Portefeuille d'actions de Cikei

cikei a écrit :

Dashboard
(avec la nouvelle version de xlsPortfolio et suivant le ticker que l’on entre, le secteur de la boite est incorrect mais impossible de corriger cela (exemple allianz j’ai testé reuteur FT, Bloomberg mais rien n’y fait)

Je parlais de résoudre ce problème avec la page 15 du manuel.

M.erci pour vitre suivi. Pourriez vous detailler in peu les rollover? Je ne pratique jamais parceque j’ai plutôt l’impression que c’est une façon de nous faire remettre au pot, mais en fait je ne connais pas vraiment la mécanique des rollover et il exoste sans aucun doute des finesses et avantages qui m’échappent.

Peut être pour ne pas polluer vôtre file faut il poursuivre sur la file vente de puts

Bonsoir,

Update intermédiaire 3ème semaine d’août 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 20/08/2018 - 24/08/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées :  1 (1 vente de PUT)
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain :  4 (4 ventes de PUT)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 2 (1 vente de PUT 1 vente de CALL couvert)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :
AMD / BIDU / DBX / IQ / JD / MU / PGR / WM

Rien de passionnant cette semaine.
J’ai profité de la hausse des premiers jours de la semaine pour fermer quelques positions avec gains. Je n’ai généralement pas attendu d’avoir 75% de la prime pour diminuer mon risque.
En faisant ces opérations j’ai pu baisser de 25% le capital nécessaire sur l’ensemble des options encore ouvertes en cas d’assignation.
J’ai 37 options encore en cours (28 ventes de PUT, 9 ventes de CALL couverts)

Fermées avec gain:

PGR : 58% de la prime encaissé définitivement, échéance longue sur janvier.
J’ai préféré prendre maintenant mes gains qu’attendre.
IQ : 33,8% de la prime encaissé définitivement sur ma vente de PUT pour baisser le strike de $27,5 à $26.
MU : 91% de la prime encaissé définitivement, l’échéance était ce jour.
Mais comme la valeur vivotait trop autour des $50 j’ai fermé avant l’expiration. Elle finie finalement à $50.70.

Rollover:

AMD : 21% de la prime encaissé définitivement sur ma vente de CALL couvert.
J’ai repoussé en début de semaine le strike un peu plus haut, de $20,5 à $21 sur la semaine prochaine. Ce soir le cours en clôture est de $23,98. Très forte hausse suite à un upgrade.
On verra la semaine prochaine si je peux faire quelque chose d’intéressant.

BIDU : 3,55% de la prime encaissé définitivement sur ma vente de PUT.
J’ai préféré fermé ma position pour la rouvrir avec un strike moins risqué (strike $200 en janvier passé à $180).

Dernière modification par cikei (31/08/2018 23h08)

Bonjour,

Update intermédiaire 2ème semaine d’octobre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 08/10/2018 - 12/10/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 0
Nombre d’options assignées : 0
Nombre d’options fermées avec gain : 3
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis positionné :
BILI / IQ / JD         

Fermée avec gain:

BILI : 67.8% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
IQ : 48.7% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
JD : 4.8% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.

Les deux dernières options je les ai faites aujourd’hui.
Très petits gains mais qui me paient mes frais d’abonnements .

Il me reste 38 options en cours (33 ventes de PUT, 5 ventes de CALL couverts).
Sur la semaine prochaine je suis actuellement assigné sur 3 ventes de PUT sur un total de 5 :

BAC strike $29 --> ne souhaite pas être assigné, roulement si possible.
BZUN strike $55 --> je ne sais pas encore ce que je vais faire.
HEAR strike $22.5 --> je me laisserai probablement assigné.

Bonsoir,

Update intermédiaire 1ère et 2ème semaine de décembre 2018 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 03/12/2018 - 14/12/2018 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Peu d’opérations, donc j’ai cumulé sur les deux semaines.

