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Inscrivez-vous pour participer à la discussion#1 22/01/2014 11h49
- gil
- Membre (2010)
- Réputation : 15
Bonjour,
Je fais un test de sélection de valeurs sur le momentum & ncav.
Je ne sais pas ce que donnera l’expérience mais je vais tenter de mettre à jour les deux portefeuilles concernés de manière hebdomadaire. La mise à jour des données se fait le week end.
Les critères de sélection des valeurs sont les suivants
Dans tous les cas la valeur doit
Ne pas etre une financière (Attention les tris étant fait avec les données du FT, les secteurs peuvent varier avec Bloomberg. Ainsi, il peut apparaitre des financières dans xlsPortfolio alors qu’elle ne l’est pas avec FT)
Avoir une NCAV positive
N’avoir pas plus de 2 analystes
Avoir Momentum à 26 semaines négatif
Avoir Momentum à 13 semaines négatif
Avoir Momentum à 4 semaines positif & >= à 45%
Avoir les dernieres données de bilan intermédiaires datant de N (Année en cours) ou N-1
Avoir un volume moyen journalier de 100000 titres échangés sur les 3 derniers mois
Avoir son siège dans le pays de cotation.
La valeur doit pour le NCAV-MOMENTUM I
Avoir un cours multiplié par 2 inférieur à la NCAV
Vente quand le momentum à 4 semaine devient négatif ou quand la valeur a dépassé la NCAV
La valeur doit pour le NCAV-MOMENTUM II
Avoir une NCAV comprise entre le cours multiplié par 2 et le cours multiplié par 3
Vente quand le momentum à 4 semaine devient négatif ou quand la valeur a dépassé la NCAV
Pays présents dans le test :
Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Spain, Switzerland, United Kingdom, Canada,United States.
Portefeuille MOMENTUM I au 22/01/2014
Portefeuille MOMENTUM II au 22/01/2014
Dernière modification par spark (22/01/2014 16h28)
Hors ligne
#2 22/01/2014 12h09
- pvbe
- Membre (2010)
Top 50 Actions/Bourse
Top 50 Finance/Économie - Réputation : 239
Curieux ce mélange, vous ne sélectionné ainsi que des penny stock, essentiellement dans le secteur des minerais précieux.
La volatilité sera forte et la rotation des valeurs élevés, ce qui donne un portefeuille risqué et peu diversifié, très corrélé au prix de l’or.
Hors ligne
#3 22/01/2014 12h13
- gil
- Membre (2010)
- Réputation : 15
Bonjour,
Pour le moment ce sont ces secteurs là, le tri peut donner autre chose à un autre moment.
Le secteur ne rentre pas en compte si ce n’est que les valeurs financières sont exclues.
Cordialement
Hors ligne
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