Portefeuille d'actions de jctrader

jctrader · #1

C’est le début de l’année et j’ai décidé d’utiliser une partie de mon portefeuille de façon atypique et lazy. Au fil des années , je suis convaincu que je m’encombre de détails qui m’irritent et finalement sont secondaires dans les résultats de mes portefeuilles.

Ma répartition (pour les deux années à venir) est à ce jour la suivante :

SP500 13%
SMALL CAPS US 15%
WORLD 15%
EUROPE 9%
EMERGENTS 11%
ASIE PAC ex Jap 9%
REIT 12%
GOLD 16%

Forte poussée des émergents, protection par immo et gold, confiance dans les small us.

Contrôle du portefeuille : 1 fois par semaine le week end (sauf ce week end !)

Règles : point de départ ce jour.
- si une ligne baisse de 6% , je vends toute la ligne.
- si une ligne hausse de 6% j’investis 50% des liquidités dispo.
- si plusieurs lignes haussent de 6% simultanément je répartis toutes les liquidités entre ces lignes.
- si une hausse après une hausse , je ne fais rien.
- si pas de liquidités dispo , et bien y’a pas de liquidités dispo (ce jour 1.7%)
-risque toléré : 24%du portefeuille

Rebalance : je considère l’avoir faite au départ donc ce jour. La prochaine dans 6 mois.

C’est loin, loin de ma gestion habituelle et un peu fou mais je suis à un âge où on peut/doit l’être …
Simplicité vs complexité.

Dernière modification par jctrader (02/01/2020 21h27)

Mots-clés : etf (exchange traded funds), pea (plan d'epargne en actions), portefeuille

capital · #2

Bonjour jctrader,

N’avez-vous pas peur de "buy high, sell low" avec cette approche?

jctrader · #3

Bonjour Capital.

La répartition et la volatilité des prochains mois devraient éviter le "buy high , sell low".

FunnyDjo · #4

Bonjour,

Votre portefeuille ressemble a un All Weather portfolio.
Pourquoi souhaitez-vous, vous exposer avec un indice World ?
Les indices suivant couvrent déja une grosse partie de la répartition World.
SP500 13%
EUROPE 9%
EMERGENTS 11%
ASIE PAC ex Jap 9%

jctrader · #5

Il y’a des émergents pour un bon pourcentage alors qu’il y’en a quasiment pas dans le Allweather . Et pas de bonds non plus….
J’ai fait la répartition en fonction du return estimé et de la volatilité historique avec une majoration des émergents et asia pacific ex japan.
Le world protège un peu niveau volatilité.
Le All weather est un "buy and hold" , ce qui n’est pas le cas ici puisqu’une ou plusieurs classes peuvent être absentes.

jctrader · #6

Pas de changement cette semaine : même répartition , valorisation = +2.52%.

jctrader · #7

Pas de changement cette semaine : même répartition , valorisation = +2.31%.
Pour ne pas gonfler la file, je ne ferai un post que si une modification intervient dans l’allocation

jctrader · #8

La semaine précédente , vente des 2 supports émergents donc out pour le moment .
Cette semaine stand by : ni achat ni vente
Valorisation = +3.32%
Liquidités =20818

skywalker31 · #9

Bonjour JCTRADER,
est ce que le coût des transactions hebdomadaires ne va pas fortement grever la performance à moyen long terme ? certains chantres du lazy parlent d’un rebalancing semestriel voire annuel.
merci pour votre retour.
skywalker31

jctrader · #10

Bonjour Sky.
Il n’y a pas nécessairement de transactions hebdomadaires.
Les liquidités issues de la vente des émergents la semaine dernière ne sont pas réinjectées sur les autres supports. Elles correspondent à la portion "écartée" du camembert. Elles ne seront réinjectées sur les émergents que si il y’a hausse de 6% depuis le dernier plus bas.
Effectivement si je rebalançais sur les différents supports , les frais seraient loin d’être négligeables.

ps: moi qui ai décidé sur ce système de favoriser les émergents, je prends un coronavirus d’emblée ! Si le système tient la route avec un tel départ , ce sera un bon point

jctrader · #11

Fin de semaine : achat etf Asia pacific ex japan qui est à la hausse de 6% depuis le dernier plus bas (hebdo fin de semaine).

Valorisation = +4.98%
Liquidités =11812

jctrader · #12

Semaine de correction sévère : vente de la plupart des supports !
Reste
Asia pac dev + Gold (même les reits ont été sortis)
Valorisation = - 4.18% (perte de 9% sur la semaine)
Liquidités =70191

Dernière modification par jctrader (29/02/2020 15h31)

jctrader · #13

pas de changement dans l’allocation : Asia pac dev + Gold + liquidités
Valorisation = - 4.24% depuis début janvier
Liquidités =70191

Vibe · #14

Bonjour,

Je suppose que vous avez tout vendu du fait cette règle :

jctrader a écrit :
si une ligne baisse de 6% , je vends toute la ligne.

