Où trouver le taux d'intérêt moyen des dettes des entreprises en fonction de leur notation ?

Merci pour votre réponse rapide !

C’est un lien très intéressant, bien mieux que ce que j’ai pu trouver.
J’ai regardé mais je ne parviens pas à filtrer pour n’avoir que les obligations d’entreprisses à 10ans. Savez vous comment faire ?

Le taux indiqué c’est celui de la BCE, pensez-vous ?

Merci encore

Si c’est du AAA, la probabilité de défaut est quasi identique à l’OAT 10 ans, donc 3.41%

Ernest, le 30/09/2023 a écrit :

Si c’est du AAA, la probabilité de défaut est quasi identique à l’OAT 10 ans, donc 3.41%

Vous voulez sans doute parler du rendement moyen? Car la probabilité de défaut d’une obligation AAA en Europe , sur 10 ans est proche de zéro. voir #27

HonCD : de vos messages je comprends que c’est le spread crédit qui vous intéresse et pas le taux d’intérêt.
En effet une obligation 10 ans a le rendement du swap (ou de l’Etat sans risque) plus une marge crédit.

Si vous regardez les charges financières d’une entreprise et divisez par le montant de la dette brute, vous aurez une idée du taux payé. Mais certaines entreprises veulent une dette à taux variable et swappent leurs émissions; d’autres préfèrent la dette à taux fixe.
Payer Libor dollar + marge, ou Euribor + marge ou taux fixe, USD ou Euro, aboutit à des résultats bien différents.
Et il faut regarder les émissions au moment de leur sortie:

Si on regarde votre exemple, Dassault Système actuellement donne un rendement de 3,80% sur sa dette 2029; cela correspond à la courbe swap + 0,5% actuellement.
Mais pour connaître le coût réel, il faut savoir que l’émission est sortie à Swap +60bp (la marge crédit) le 16/09/2029 , donc:
Soit DSY a swappé ce jour là et a initialement payé (-0,35%+0,6%)=+0,25% pour financer l’acquisition de Medidata, et aujourd’hui le coût est monté à  (3,98%+0,6%)=4,58%
Soit DSY a gardé sa dette à taux fixe et paye le coupon de 0,375%

Pour revenir au coût des entreprises AAA, d’abord il n’y en a plus beaucoup…Apple AAA/AA+  , Den Norske Bank AAA….
Le coût peut être mesuré contre swap (Libor/Euribor) ou contre Etat: mais dans ce dernier cas, il faut savoir que les Etats ont des spreads crédits très différents selon leurs devises et leurs qualité de crédit: les Treasury Bonds américains atteignent un taux exceptionnellement élevé de Libor+30bp, quand le Bund allemand est toujours à Euribor -57bp. Inutile de vous dire que l’influence sur les AAA est considérable.

Si j’avais un travail de recherche économique à faire, j’utiliserais les courbes crédit fournies par Markit , le Credit Swap Index dans la catégorie de rating AAA, et CDX sur le marché américain.
Je crains qu’il ne faille des abonnements couteux pour cela.

Apple 10ans USD est à Libor+74bp , 8ans en Euros à Euribor+18
Le Land de Berlin, jouissant des garanties croisées allemands, avec un rating AAA/AA1 malgré sa fragilité financière, est à euribor+4 , soit 3,34%, coincé entre l’Allemagne, et le secteur privé de même catégorie. Les secteurs ont largement autant d’influence sur le spread crédit que une ou deux notches de rating.