Portefeuille d'ETF de Scampion

JB0660 · #26

Bonjour Fructif,

Merci pour le partage !

A moins que vous ne considériez votre travail comme privé ou confidentiel, je serai intéressé pour récupérer votre fichier de calcul.

Serait-il possible de le mettre en ligne svp ?
Merci.

bifidus · #27

ostal a écrit :
Leur principe est toujours de répliquer un indice fidèlement mais avec une évolution doublée, à la hausse comme à la baisse. Il en existe pour jouer la hausse ou la baisse de tous les gros indices.

Je ne pense pas que vous ayez pris la peine de lire les notices dans le détail… Ces produits répliquent les indices en intraday uniquement.
Pour vous en convaincre ajoutez la perf d’un tracker à levier 2 sur l’année et celle d’un tracker à levier -2 et regardez si le résultat fait 0…

Sur les marchés There is no free Lunch

Fructif · #28

Merci JB,
Je peux les partager, mais franchement ils sont pas propres, j’ai un peu honte :-)

EricB · #29

ostal a écrit :
que pensez vous de l’utilisation de tracker à levier x2 plutôt que des classiques ?

Ne perdez pas de vue qu’avec un tracker à levier x2 vous doublez également le risque.
On me l’a toujours déconseillé pour du long terme. Par exemple sur un portefeuille virtuel si vous mettez 50000€ de ETF CAC x2 + 50000€ de ETF short CAC x2, au bout d’un an vous risquez d’avoir perdu pas mal d’argent : ce n’est pas neutre contrairement à l’image théorique qu’on peut avoir.
Edit : je viens de voir le message de Bifidus qui va dans le même sens.

EricB · #30

@Fructif : merci pour les infos intéressantes.
Juste une remarque : les small caps US semblent relativement décorrélées du marché large caps France mais elles restent cependant assez corrélées aux large caps US.
Sur Quantalys vous pouvez comparer un ETF small caps au SP500 par exemple : on trouve un indice de corrélation de l’ordre de 0.9 sur une période de 3 ans.

Fructif · #31

Oui Eric, vous avez tout à fait raison
En plus ça ne bouge pas trop dans le temps (contrairement aux correlations sur l’international), même si c’est descendu à 0,8

(En Euro, net return)

J’ai aussi regardé, sur plus long terme, la corrélation est intéressant !

Pendant que j’y suis, j’ai calculé le plus loin possible ce que j’ai pu sur la diversification géographique : on voit bien que ça converge aussi !

Il est donc plus difficile d’aller chercher de la diversification, et les small me semble être une idée non saugrenue.

Dernière modification par Fructif (27/04/2014 19h42)

Dijad · #32

scampion a écrit :
Voici la composition que j’envisage après vos précieux conseils.
Tous ces trackers sont éligibles PEA.

- Actions Europe : 50%
Large Caps (30%) : Amundi ETF MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND - FR0010718874
Small Caps (20%) : Lyxor ETF MSCI EMU SMALL CAP - FR00100168773

- Actions USA : 30%
Large Caps (20%) : Amundi ETF MSCI USA - FR0010688275
Small Caps (10%) : Amundi ETF RUSSELL 2000 - FR0011636190

- Actions Japon : 0%
Amundi ETF MSCI JAPAN - FR0010688242

- Actions Emergents : 5%
Amundi ETF MSCI EMERGING MARKETS - FR0010959676

- Immobilier côté : 5%
Amundi ETF FTSE EPRA REAL ESTATE - FR0010791160

>>>Je n’arrive pas à le voir pour tous : mais tous les trackers sont ils "Net return" ?

Fructif · #33

Je n’ai pas vérifié mais la plupart des trackers amundi sont capitalisant (en net return)

noar13 · #34

bonjour, fil très intéressant dont je pense m’inspirer pour la constitution de mon PEA lazy en mode tracker.
scampion l’avez-vous mis en place ?

Nicolas, Fructif quel outil utilisez vous pour calculer la corrélation entre deux trackers ? merci pour votre patience et la qualité des vos commentaires.

NicolasV · #35

Afin d’avoir la période d’étude la plus longue l’idéal est d’utiliser les indices, car les fonds ont souvent un historique moins important (en effet les fonds qui sous performent sont généralement fermés/fusionnés). Par exemple il est possible de télécharger les historiques de tous les indices MSCI sur leur site.

Si vous souhaitez comparer des fonds vous pouvez utiliser un site comme Quantalys mais attention une corrélation sur quelques années ne veut pas dire grand chose, surtout dans un marché haussier.

Fructif · #36

Pour la correlation, soit vous telécharger comme le dit Nicolas les cours de base sur le site de MSCI soit vous faites une recherche sur google sur ce thème (il y a beaucoup de littérature et c’est baucoup plus simple). Mais il faut tout de même savoir que la corrélation évolue beaucoup et a tendance à augmenter (surtout au sein de la classe d’actif des actions, donc ce qui est éligible au PEA).

noar13 · #37

merci

tikou · #38

Bonjour,

Je cherche à investir sur des ETF au sein de mon PEA et je vois que c’est ce que vous faites déjà.

J’ai compris qu’il valait mieux rechercher des "Gross Return" pour éviter les prélèvements à la source qui ne sont pas rendus en crédit d’impot au sein du PEA.

J’ai également compris qu’en France, il y a plusieurs acteurs et que chaque acteur n’est pas forcément traité de la même façon en terme de frais selon les brokers (frais d’entrée à 0%, référencement ou pas des ETFs)

Pouvez-vous me dire quel broker vous utilisez et si vous en êtes satisfait ? entre la recherche d’ETF et le moment où vous décider de passer un achat, êtes vous souvent contraint par le broker parce que l’ETF que vous aviez choisi n’est pas dispo, ou mal traité en terme de frais ?

Je pense qu’en ce qui concerne les titres en direct, tous les brokers les proposent tous sans discrimination à partir du moment où ils référencent la place de cotation correspondante mais que ce n’est pas le même topo pour les ETFs.

Merci !

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