Nombre d’options expirées : 1 (1 vente de CALL)
Nombre d’options assignées : 1 (1 vente de PUT)
Nombre d’options fermées avec gain : 5 (2 ventes de PUT, 3 ventes de CALL couverts)
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 1 (1 ventes de PUT)

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :

AMD / BBOX / BBY / HEAR / TLRY / YNDX
     

Assigné:

BBY : Le jour de l’assignation la veille en clôture la valeur finie à $58.90 pour un strike à $77.5. L’échéance était au 21/12/2018. J’aurais du faire un roulement un peu plus tôt… mais j’ai oublié :p
Le cours est encore plus bas depuis pour finir aujourd’hui à $55.40.
J’ai fait une vente de call couverte à $77.50 pour dans 6 mois (fiscalité) en espérant que je puisse m’en débarasser d’ici la dans le cas contraire, l’action verse du dividende.

Fermées avec gain:

AMD : 85.36% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT.
BBOX : 75.39% de la prime encaissée définitivement sur mes ventes de PUT.
TLRY : 21.84% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de PUT. Je n’ai pas trop fait le guerrier sur cette valeur très volatile j’ai gardé ma vente de PUT une journée. Gain faible mais gain quand même.
YNDX : 76.92% de la prime encaissée définitivement sur ma vente de CALL. J’aurais pu laisser l’option expirer mais comme j’ai refait une vente de CALL un peu plus tard dans le temps je voulais éviter d’avoir un NAKED call. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur 3 ou 4 jours donc mieux vaut prévenir que guérir.

Rollover:

HEAR : Nouveau petit décalage dans le temps (prochaine échéance 18/01/2019) pour récupérer $60 supplémentaires.
L’action est remontée un peu depuis mon dernier roulement (cours en clôture ce jour à $16.49).
Pour un strike à $22.50, j’ai encaissé un peu plus de $500 de prime soit +-22% de la valeur immobilisée sur une période de 161 jours.

Il me reste 43 options en cours (40 ventes de PUT, 3 ventes de CALL couverts).

Bonjour,

Update intermédiaire 3ème et 4ème semaine de mars 2019 :
Je ne parlerai que des mouvements options dont les échéances sont comprises entre le 18/03/2019 - 29/03/2019 et les opérations que j’ai fermé même si l’échéance était plus éloignée.

Nombre d’options expirées : 1 vente de CALL couvert
Nombre d’options assignées : 0 
Nombre d’options fermées avec gain :  0
Nombre d’options fermées avec perte : 0
Nombre d’options "rollover" : 0

Voici les valeurs sur lesquelles je me suis postionné :

CTRP

Pour le moment je me positionne assez peu sur de nouvelles valeurs.
Je me positionne sur des ventes de PUT pour potentiellement renforcer mes positions qui ont baissé et où j’estime qu’elles ont de l’avenir (exemple NIO que je n’ai pas encore en portefeuille, BZUN).

Il me reste 20 options en cours (19 ventes de PUT, 1 vente de CALL couvert).

Voici ce qu’il me reste plus en détail :

Bonjour et bonne année à tous,

Update du Portefeuille de Cikei Novembre et Décembre 2019 (19 et 20ème mois)

J’ai manqué de temps sur cette fin d’année pour faire mon update mensuel.
En Novembre, les discussions entre les USA et la Chine avancent doucement. Cependant, à ce moment je ne savais pas trop quoi penser, d’un côté les US veulent l’apaisement sur la guerre commerciale et de l’autre ils dénoncent férocement ce qui se passe à HK. 
Faut croire que ce second événement ne pèse pas tant que cela puisque mi-Décembre USA et Chine se sont mis d’accord pour signer l’accord commercial "phase 1". La signature devrait se faire le 15 janvier. Débuteront ensuite les négociations pour la phase 2.

Concernant mon portefeuille, dans ma présentation je parlais aussi de mes réflexions sur l’orientation de ma partie compte titres.

