Portefeuille d'actions de Maxime

Pour l’échéance du 15 juillet prochain j’ai 2 ventes de PUT qui vont potentiellement me faire acheter des actions (PUT 36 Accor et PUT 92 Air Liquide), je prends une petite ’’couverture’’ baissière sur l’AEX en vendant un CALL 445 échéance 15 juillet à 1,44e.
Egalement, j’ai profité de la foire d’empoigne de lundi pour vendre 5 PUT Crédit Agricole strike 6,80 échéance juillet à 0,19e.

En résumé, j’ai comme positions :

Juillet
Vente 1 PUT 36 Accor
Vente 1 PUT 92 Air Liquide
Vente 5 PUT 6,80 Crédit Agricole
Vente 1 PUT AEX 445

Août
Vente 1 PUT 32 Accor
Vente 1 PUT 84 Air Liquide

Rappel de prudence : je dispose toujours en permanence des fonds nécessaire à l’acquisition des actions et je ne recommande à personne d’effectuer des ventes d’options non couvertes.

Maxime

Suite à la liquidation de mes ventes de PUT sur Air Liquide vendredi dernier, je profite de la nouvelle petite faiblesse des cours pour vendre un PUT strike 90 échéance août à 2,00€.

Il me reste donc en portefeuille sur cette stratégie options sur actions :

Vente PUT 36 Accor échéance juillet
Vente PUT 32 Accor échéance août
Vente PUT 90 AI échéance août

En outre : achat de 50 actions ACCOR à 34,90€.

Maxime

Dernière modification par Notariat76 (05/07/2016 11h49)

Footeure c’est cela, l’indice des Pays-Bas à la question pourquoi :
Le future est très liquide, le mini future a un spread et un carnet d’ordre assez satisfaisant (beaucoup plus que le mini cac 40 future).
Il existe dessus des options semaine ou classiques (au mois). Il existe même des mini options à 10€ le point.
Il s’échange également des options jour mais je ne vois pas trop l’intérêt.

Maxime

Et bien ! que de mouvements en ce début juillet :
Revendu à l’instant à 34,85€ les 150 titres Accor acquis hier +200€.
Il ne me reste plus que 50 titres acquis à 34,90€.
Je préfère alléger un petit peu la position car il me reste le PUT 36 échéance fin de semaine prochaine.

Ayant ainsi libéré un peu de marge, je viens de vendre 1 PUT Air Liquide strike 88 échéance 15 juillet à 0,73€.

Maxime

De retour suite aux ventes de ce début de semaine, vendredi j’ai vendu 1 PUT ACCOR strike 34 échéance août à 0,81€.
A coté, il me reste une vente du PUT 90 Août sur Air Liquide.

La volatilité est particulièrement basse du fait des records à Wall Street donc j’attends une baisse et une hausse de volatilité pour vendre davantage de Put.

En 1 mois d’activité sur les options sur Accor et Air Liquide j’ai encaissé environ 500€ en comprenant les profits suite aux ventes de titres que je détenais. ça représente environ 5% de performance du portefeuille dédié à ces opérations.

Je profite également de la relative faiblesse sur l’indice future de volatilité européen (VSTOXX Future) pour faire des petits achats/reventes. En ce moment je travaille l’échéance août, j’ai commencé à rentrer à 25,00 puis 23,25. J’ai revendu 1 contrat hier sur les 24,05. J’attends un niveau sous les 23 pour renforcer et au dessus de 24,50/25,00 pour prendre des profits.
D’après mes observations statistiques, il y a 90% de chance que l’on vienne toucher le niveau des 24,50/25,00 dans les 10/12 jours.

Affaire à suivre.

Maxime

Normalement, Tant que les comptes du S1 ne sont pas publiés, vous êtes tranquille pour l’augmentation de capital