A partir de quel seuil pensez-vous entrer à nouveau dans les marchés ?

jctrader · #15

Tout n’a pas été vendu : reste une ligne "émergents" à - 5% … (vente puis rachat)
Les rachats se feront si il y’a une hausse > 6% par rapport au plus bas (les + bas étant pour le moment ceux de vendredi soir pour la plupart…en attendant vendredi prochain)

crashray · #16

Merci pour ce portefeuille atypique. Pourriez-vous détailler sur quel support avez-vous vos différentes poches ?
SP500
SMALL CAPS US
WORLD
EUROPE
EMERGENTS
ASIE PAC ex Jap
REIT
GOLD

Qu’appeler vous la rebalance que vous dites faire tout les 6 mois ? Vous remettez chaque poche à son pourcentage du 1er janvier au 1 juillet ?

Merci

jctrader · #17

Tous les supports sont des ETF et pour le gold GBS.
Pour la rebalance , c’est exactement ce que vous avez décrit : on repart sur les répartitions initiales.
A ce jour , 100% liquide.

peakykarl · #18

Bonsoir jctrader

Comment se comporte votre portif depuis avril ? Êtes vous revenu sur les marchés ?

maxicool · #19

Oui, ce serait intéressant de savoir.

jctrader · #20

Les news !
Pas eu le temps vu les circonstances ni l’envie de prendre des risques inconsidérés et donc j’ai abandonné le projet . Mais pas l’idée !
J’ai donc backtesté depuis le départ jusqu’à fin décembre.
Aujourd’hui , les résultats.
En 2020 , le résultat est +0% !
Pas terrible mais (approximativement) : CAC -7% SBF -9%. Mais aussi DJ +4% et SP500 +20%.
Pas ridicule mais pourquoi pas mieux ?
Une raison simple. Lorsque le premier signal d’achat apparait , j’avais décidé de réinvestir 50% des liquidités disponibles dessus . C’est une idiotie. Si cet ETF repart seul à la hausse, il ne reste plus que 50% des liquidités restantes à se partager pour les autres donc moins de diversification. Et c’est ce qui a plombé le système.
J’ai donc repris les chiffres avec 25% des liquidités : le score est sans appel + 39% !
Les conditions 2020 ont bien entendues été particulières,exceptionelles à la baisse comme à la hausse Ce n’est qu’un observation et un challenge pour le fun.
Cette année, le challenge restera le même mais en investissant que 20% des liquidités lorsqu’une etf repasse à l’achat. Mêmes etf, mêmes répartition initiale, on se fiche de la date de début. All in au départ même si on est sur des plus hauts. Ca débute vendredi soir.
Avantage : le suivi est en place , ce sera donc plus simple à surveiller.
Savoir s’amuser : indispensable.

Dernière modification par jctrader (25/02/2021 23h47)

jctrader · #21

Point suite à une demande.
Pour la vente ou l’achat, pas de prise de tête : on fixe un ordre de vente ou d’achat à + ou - 6%. dès l’achat ou la vente décidée.
Donc les ordres peuvent passer en cours de semaine. Seul le bilan a lieu le vendredi soir.

jctrader · #22

quelques mots suite à cette fin de semaine agitée :
- aucun ETF vendu (barre des -6% non touchée en semaine)
- répartition sans changement significatif
- total portefeuille : 101529 dont 1094 de liquidités.
- variation portefeuille (depuis le 25/02) :
ptf +1.53%
cac +3.37%
world +3.1

A suivre. Bon week-end

jctrader · #23

suivi hebdo
- aucun ETF vendu (barre des -6% non touchée en semaine)
- répartition sans changement significatif
- variation portefeuille (depuis le 25/02) dont 1094 de liquidités +1.35%

jctrader · #24

suivi hebdo
- aucun ETF vendu (barre des -6% non touchée en semaine)
- répartition sans changement significatif
- variation portefeuille (depuis le 25/02) dont 1094 de liquidités +2.86% vs World 4.20%.
Bon week-end de Pâques !

jctrader · #25

suivi hebdo
- aucun ETF vendu (barre des -6% non touchée en semaine)
- répartition sans changement significatif
- variation portefeuille (depuis le 25/02) dont 1094 de liquidités +4.71% vs World + 7.17%.
Bon week-end

Dernière modification par jctrader (10/04/2021 12h10)

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