Ceci m’a amené à quelques mouvements :

Mes ventes :

Allianz - ALVG :
+10.57%

Sanofi - SAN :
+26.24%

Pinduoduo - PDD :
+25.6%, je ne détiens plus aucune action de cette société mais continue de la suivre sur vente de PUT.

AT&T - T :
+14.76%, j’ai considérablement allégé ma position (95% de ma position vendue).

Il me reste ma ligne Total sur mon compte titre Lux qui est à -5.72%.
Je ne me suis pas décidé à la transférer sur mon compte titre bourse direct. 

Nouvelles acquisitions :

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) - AEEM
Frais courant 0.20%

AMUNDI INDEX MSCI WORLD UCITS ETF DR (C) - MWRD
Frais courant 0.18%

LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF ACC - RU2K
Frais courant 0.19%

Au delà de cela comme beaucoup d’entre vous les performances de cette année sont assez bonnes. J’ai pu rattraper la très grosse baisse de mon portefeuille de fin d’année 2018.

Dashboard de Novembre :





Je n’ai pas eu le temps de prendre les graph d’IB pour le mois de Novembre.

Dashboard de Décembre et YTD pour les derniers graphs de la dernière image :









Sur le dernier graph montrant la contribution de ma performance en fonction des instruments financiers, je suis assez surpris de voir que les options contribuent à 14.47% de la hausse de cette années (14.47% sur 43.70%) !.

Je vous souhaite à tous de belles perf pour 2020 !

Bonjour,

Update intermédiaire de Mars 2020 :

Nous sommes mi-mars, les marchés sont très mouvementés. Je voulais en profiter pour vous montrer l’évolution du portefeuille depuis le début du mois et l’impact des options sur mon portefeuille.

La baisse est fulgurante. Je suis fortement exposé sur ventes de PUTs et comme vous pouvez vous l’imaginer les primes se sont envolées, les spreads sont énormes, bref ce n’est pas la joie .

Mon portefeuille dans sa globalité qui était à -3.83% fin février est maintenant à -12.60%.

Graphiquement la baisse de mon portefeuille en nombre de parts donne cela (on voit pas bien sur le graph mais je suis à date d’aujourd’hui à 105 parts et le SP500 102):



Il prend en compte mes actions, ETFs mais pas l’impact des options.
Si on prend depuis le début de mois juste le portefeuille IB qui lui les prend en compte ça donne cela :



Concernant mon levier sur IB, il était de 1.05 puis est très rapidement passé 1.5 (les deux grosses séances de baisses quand le CAC40 à fait -8% et -12% ont contribué à cela).
Aujourd’hui mon levier est de 1.04, j’ai mis des liquidités car suite aux messages d’avertissements d’IB je n’avais pas envie d’avoir la mauvaise surprise d’avoir des ventes en cascades.

Les options qui sont encore ouvertes m’ont rapporté $18k, si je ferme tout aujourd’hui je devrais lâcher au moins $25k (vu les spreads énormes je pense devoir plus que ça mais ça donne une petite idée).
Pour plus de détail :



Pour plus de récul :

