Portefeuille d'actions de Siranos

siranos · #1

Bonjour,

J’ouvre une file pour vous présenter mon portefeuille et son évolution.

Le portefeuille est basé sur les facteurs Small, Value et Momentum. Ces facteurs sont sensés permettre une surperformance par rapport au marché sur le long terme.
Je me suis inspiré du blog de Edouard Petit, ses livres, ses interventions sur le forum et du livre What Works on Wall Street de O’Shaughnessy.

J’investis sur PEA. Mon univers est donc restreint à l’Europe.
Pour limiter les frais de courtage, je me limite aux pays suivants : France, Pays-Bas, Belgique, Royaume-Unis, Allemagne, Espagne, Portugal.

Ma méthode de sélection des actions est basée sur le screener Stockopédia avec les critères suivants:
Entreprises avec une capitalisation entre 100M€ et 1000M€
Top 10% de ces entreprises selon le score Value de Stockopédia
Top 10 de ces entreprises selon le score Momentum de Stockopédia
Renouvellement du portefeuille tous les 6 mois.

J’investis de façon équipondérée dans ces entreprises.

Le 24 aout 2020, j’en suis arrivé cette liste où j’ai investi un peu plus de 15 000€ :

BAADER BANK
CENTROTEC
ELRINGKLINGER
GREENYARD
HALFORDS GROUP
MEDIA GAMES INVEST
SAMSE
SCHLOSS WACHENHEIM
VIEL ET COMPAGNIE
WYNNSTAY GROUP

Aujourd’hui, soit un peu plus d’un mois après, j’ai une performance de -0.3%, contre -0.7% pour les indices MSCI ACWI IMI et MSCI Europe SC.
Ma performance prend en compte les frais de courtage et spread à l’achat, et le dividende. Elle ne prend pas en compte les frais et le spread à la vente.

Je publierai mes performances dans le futur.

Dernière modification par siranos (29/09/2020 11h33)

Mots-clés : investir, pea (plan d'epargne en actions), portefeuille

redbee · #2

Bonjour,

Intéressant de suivre un modèle précis comme cela ! A voir si vous le faites dans le temps !

Lu dans votre présentation:

siranos a écrit :
Aujourd’hui je suis convaincu par l’investissement quantitatif. Je pense qu’avoir une démarche scientifique dans l’investissement en bourse est le seul moyen d’avoir une performance qui peut battre le marché, autre que la chance.

Avez vous fait un backtest de ce modèle ? (si cela est possible, je ne sais pas si les données sont historisées?)

siranos · #3

Non je ne fais pas de backtest car je pense que ça ne peut qu’induire en erreur un non initié comme moi, à cause d’un certain nombre de biais.

Je préfère me baser sur les facteurs d’investissement étudiés et faisant consensus dans le recherche scientifique. Ces facteurs ont historiquement fonctionné partout dans le monde, il reste à voir si ils continueront de performer dans le futur.

OscarNimo · #4

Comment avez-vous géré Centrotec? J’avais cette valeur en portefeuille également, et j’étais passé initialement complètement à côté de la news concernant son retrait de la cote. Nous avons eu une alerte de rachat par l’actionnaire majoritaire, et la valeur n’est plus cotée depuis Janvier. Je n’ai pas réussi à comprendre si un seuil mini de détention (90% par exemple en France il me semble) permettait de sortir de la cote en Allemagne. La gestion d’un portefeuille comme le votre nécessite malgré tout une surveillance des titres lors d’OPR.

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