans effet levier (10’000 EUR par position).

Le rendement, sur les marchés actions, ce sont les dividendes, en grande partie.

Je vais aller à contre courant.

La stratégie ici, consiste à profiter du système financier

On va faire comme ces incompétents de gérants. Tous ces pseudo-financiers qui font de longues et brillantes études et qui sont incapables de battre le marché… alors qu’une simple moyenne mobile le permet… on va se rémunérer sur les frais.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que la grande majorité des courtiers en ligne rémunèrent les apporteurs d’affaires ou leurs partenaires, en leur rétrocédant une partie des commissions.

Je prends deux exemples que je connais :
- je gère un "pool" de compte de trading appartenant à des clients d’un courtier en ligne suisse, pour le compte du courtier. Je suis payé par les clients sur la performance, et je suis payé par le courtier sur le nombre d’opération que je passe.

- je développe une solution de trading automatique pour un autre courtier en ligne (l’un des plus gros au monde, 165’000 clients). Ce dernier me rémunère le double que le premier sur chaque opération effectuée.

Pour le second tiret, cela va devenir en 2011, ma principale source de revenu, avec un rendement de 8 à 10% mensuel des montants déposés chez le courtier par mon intermédiaire (c’est ma stratégie pour devenir rentier).

Pour les deux courbes présentées, il y a 2’200 opérations. Le courtier me rétrocède 0.01% par opération. Il faut que je précise que bien sûr le marché que j’ai choisi est un marché sans commission (oui ça existe).

Avec un levier de 10, sans réinvestissement des gains ni des "dividendes", cela génère 11’000 EUR de rendement, 3545 EUR de gain pour le premier support et 13’410 EUR pour le second). Soit un rendement de 110% sur 10 ans (deux lignes) et une performance de 160%, mais ici ce n’est pas la performance qui m’intéresse.

Je n’ai pas encore calculer le réinvestissement des dividendes. Ils sont mensuels ici, dans le cadre de la rétrocession de commission.

C’est de cette façon que je compte développer et mettre en pratique cette stratégie de rendement.

En attendant, je continue mes recherches des solutions les plus rentables et les moins risquées (pas de perte de capital). avec des espérances positive supérieure ou égale à 0.