Stratégie double momentum avec des ETFs ?

Bonjour
Si je peux me permettre le schéma logigramme qui figure sur votre site comporte une grossière erreur de logique. En le relisant attentivement vous a trouverez facilement.
Sinon comment sont calculés vos signaux? Uniquement par comparaison de la valeur des ETF que vous avez choisis ou par les indices indiqués par Gary Antonacci dans son livre?
Une dernière chose : vous avez sur votre site doublement changé le GEM de Gary Antonacci  :
- en choisissant un ETF d’actions 100% Europe au feu de l’ACWI ex-US : c’est très différent
- en choisissant des actions d’Etats européens à duration longue au lieu d’un composite Aggregate US Bond  : très différent
Vous pensez vraiment que cela va fonctionner?

Merci
C’est corrigé

PS : ça fait plaisir

exact, je l’avais remarqué et j’ai oublié de modifier.

Si vous voulez vous inscrire sur le site je vous mettrai premium user pour ce message sans animosité et constructif.

bien à vous

Guegaber a écrit :

exact, je l’avais remarqué et j’ai oublié de modifier.

Si vous voulez vous inscrire sur le site je vous mettrai premium user pour ce message sans animosité et constructif.

bien à vous

Je me suis inscrit pour en savoir plus.
Mais vous avez toujours un symbole ">" en trop dans ce bloc.

merci pour l’intérêt que vous portez à Imittis.
Vous avez vu juste au niveau des classes d’actifs … je suis vraiment désolé ! La gestion d’un site internet n’est pas toujours évidente. Je suis allé un rien trop vite pour le mettre en ligne ! Rien de grave sur le signal du mois en cours, c’est correct, juste l’historique. Encore merci, j’avais effectivement vu l’erreur hier. Bref…

La mise en place de cette approche demande
1/ de limiter au maximum les coûts de transaction sinon ces derniers peuvent coûter vraiment cher à la performance du modèle
2/ un minimum de droit de garde est aussi impératif
3/ passer par des ordres limites sinon le spread passe par là

Dans la réalité, je,nous, utilisons comme instruments : des futurs sur SP500 et Eurostoxx 600, pas accessible au particulier malheureusement sauf pour de très gros montants. Nous avons un accord pour ne payer que 0,5% Allin par an. Ça change beaucoup de chose…

Néanmoins, la mise en place pour un particulier discipliné payera lorsqu’un momentum fort et long sur l’une ou l’autre classe d’actifs sera suivi. La patience et la discipline paie toujours…C’est ce qui s’est passé en 2018 lorsque le modèle s’est positionné sur le SP500 durant qq mois d’affilé.

Les paramètres du momentum aurait pu être optimisé en pondérant différente période de temps (1,3,6 12M sont souvent cités). Je l’ai fait en période de test mais je voulais conserver qq de facile. Sans dévoiler les paramètres, ceux que j’utilise sont ceux d’un momentum de LT mais inférieur à 12M tout de même. Y a deux autres particularités en sus du momentum qui déterminera le passage ou non en Bonds et qui fait du modèle qqch de réellement différent. Cette différence ne sera pas toujours perceptible  et donc bcp peuvent copier le principe avec les outils traditionnels que l’on retrouve sur les sites d’informations financières.
Ce sera sur les périodes de changements majeurs et profonds que les paramètres dont je tiens compte fera la différence et fera que le hedge (Bonds) jouera plus ou moins vite sont rôle.