30/11/2018    GE Jan15’21 10 PUT
24/12/2018    IQ Jan15’21 25 PUT
11/09/2019    TLRY Jan15’21 20 PUT
12/09/2019    PG Jan15’21 70 PUT
12/09/2019    ABBV Jan15’21 47.5 PUT
18/09/2019    NIO Jan21’22 1.5 PUT
03/10/2019    NIO Jan21’22 1.5 PUT
07/10/2019    TLRY Jan21’22 10 PUT
07/10/2019    TLRY Jan21’22 10 PUT
07/10/2019    TLRY Jan21’22 10 PUT
28/10/2019    KO Jan21’22 40 PUT
31/10/2019    VER Apr17’20 9 PUT
06/11/2019    BZUN Jan21’22 55 PUT
06/11/2019    BZUN Jan21’22 30 PUT
07/11/2019    IQ Jan21’22 40 PUT
13/11/2019    ABBV Jan21’22 100 PUT
13/11/2019    BIDU Jan21’22 100 PUT
13/11/2019    JD Jan21’22 30 PUT
14/11/2019    WB Jan21’22 35 PUT
14/11/2019    WB Jan21’22 80 CALL
14/11/2019    TCOM Jan21’22 25 PUT
20/11/2019    PDD Jan21’22 30 PUT
25/11/2019    BABA Jan21’22 135 PUT
20/12/2019    PDD Apr17’20 36 PUT
02/01/2020    HEAR Jan15’21 20 PUT
08/01/2020    BBY Jun19’20 85 CALL
14/01/2020    OIH Mar20’20 15 PUT
14/01/2020    SXC Jun19’20 5 PUT
17/01/2020    NIO Mar20’20 4 PUT
17/01/2020    NIO Apr17’20 5 PUT
17/01/2020    ABBV Jan21’22 60 PUT
22/01/2020    TAL May15’20 40 PUT
06/02/2020    GE Jan15’21 17 CALL
10/02/2020    NVDA Jan21’22 130 PUT
19/02/2020    TLRY Mar20’20 15 PUT
19/02/2020    DBX Mar20’20 16 PUT
19/02/2020    PDD Mar20’20 32 PUT
19/02/2020    BZUN Mar20’20 27 PUT
19/02/2020    BZUN Mar20’20 30 PUT
28/02/2020    TLRY Apr17’20 15 PUT
28/02/2020    VER Jul17’20 9 PUT
28/02/2020    ABBV Jun19’20 75 PUT
28/02/2020    KO May15’20 55 PUT
28/02/2020    JD Jun19’20 40 PUT
28/02/2020    MPW Jul17’20 21 PUT
09/03/2020    KO Jun19’20 52.5 PUT
09/03/2020    JD May15’20 40 PUT

(première colonne = quand je me suis positionné sur l’option)

On remarque que je suis assignable à tout moment sur de nombreuses actions.
Je me laisserai assigné sur certaines, ça sera ma façon de moyenner à la baisse ou je roulerai la position pour maximiser mes chances d’assignation à meilleur compte et avec une petite prime supplémentaire. Je verrai cela au cas par cas.

Si je devais acquérir tous les sous-jacents de mes ventes de PUTs, je ne pourrai pas le faire juste avec mon cash actuel (j’ai de quoi assumer 40%, le reste serait sur marge).

Mais nous n’en sommes pas la.
Si cela se produit il y a toujours des solutions :
- vendre immédiatement l’action acquise et assumer la perte;
- fermer l’option et assumer la perte;
- rouler la position en espérant que le temps soit avec nous;
- limiter la perte en se positionnant dans le sens contraire de l’option.

Je pense que le marché peut encore descendre mais je garde la tête froide.
Pour la suite on verra, tout dépend des mouvements, leur rapidité…
Je vous tiendrai au courant de mes mouvements si la situation dégénère vraiment .

Il me reste 51 options en cours (44 ventes de PUT, 3 ventes de CALL couverts, 7 achats de PUT).

Merci pour votre reporting depuis plus de deux ans.

Je vais le suivre avec intérêt pour voir si vous arrivez a battre votre benchmark, cependant, vous semblez avoir une gestion très active (les frais de transaction sont ils considérés d’ailleurs?), et au regard du temps passé pour le moment l’effort en vaut-il le cout?

J’imagine que seul le temps le dira !

Bonjour,

IB a changé ses rapports, sans doute pour cela que je ne les avais pas reçu avant …
Voici la nouvelle monture pour compléter mes dashboards précédents

GrandRaid a écrit :

J’ai pris les tracker sectoriels au passage. Quel est la raison pour l’achat direct des tracker ? Bonne continuation.

Quels trackers sectoriels ? pas eu de problèmes pour l’achat de parts via IB ? Moi IB me refuse.

De mon coté l’achat direct de tracker était pour compléter mon portefeuille d’ETF avec ses secteurs que je pense ont un bel avenir sans pour autant en prendre par couche de 100.